Seguendo le orme di Larry Williams (non quelle giudiziarie!!) , ecco i risultati ed il codice di programmazione EasyLanguage di una strategia di Open Volatility BreakOut sul titolo Fiat a barre orarie nel periodo luglio03-marzo07. Il sistema è ovviamente in fase embrionale.
Il capitale utilizzato è sempre 7000 euro.
Avvertenze: è solo un giocattolo che mi serve per testare le mie teorie, okkio al portafogli!!!
-dde-
Esercizio molto interessante! Provero' a replicarlo in particolare per rispondere alla prima domanda che mi viene: quanto meglio ha fatto rispetto ad un banale "buy and hold" + stoploss. In effetti nel periodo considerato (vado a memoria) Fiat ha avuto un compartamento con trend ben definiti che potevano far vincere "facilmente".
RispondiEliminaciao,
Giovanni
Fiat nel luglio 2003 era a quota 6 euro, quindi rispetto ad oggi (10 euro)il sistema buy and hold sarebbe stato sicuramente vincente!!
RispondiEliminaPerò rifletti con me:
1. perchè dici buy&hold + stoploss? se metti uno stop loss il ragionamento fatto su (6 euro contro 10 euro) non vale più, bisognerebbe fare un nuovo backtesting per capire quante volte lo stop ti avrebbe fatto uscire e rientrare nel mercato (ee poi quando rientrare nel mercato?)
2. le performance del buy&hold(senza stoploss) richiedono un tempo a mercato del 100%, cioè quel denaro doveva essere bloccato per oltre 4 anni. Non sto affatto dicendo che è più conveniente metterlo in un sistema intraday, ma che quantomeno terrei conto anche della produttività dell'investimento rispetto al tempo in cui quel capitale non era per te disponibile.
ciao
fammi sapere se fai dei backtestings