Ftse Mib - market profile al 23 giugno

Le ultime giornate dei mercati sono state a quanto pare movimentate; rotto il supporto a quota 19500 il nostro FTSE Mib ha infatti iniziati una vertiginosa discesa cha fa venire a tutti la stessa domanda: è finita, o può continuare?

Il market profile cumulativo degli ultimi 5 giorni ci dice che si è formata un'area di scambi tra i livelli 18800 e 19300, anche se nella giornata di ieri anche quest'area è stata rotta al ribasso.

I volumi di ieri non sono stati molto elevati, il che fa sperare che un recupero di 18800 accompagnato da scambi elevati, possa confermare che si è formato un nuovo minimo sui liveli attuali intorno a 18600: in caso contrario? si continua a scendere verso i 18000.

Stiamo a vedere !

Incontro mensile gratuito

Vi segnalo un evento interessante per i trader romani:

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Lunedì 22 giugno si terrà l'ultimo incontro mensile della stagione presso la Trading Room di Nuovi Investimenti (via dei due Macelli 60). L'incontro è gratuito ma sarà necessario prenotarsi via mail o telefonando ai recapiti in fondo alla presente mail.
Di seguito gli interventi dei relatori, la sessione inizierà alle ore 17 e 30
1) "Aggiornamento sull'analisi ciclica per i prossimi mesi per future FTSEMIB ed Eurostoxx", di "Zio Romolo" (MercatoLibero)
2) "Il giusto approccio ai Trading System", di Giovanni Albano
3) " Domande aperte sui mercati futures (valute e indici) e su titoli italiani", di Antonio Landolfi
4) "Come nasce uno scalper", di Danilo Paolicelli

Guido GennaccariPromotore Finanziario & Responsabile Trading Room
ggennaccari@nuoviinvestimenti.itTel.: 00390699341845 Cellulare: 00393284137070 Fax: 00390154508872 Via Dei Due Macelli 60 Roma 00187 Sede legale: Viale Matteotti 2/D - 13900 Biella - ItalySede operativa: Via Gramsci, 215 -13876 Sandigliano (BI) - ItalyCentralino: +39 015 45081 http://www.nuoviinvestimenti.it

Analisi Tecnica EurUsd al 9 giugno 2009

Analisi daily
Dopo i massimi raggiunti il 2 giugno scorso, il cross Eurodollaro rimbalza violentemente verso il basso, rompe il supporto di breve in area 1.4050 e si ferma ad un soffio dai minimi in area 1.3750, limite superiore del trading ranfe in cui ha stazionato nei mesi di aprile e maggio, quindi importante supporto ad una ulteriore discesa nel medio periodo.



Analisi Market Profile
L'analisi del Market Profile evidenzia che, nella giornata del 5 giugno si è registrato uno strappo dei prezzi al ribasso in area 1.4050-1.4070 ; sembra quindi che il cross abbia abbandonato in modo deciso un'area di equilibrio importante intorno a 1.42.
La giornata di ieri Lunedì 8 giugno nella sessione Asia è stata molto contenuta, nella sessione Europea ha accennato una nuova discesa, ma poco decisa, che ha portato ad un inside nella seduta USA: insomma sembra che la discesa nel breve periodo stia rallentando.
E' da tenere sotto controllo l'area dello strappo 1.4050-1.4070, in quanto se il cross dovesse ritoccare quei livelli vorrebbe dire che il livello 1.42, punto di controllo degli ultimi 5 giorni, esercita ancora una importante influenza di breve e sta ancora attraendo i prezzi.

Future Spmib al 08.06.09

La giornata di oggi 8 giugno è partita decisamente al ribasso: un'apertura sui minimi di venerdì e poi giù di 500 punti ad un soffio dai minimi degli ultimi 10 giorni a 19.500, lasciando un vistoso strappo in area 19930-19990.

Nella prima parte della giornata il future ha creato poi un supporto in area 19750 che ha retto per il resto della seduta.

I volumi della giornata sono stati inferiori a quelli di venerdì.

E adesso cosa potrebbe succedere?

Il grafico daily evidenzia una shadow inferiore ben definita ed una chiusura nella parte alta del range: questo è un segnale grafico positivo, in quanto rileva l'esistenza di un supporto;

il market profile però non rileva un'area di rigetto forte verso il basso, quindi se sono entrati dei compratori sui minimi di giornata, non sono stati poi così decisi.

In ogni caso, e sempre secondo me, l'area lasciata scoperta dagli scambi (19930-19990) dovrebbe essere tenuta sotto controllo, in quanto il superamento della stessa al rialzo classificherebbe la giornata di oggi come un falso break-out ribassista e quindi si riaprirebbe l'ascesa verso (quantomeno) il centro del range degli ultimi giorni, intorno al livello 20400.

In caso opposto, verso il basso il prossimo supporto è in area 19500.

Spmib e Dax al 7 giugno 09

Vorrei proporvi questa analisi combinata sui future Smpib a Dax.

Entrambi i future sono da alcuni giorni in un range ristretto sui massimi di periodo registrati a gennaio scorso, anzi il Dax li ha già rotti per poi essere respinto;

in entrambi i casi i volumi degli ultimi giorni sono in aumento;

cosa possono voler dire volumi che aumentano senza che i range giornalieri aumentino?

ci sono secondo me un paio di interpretazioni:

può voler dire che i prezzi attuali, al contrario di quanto è successo a gennaio, sono diventati interessanti per l'acquisto e quindi si stanno comprando i massimi in vista di un possibile break-out rialzista;

può anche voler dire però, che, nonostante un incremento dei volumi, i prezzi non riescono a fare un break-out perchè al di sopra di questi livelli non ci sono più compratori;

quindi, come al solito, non è mai facile !

L'unico elemento certo è che su questi livelli entrambi i futures, sono come in "bilico" e non si potranno certo fermare a lungo, ma dovranno venire giù o andare su; il dax, peraltro, ha cominciato ad allargare le bande di bollinger, dando la sensazione grafica che la volatilià stia per aumentare.

Trading System e Trading discrezionale: c'è davvero una differenza?

Il web pullula di definizioni di trading systems.

C'è tantissimo materiale disponibile sui pro e contro dell'utilizzo di trading systems rispetto al trading discrezionale.

Si legge ad esempio che i trading systems obbediscono a regole precise: ma d'altra parte i traders di successo (almeno quelli che ho avuto la fortuna di conoscere) vi assicuro che fanno altrettanto;

oppure si dice che i trading systems permettono di testare una strategia su dati storici, certo è vero, ma anche qui, un trader di esperienza vi direbbe che di dati storici (reali) lui ne ha macinati a valanghe nel coprso degli anni;

ma la cosa che più mi colpisce è leggere che l'utilizzo di trading systems elimina la componente emotiva tipica del trading discrezionale: e qui sono certo che chi scrive queste osservazioni non ha utilizzato in modo continuativo i trading systems in real time con il "proprio" denaro.

Vi assicuro che la componente emotiva non si può eliminare con un trading system perchè a trade aperto, o dopo una serie consecutiva di perdite, si scatenano le stesse identiche emozioni.

Io vi propongo un paio di alternative per eliminare la componente emotiva nell'utilizzo di un trading system:

la prima è meccanizzarlo completamente, anche l'immissione e la gestione dell'ordine, ed andarvene a fare una passeggiata mentre "lui" opera: in questo caso però non farete certo una passeggiata spensierata, perchè tutto il tempo vi verranno in mente le centinaia di inconvenienti che potrebbero capitare al vostro sistema, al vostro computer o al mercato su cui operate e che, quasi certamente, capiteranno.

La seconda alternativa è mettere davanti al computer qualcun altro, che magari di borsa e di trading non capisce nulla; insomma utilizzare una specie di "picchio" un pò come fa Homer Simpson nella centrale nucleare in cui lavora;... e quindi andare a farvi la solita passeggiata.

Ma aihmè, anche in questo caso, il "picchio" vi tartassà continuamente al telefono e, voi, al vostro cellulare sembrereste la caricatura di Gordon Gekko in Wall Street: " Compra qua, vendi là ...ma che c.. fai , ... sei licenziato!!".

Insomma la componente emotiva è una brutta bestia da gestire e la reale differenza la fa l'esperienza del trader nel gestirla e non il tipo di trading che fa.

Ah dimenticavo , c'è un altra alternativa per ridurre il carico emozionale del trading, soprattutto del day trading: lavorare in team con altri traders.

In questo caso, vi assicuro che, come spesso capita, quando vi incanterete di fronte al book , beh ... è più probabile che qualcuno vi venga a "svegliare"; o quando il vostro umore calerà per le "botte" che il trading da, beh ... vi passerà molto più in fretta.