In effetti lavorare di notte come spesso faccio ha tanti pro e qualche contro.La tabella del post precedente è infatti "sballata" da un errore di programmazione.
In allegato quella corretta estesa a tutti i titoli dell'S&Pmib incluso Indici Mibtel, Spmib e FIB (per quanto i dati dei future siano parziali).
Premesse:
1. si definisce trend day una candela 80/20 (cioè con shadows inferiori al 20% del range), con un range (H-L/L) superiore al 2%
2. analisi condotta su barre daily nel periodo gen-03/maggio-08
3. strumento utilizzato: Visual Trader (altri strumenti che ho testato portavano a tempi di elaborazione biblici)
Considerazioni:
1. come pensavo gli indici (mibtel,spmib) ed il future hanno un numero di trend days inferiore rispetto ad alcuni titoli più "scattanti" come Saipem, Fiat, Tenaris, Stm, ecc...
3. resta valido il concetto per cui alcuni titoli si prestano meglio di altri alle tecniche sto studiando e che è inutile "forzare" il backtesting
4. resta valido il concetto per cui, con i codici di programmazione dei ts è più opportuno lavorarci di giorno.
Grazie a Giovanni che in una sua mail mi ha dato alcuni spunti in relazione all'analisi da me condotta sui titoli dell'S&pmib: tra parentesi il mio seguito alle sue osservazioni.
RispondiElimina1 Utilizzerei una media più che una somma, prysmian risulta ultima in classifica, invece è un buon titolo da "sparate".
(La somma dei trend days mi dà un'idea immediata di quanti giorni potrei guadagnare in un anno: se ci fai caso Prysmian risulta agli ultimi posti solo perchè mancano i dati storici di alcuni anni; la somma dei trend days negli anni recenti la riporta sopra la media)
2 I trend day ricercati sono sia long che short? Credo di si ma non ho trovato conferma.
(Sono sia long che short )
3 I titoli cambiano negli anni. Un esempio su tutti, Alleanza, ha diminuito drasticamente i trend day, sarebbe quindi opportuno inserire anche il trend di crescita o di decrescita delle opportunità. Ad esempio una media ponderata.
(Sono d'accordo, il trend lo vedo osservando come si muove il numero dei trend days negli anni: in effetti io sul titolo Alleanza non ci andrei oggi con strategie di breakout )
4 Ci sono titoli che hanno accelerazioni migliori rispetto ad altri. L'utilizzo del filtro al 2% non rende giustizia a questi. Si potrebbe Creare una tabella che ricerca trend day superiori al 3% e al 5% ad esempio. Questo perchè, a parità di possibilità di incappare in un trend day, i titoli capaci di ottenere performance migliori sono da preferire.
(Sono d'accordo, appena farò buio proverò a fare la stessa analisi con parametri diversi :-) )
5 Filtrare i trend day con l'indice. Ci sono titoli che non seguono l'indice, ma titoli che con l'indce in controtendenza non accelerano mai! Conoscere una cosa del genere è operativamente essenziale per non cadere in falsi break.
(Mi hai messo una pulce nell'orecchio )
6 Analisi dei volumi: Noterai (è un test che ho fatto io) che i trend day con volumi superiori alla media, soprattutto se in uscita da congestioni e in direzione del trend dominante, hanno maggiori possibilità di continuare anche al giorno dopo. Questo è utile per decidere se chiudere tutta o solo una parte della posizione a fine giornata.
(Un'altra pulce! anche se tenere le posizioni aperte overnight mi fa sempre venire un mal di pancia perchè all'ora di apertura dei mercati accompagno mio figlio in asilo: prova un pò a immaginare! )
Spero che questi spunti ti possano essere utili per i tuoi lavori notturni.Se lo sono stati fammelo sapere, provvederò a inviartene di nuovi.Se non lo sono stati, fammelo sapere lo stesso, provvederò a non disturbarti più
(continua a disturbare please )
Ciao Giovanni