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Spmib Intraday aggiornamento delle 11.00

Dopo la bufera di ieri il future Spmib sembra stia rimalzando sul supporto ina area 14800, lasciando aperto il gap-up di lunedi' scorso.

Il future sembra indirizzato verso l'area 15200-15300 dove si sono concentrati gli scambi dei giorni scorsi e che diventa il primo obbiettivo naturale di operazioni long.

La prossima resistenza importante è in area 15600, dove è rimasto aperto il gap-down di ieri.

A presto

Future Spmib al 31.03.09

In chiusura dei mercati il Market Profile del future Spmib si presenta cosi.

La giornata di oggi è partita con una veloce discesa verso il basso, ha fatto una pausa in attesa dell'apertura americana con volumi ridotti e poi ha continuato a scendere.

Nella giornata di oggi sono stati rotti 2 supporti importanti ed il future è poggiato pericolosamente sull'ultimo baluardo: il gap-up lasciato aperto la settimana scorsa.

La value area degli ultimi giorni è in alto rispetto ai prezzi attuali, quindi se il supporto tiene, potrebbe esserci una ripresa, in caso contrario si continua a scendere, fino a dove?

Beh, guardando il grafico mi rendo conto che forse è il momento di ... allargarlo un pò, che ne dite??

Se riesco posto un aggiornamento a mezza mattinata.

Saluti a tutti

Analisi dei principali mercati al 30.3.09

Riprendiamo il nostro "portafoglio" di mercati, la cui analisi potrebbe darci un'idea del macro-scenario in cui si trovano le borse.

Interessante notare le diverse reazioni rispetto alla formazione dell'area di congestione formatasi la settimana scorsa:

-l'spmib dopo un-break up è ritornato sui minimi di lunedì

- il dow jones più o meno ha avuto lo stesso comportamento;

- guardate dax ed eurostoxx: comportamento deciso, no? sono usciti violentemente verso il basso dall'area di congestione.

Guardate dove si è poggiato il dax, l'area 4000 è l'inizio della vecchia trading area in cui il future era, primo tra gli altri mercati, rientrato.

Secondo me la tenuta degli attuali livelli del dax diventa un segnale fondamentale per lo scenario delle prossime settimane .

Buona giornata

Future Spmib intraday 30.03.09 ore 13

Se qualcuno sta tradando sul future un'occhiata al market profile in attesa dell'aperura di Wall Street male non potrà fare:

allora i mercati stanno stornando gli eccessi degli ultimi giorni, in particolare l'Spmib ha aperto in gap ribassista ad disotto del supporto evidenziato ieri in area 15660 ed è venuto giù rapidamente portandosi al centro dell'area di accumulo 15660-15060.

E adesso?
Beh il range della prima ora è molto ampio, i volumi sono invece sotto la media: ci potremmo aspettare una rotazione.
Se così non fosse invece la rottura dei livelli in area 15060 aprirebbe le porte ad un ulteriore discesa verso il gap-up lasciato aperto la settimana scorsa.

Vediamo cosa succede, prossimo appuntamento dopo l'apertura americana.

Spmib sotto le "lenti" del Market Profile

Sullo sfondo di quello che sta succedendo sui principali mercati proviamo ad approfondire l'analisi del future Spmib attraverso lo strumento del market profile.

Dopo la fortissima accellerata di Lunedì 23 caratterizzata da un vistoso gap in apertura e da un range giornaliero di 500 punti, il giorno successivo (martedì 24) , il market profile evidenzia un b pattern che, in soldoni, sta a significare che alcuni investitori hanno preso profitto a breve ma che l'accumulazione è continuata nella parte bassa del range: quindi un segnale positivo di medio termine.

Nella giornata di mercoledì il future "percorre" altri 500 punti gran parte dei quali all'interno del range precedente, questo invece era un segnale di indebolimento del trend.

Giovedì si rivela una giornata di equilibrio sui massimi del giorno prima e Venerdì, quando mi sarei aspettato un ripresa della corsa al rialzo, il future segna il passo, con volumi in calo e trend intraday negativo.

La "sensazione" che si stia preparando una fase di sell-out è forte, soprattutto se si considera che il nostro future negli ultimi giorni ha corso da solo, cioè non accompagnato dalgi altri indici europei: in ogni caso la rottura al ribasso dell'area di scarsi volumi sui livelli 15660, accompagnata da volumi, ci darebbe l'ultima conferma .

Stiamo a vedere...

Analisi dei principali mercati al 27.3.09

Diamo un'occhiata alle ultime 5 barre daily del nostro "portafoglio" costituito dai future Spmib, Eurostoxx,Dax e dal Dow Jones.

Eurostoxx e Dax, in tutta la settimana appena conclusa sono rimasti contenuti nel range della lunga candela bianca di inizio settimana: quindi dopo il rally e l'euforia di lunedì, i 2 principali future europei sono entrati subito in equilibrio;

Spmib e Dow Jones hanno invece rotto al rialzo il range di inizio settimana: il nostro future però lo ha fayyo con volumi decrescenti e l'indice americano con il break-out di ieri subito negato nella giornata di oggi.

Cosa vuol dire tutto questo?

... vuol dire che se ho "beccato" l'inizio di una nuova inversione al ribasso i lettori di questo blog mi devono un caffè!!!

Okkio all'apertura di lunedì prossimo e, ovviamente, ai volumi.

Buon week end.

Le Borse stanno prendendo o perdendo fiato?

Dopo il rally di Lunedì scorso, Dax, EuroStoxx e Dow prendono fiato, concludendo la secondo giornata consecutiva con range sovrapposti.

Da un certo punto di vista la sovrapposizione dei range significa equilibrio, cioè compratori e venditori si stanno mettendo d'accordo sui prezzi e, questo accordo sta avvenendo sui massimi degli ultimi 20 giorni circa; il che è un segnale positivo.

Da un altro punto di vista però, non possiamo certo parlare di contrazione di range, in quanto l'escursione dei prezzi degli ultimi 2 giorni è abbastanza alta: quindi?

Sembrerebbe che, è vero che compratori e venditori si stanno mettendo d'accordo sui massimi, ma lo stanno facendo in un range talmente ampio da rendere azzardato confermare un segnale positivo.

Beh se fossi un analista mi fermerei qui, nel limbo, ma sono un trader, quindi la domanda che mi viene spontanea è: allora che si fa?

Beh, in un'ottica di medio periodo è secondo me necessario attendere che i prezzi escano dalla mini area di congestione degli ultimi 3 giorni e coincidente all'incirca con il range della giornata di lunedì, poi lo scenario dovrebbe essere certamente più chiaro.

E la candela bianca del Fib?

Secondo me la candela bianca di oggi è frutto soltanto della chiusura oraria anticipata rispetto agli altri future, per cui vale lo stesso discorso di cui sopra: ci si dovrebbe aspettare una apertura di riallineamento domani, molto probabilmente in ribasso.

Che dite, il discorso quadra?

Analisi dei principali mercati al 24.3.09

Diamo un'occhiata al nostro "portafoglio" Spmib, EuroStoxx, Dax Dow Jones.
Dal mio punto di vista, nonostante l'accellerata dei giorni scorsi, le resistenze che segnano l'inizio della trading area (in blu) in cui i prezzi sono rimasti dall'ottobre scorso fino a gennaio/febbraio sono ancora lontane: motivo per cui è ovviamente presto per dire che la discesa dei prezzi è terminata.
Tuttavia il Dax sembra essere per primo rientrato, peraltro con un vistoso strappo dei prezzi, nella percedente trading area.
Io continuerei a monitorarlo molto da vicino, perchè se continua a salire, o comunque a non scendere, lo interpreterei come un fortissimo segnale positivo valido probabilmente anche per le altre borse. Stiamo a vedere..

Occhio al Dax?

I grafici giornalieri dei future Spmib, EuroStoxx, Dax e del DowJones sembrano dire la stessa cosa: il movimento al rialzo

partito nella prima settimana di marzo si è indebolito e si intravede già la fine del ritracciamento verso l'alto.

In particolar modo è evidente la debolezza del nostro future che sembra aver stoppato il ritracciamento ancor prima di aver toccato i minimi della precedente area di trading range (evidenziata in blue) formatasi sui minimi dell'ottobre scorso, cosa che invece gli altri future hanno fatto.

Il Dax, tuttavia, sembra si stia consolidando senza calo dei volumi sugli attuali massimi ed una rottura degli stessi lo riporterebbe a pieno titolo nella trading area precedente.

Insomma, come sempre non ci sono segnali univoci anche se su un paio di cose me la sentirei di scommettere: 1) i prossimi giorni sono decisivi per capire se le borse decidono di dare un "colpo di reni" e superare le attuali resistenze passando quindi da una situazione di "allarme rosso" ad una di "allarme arancione".

2) se questo dovesse accadere, potrebbe essere il Dax a "guidare" il movimento quindi è probabilmente l'indice da tenere maggiormente sotto osservazione.

Trading System Intraday

Riporto qui di seguito una traduzione che ho "molto" liberamente tratto dal sito http://www.traderassist.com che ovviamente segnalo a chi si intressa di trading system intraday.

"Lo sviluppo di un trading system intraday si basa sulla comprensione dei movimenti del mercato.
Ovviamente, sappiamo che la perfezione è soltanto un'idea, non una realtà, ma è proprio l'idea che è importante nello sviluppo di un sistema.
Per definizione, per essere redditizi tutti i trading systems devono catturare una tendenza in direzione della posizione presa, e tutti i sistemi devono entrare ad una rottura o ad una reazione.

Nello sviluppo di un trading system bisogna considerare 3 possibili scenari di mercato:

1. Flat o dead market: scarsa volatilità e prezzi che raramente arrivano a toccare gli estremi del trading range;
2. Trading Range tradabile: i prezzi toccano gli estremi del range e invertono direzione
3. BreakOuts: a) i prezzi rompono gli estremi del trading range e continuano nella stessa direzione b) i prezzi rompono gli estremi e ritornano nel range ricostruendo lo scenario 2.

In questi diversi scenari un trading system deve necessariamente adattarsi:

1. restando fuori dalle situazioni di dead market
2. acquistando i supporti e vendendo le resistenze nelle situazioni di trading range
3. entrando nella direzione dei breakout utilizzando filtri contro i falsi breakout, i quali diventano dei fortissimi segnali di inversione"

Beh, non sembra difficile no? Sembrano buoni consigli!

Però provate a farlo in pratica, cioè costruendo un codice di programmazione! E vi accorgerete che la strada, come sempre, è tortuosa e piena di trappole.