BreakOuts o falsi segnali? Ovvero squali in agguato

BreakOuts o falsi segnali?

Diamo per buona la definizione di breakouts quale "momento in cui i prezzi superano max(o min) significativi e procedono poi nella stessa direzione ".

La cause dei breakouts (di quelli veri, cioè di quelli che portano ad una continuazione del movimento nella stessa direzione) sono molto probabilmente da ricercarsi nel comportamento di operatori di time frame superiori al giorno che ritengono gli attuali massimi di mercato sottostimati (o gli attuali minimi sovrastimati).

Un breakout (vero) difficilmente è causato da day traders, i quali invece, sono come dei" pesci pilota", cioè girano attorno costantemente ai grossi operatori di time frame più lungo.

Quando i breakout (quelli veri) avvengono, i day traders più accorti (e quelli che hanno seguito le lezioni di Profste) modificano la propria impostazione operativa da modalità swing a modalità momentum/trend (continuando comunque il loro ruolo di "pesci pilota").

Tutto questo nella semplicità della teoria mi convince abbastanza.

Tuttavia nella pratica, il problema sono i falsi breakout: cioè i prezzi rompono anche violentemente massimi o minimi significativi solo temporaneamente, per poi invertire a volte anche in modo repentino.

Perchè?

E' come se, in coincidenza di aree di prezzo importanti, alcuni squali (operatori con grossi capitali) si mascherino da merluzzi (operatori timeframe superiori) per portare alcuni poveri pesci pilota (day traders più ingenui) lontano, per poi mangiarseli.

La domanda chiave per chi fa intraday è: come distinguere gli uni dagli altri?

Io mentre "faccio il bagno" mi regolo così:

1. non seguo il primo merluzzo che vedo partire: attendo quindi conferma dei volumi
2. prima di iniziare l'inseguimento, aspetto che il merluzzo abbia già fatto un pò di strada, cioè attendo un'espanzione di range
Un aumento di volumi con range ristretti, infatti, potrebbe voler dire che su quei livelli di prezzo sono presenti molti operatori da entrambi i lati del mercato:

In altri termini, i range ristretti con ampi volumi in coincidenza di aree di min/max importanti, sono un pò il mattatoio in cui gli squali travestiti da merluzzi stanno "matando" i piccoli pesci pilota.
Forse ho detto qualche stupidaggine, in ogni caso, mentre si fa il bagno, cosa costa sollevare ogni tanto la testa, lasciando da parte la maschera da sub (gli oscillatori) e scrutando semplicemente l'orizzonte?