Il day-trader ed il diluvio universale

In questo giorni per chi come me fa day-trading è un pò come osservare, sotto un riparo sicuro, il diluvio universale.

La mia operatività di questi giorni infatti mi permette fortunatamente di assistere in silenzio a quello che sta accadendo sui mercati.

Dire che mi dispiace per coloro che in questi giorni stanno bruciando delle fortune sarebbe ovviamente un'ipocrisia; il mercato si è beffato di me tante volte che non è certo dispiacere quello che provo; allo stesso tempo, pur avendo in questi giorni un'operatività short non riesco neanche a gioire più di tanto di fronte ad eventi così eclatanti.

In ogni caso l'attività di day trading unita alla decisione di non leggere le notizie finanziarie mi fa sentire simile ad un naufrago solitario su un'isola deserta che non può vedere quello che sta succedendo sulla terra ferma, anche perchè non sa neanche dove sia, ma può intuirlo dai "botti" che sente in lontananza .

Analisi tecnica o tecniche di marketing?

Leggere queste notizie sulle cronache giudiziare di alcuni dei più famosi traders a livello mondiale ed i cui nomi spesso appaiono nei programmi di analisi tecnica che utilizzo mi lascia sempre un pò amareggiato.

Sarà che ho sempre visto questi traders esperti come dei maestri, e come degli uomini che per guadagnarsi da vivere non hanno bisogno di imbrogliare la gente, ma, a quanto pare mi sbagliavo!

Sembra infatti che, nella logica della diversificazione del rischio e nel tentativo di rendere costanti i propri guadagni "l'imbroglio" sia una delle opzioni che anche i grandi prendono in considerazione.

Probabilmente le loro tecniche non erano poi così invulnerabili oppure, grandi come maestri, come uomini si sono un pò lasciati prendere la mano dagli eventi.

Sono sicuro che esistano tanti bravi trader onesti anche se, opinione personalissima, la probabilità di trovarli disposti a dare una mano è ahimè inversamente proporzionale alla loro fama e a quanto sono oramai diventati dei prodotti di un'industria parallela al trading, cioè quella dei consigli finanziari e della formazione.


Nella mia esperienza c'è quindi un solo indicatore che non tradisce mai, di cui non posso chiedere il trade mark perchè ognuno di noi ne è già dotato anche se con gradazione diversa: si chiama "common sense indicator" oppure, tradotto, "indicatore di buon senso", ognuno dovrebbe sviluppare il proprio per evitare, almeno in parte, i falsi breakouts che la vita spesso propone.

Commenti dei lettori: strategie ORB e Prorealtime

In allegato publico una mail ricevuta da Mauro, lettore di questo Blog, che sembra aver avuto la pazienza di seguire i miei posts fino ad oggi.
Non capita facilmente di incontrare un promotore finanziario che si interessi di finanza attiva e, se nel mio passato avessi incontrato più professionisti del settore come lui che "scavano" e ricercano al di là dell'aspetto puramente commerciale del mestiere, forse avrei limitato qualche perdita.
In ogni caso, Mauro sta ricercando codici Prorealtime che traducano strategie di Opening Range Breakout.
Tutto il materale del Blog al momento utilizza soltanto Visual Trader ed in parte TradeStation ed io mi sto documentando su Prorealtime: se nel frattempo tra i lettori ci fosse qualcuno già esperto del linguaggio in questione (peraltro la piattaforma EOD è gratuita), si faccia avanti.

Tradingdde

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Ciao Tradingdde, scusa se rispondo solo ora ma è stata una settimana piena(e discretamente proficua).Innanzituuto mi presneto, come ti dicevo faccio il rpomotore ed ho la passione per la borsa e l'analisi tecnica. Il promotore lo faccio per una BCC quindi il tempo non mi manca per dedicarmi alla passione. Per4 cui curo un paio di clienti da qs. punto di vista, ovviamente con risultati alterni, ma nel complesso positivi.Ora il problema che ti sei posto me lo sono posto anch'io ma alla soluzione non c'ero arrivato.Per cui il tuo blog è stato una illuminazione: prima facevo screen sui titoli spmib e sui titoli già in portafoglio dei clienti, poi ho spostato l'attenzione sui titoli americani(che secondo me si sposano meglio con l'analisi tecnica in quanto meno manipolati perchè un grosso problema dei titoli nostrani è quello di essere in mano a pochi che gli fanno fare quello che vogliono a seconda delle convenienze o delle garanzie prestate alle banche) eed ora faccio qualche operazione intraday sui future(prevalentemente su eurostxx perche sul dax ho preso qualche bastonata pur essendo ancora in utile).Per qs operatività usa un sistema molto semplice: grafico a 15 e a 30 minuti con tracciato il RAFF REGRESSION CHANNEL ed alla base 2 indicatori ADX CON D+ E D- e MACD 2-10-16 di Ratsckiana memoria. Devo dire che funziona, anche se a volte mi accorgo che mi lascio influenzare dall'emotività per cui faccio scattare lo stop troppo presto sia in loss che in gain. Ora visto che tisegnalavo Prorealtime sarebbe interessante non solo per ifuture ma soprattutto per i titoli italiani applicare le tecniche ORB che stai testando e pubblicando perchè forse cosi si riesce a prendere qualche segnale delle mani forti ed entrare nel trade. Ma il mio limite come ti dicevo è trasferire quello che proponi nella formula di programmazione presente in Prorealtime. Ti sarei "gratissimo" se riuscissi ad inserire,compatibilmente con il tuo tempo, anche l'uso in Prorealtime oltre che in VT di queste tecniche.Anche perchè, visto che è gratuito, credo ci sia una marea di persone che lo usa.Infine ti dico come sono arrivato al RAFF REGRESSION CHANNEL:già normalmente mi tracciavo tutti i giorni i vari canali sia della giornata che della settimana poi ho avuto modo di conoscere Profste e Stefano Lengua(thehawktrader) ma il limite è avere i grafici usando i loro sistemi: Solo VT5 in beta ha il market profile. Navigando ho trovato un sito, di cui poi ti allego l'indirizzo,che con riferimento alla tecnica del market profile, che pochi possono permettersi, individuava uno strumento che poteva avvicinarsi a questo modus operandi ed era il RAFF menzionato. come ti dicevo funziona, anche se di strada devo farne ancora parecchia più che altro in merito ai target sia al rialzo che al ribasso.Il sito che tidicevo è:www.performancetrading.it, mi sembra interessante e puoi torvarci un bel po di roba.Scusa se sono stato un po' lungo, spero di non averti tediato. Buon week end.Mauro
p.s.: se ritieni sia utile puoi pubblicare qs. email.

Trading Systems "su misura"

La vera ricchezza del trading (o quantomento quella secondo me più facilmente raggiungibile) è la mole di informazioni, consigli, esperienze che altri trader producono sul web ... gratuitamente.
Non sto parlando ovviamente della marea di materiale promozionale "gratuito" che invece rende più ardua la ricerca di contenuti interessanti.

Le motivazioni che spingono il trader a condividere le proprie esperienze sono diverse e su questo Blog è gia stato scritto qualcosa a riguardo, chi è curioso, può dare un'occhiata in giro.

Segnalo invece al link esterno http://www.francescocaranti.net/opzioni/sistemi_automatici_trading un'utile interpretazione di una materia che a me sta molto a cuore, cioè i trading system automatici.
In particolar modo dell'articolo in oggetto mi piace il concetto di un trading system "cucito" su misura sull'utente finale e mi viene spontaneo approfondire il ragionamento.

Se il lavoro di creazione di un trading system è simile a quello di un sarto, beh, quali sono allora le misure" che egli deve prendere prima di procedere al "taglio e cucito"?
Isoliamo il caso di un utente-trader privato: certamente il suo capitale iniziale, la sua propensione al rischio, il tempo che ha a disposizione per gestire il sistema potrebbero essere dei punti di partenza.
Per esperienza personale, questo però non basta, in quanto nel caso del trader privato esistono una serie di "misure" legate alla sua personalità che sarebbe opportuno prendere in considerazione.
In passato mi è capitato di fantasticare sul paragone tra un trading system ed un mezzo di locomozione e mi sono divertito ad ipotizzare me stesso, alla guida a volte confortevole, a volte no, di diverse tipologie di sistemi.

Facendo questo tipo di ragionamento, in passato sono arrivato alla seguente conclusione: è vero che costruire un trading system è un lavoro di sartoria, ma il sarto deve essere preferibilmente il trader stesso che è colui che meglio conosce le "proprie misure"; d'altronde un trader privato può permettersi un sarto d'alta moda?.
Sono quindi nel tempo diventato un sarto, certo non un sarto professionista, in quanto di sera "prendo le misure e cucio" ma di mattina faccio un altro mestiere.
Come sarto mi sento molto simile a quelli improvvisati del dopoguerra che, almeno secondo il racconto dei nonni, riuscivano a fare dalle coperte americane cappotti e pantaloni per tutta la famiglia: forse gli abiti non erano bellissimi però riparavano grandi e piccoli dal freddo.

links correlati:

http://trading-intraday.blogspot.com/2008/07/lezione-di-trading-systems.html

http://trading-intraday.blogspot.com/2008/07/il-trading-system-come-strumento.html

http://trading-intraday.blogspot.com/2008/07/ma-i-ts-funzionano-o-no.html

Visual Trader per individuare giornate di compressione su grafici daily

Un semplice codice per evidenziare graficamente le giornate di compressione con Visual Trader è disponibile nella sezione didattica del Blog

Scrivere un Blog di trading non è come scrivere un libro

Lo so ragazzi, questo quaderno di appunti di trading è spesso un casino (quale diario non lo è) e mi rendo conto che seguirlo può essere a volte un impresa. Sono convinto infatti che sia più facile scriver un Blog come questo che non leggerlo, in quanto chi scrive butta dentro ai post quello che ha in testa, chi legge invece non vede dove inizia e dove finiscono gli argomenti trattati.
Qualè la soluzione? La pazienza da parte di entrambe le parti!

D'altronde, visto che la pazienza è una delle doti richieste a chi fa trading, son sicuro che ne avrete ancora un pò da dedicarmi.

In questo post raggruppo i links ad alcuni degli ultimi scritti sugli esperimenti di Opening Range Breakout che mi sto divertendo a fare e che andrebbero quindi letti in modo sequenziale come fosse un unico capitolo di un libro.


Buon divertimento e fatemi sapere!

L'idea, lo ricordo, è quella di costruire uno strumento che simuli strategia di ORB su dati storici EOD

nasce qui (se la tabella è poco leggibile non preoccupatevi e andate avanti)!

e si spiega un pò meglio qui

Questi sono invece i primi risultati delle simulazioni sul titolo Fiat 1999-2008:

Risultati della strategia ORB in assenza di filtri (vale solo come benchmark)

Risultati della strategia ORB in presenza del Pattern++

Risultati della stratedi ORB in presenza del Pattern--

Risultati della strategi ORB in presenza dei Pattern+- e Pattern-+

Considerazioni fatte dal confronto delle elaborazioni precedenti

Il passo successivo dell'esperimento è quella di testare i precedenti pattern di prezzo incrociati con pattern di compressione/espansione di range, cioè pattern di volatilità.

Un'utile approfodimento in italiano a queste tematiche potete trovarlo negli articoli di Michele Maggi che trovate facilmente sul web e nel Blog di Profste.

day trading con Toby Crabel: nuovo strumento di analisi

Per gli appassionati di day trading, sono disponibili i risultati di un test condotto con un nuovo strumento di analisi al quale sto lavorando.

Si consiglia la lettura congiunta con il nuovo materiale presente nella sezione didattica.



Commenti e suggerimenti sono benvenuti!

Blog Trading-Intraday: punto della situazione

A circa 3 mesi dal primo post, il Blog Trading-Intraday, nato con l'obbiettivo principale di automotivazione dell'autore durante la sua attività di trading, si è evoluto in qualcos'altro.

L'interazione con i lettori e gli studi che nel frattempo sto portando avanti su tecniche di trading intraday, ne hanno fatto un reale quaderno di appunti: come tale può risultare a volte confuso, scarabocchiato, contradditorio o ripetitivo, in quanto l'autore, proprio come fa nella realtà, non torna indietro a riordinare i sui appunti, ma preferisce lasciarli così come sono, in quanto trova in questo metodo una sorta di disordine creativo che alla fine, almeno per lui, paga.

Per alcuni lettori, così come da alcune mail che mi arrivano, il disordine è però eccessivo: cerco quindi in questo post di fare un pò di ordine e di dare una guida alla lettura del Blog.



Area Smaltimento Perdite
Questa è la sezione dalla quale il Blog è partito, e raccoglie le esperienze personali dell'autore lette in chiave autoironica sulla sua attività di trader part-time. In questa attività si viene meno ad una delle regole dei blogger che è quella di tenere distinti gli aspetti personali dalle tematiche trattate, cosa che, il trader part time lo sa, è impossibile.



Trading Intraday Lab
Questa è la sezione laboratorio, nella quale sono sviluppati appunto esperimenti di trading condotti dall'autore, a volte assurdi a volte no. In particolar modo qui vengono messi alla prova strumenti di analisi di trading intraday che l'autore ha costruito con le proprie mani.



Opening Range Breakout didattica
Qui, rispondendo alle richieste di alcuni lettori, sono raccolti post relativi ai concetti di base degli studi di Toby Crabel sul comportamento dei prezzi intraday così come l'autore avrebbe voluto trovarli sul web: scritti in italiano, gratuiti e comprensibili (almeno lo spero).



Linda Bradford Raschke
La sezione raccoglie le traduzioni in italiano che l'autore ha liberamente fatto di alcuni scritti di Linda che ritiene fondamentali per il proprio stile di trading.



Trading Intraday
E' la home page del Blog.



Spero che questo post abbia contribuito ad una maggiore chiarezza.



Buona lettura!

Filtri di volatilità sull'S&Pmib con Visual Trader

Riprende la didattica sulle tecniche di Open Range Breakout: in questo post alcune indicazioni utili su come utilizzar Visual Trader per filtrare i titoli dell'S&P mib in compressione di volatilità

Ebay: Analisi storica intraday

Il titolo Ebay sono certo che Toby Crabel lo conosce: proviamo ad analizzarlo secondo il suo schema di lavoro.

Automated Trading Championship 2008

Beh ragazzi, dopo essere stato rimandato più volte il mio expert advisor ha superato finalmente le pre-selezioni dell'Automated Trading Championship 2008 ed è stato accettato in gara.

Inutile nascondere che mi sento un pò come uno dei partecipanti alla maratona di New York: spero vivamente di non essere tra quelli che arrivano al traguardo il giorno dopo, quando cioè nessuno si ricorda più della competizione.

In ogni caso, per me che fino ad un mese fa programmavo Visual Trader, per cui scrivere in MQL4 è stato un pò come scrivere in russo senza ovviamente conoscerlo, è già un bel traguardo.

La strategia è mono, cioè è un semplice volatility breakout intraday sul cross GBPJPY che secondo le mie analisi potrebbe avere un'esplosione di volatilità nel periodo della gara. Certo bisognerebbe capire se la strategia che ho ipotizzato e quello che ho scritto in MQL4 sono la stessa cosa. Stiamo a vedere!

Dimenticavo, il sistema si chiama MayBe e, si capisce dal nome, NON è un sistema robusto adatto a tutte le stagioni ma è un pò in cerca di ventura; se c'è qualche altro partecipante a livello amatoriale, che si faccia sentire!

Il titolo Impregilo nell'analisi di Toby Crabel

Probabilmente Toby Crabel non solo non ha mai sentito parlare del titolo Impregilo, ma anche lo stesso S&pMib gli dirà poco; in ogni caso, secondo me, lo avrebbe analizzato così

Perchè si scrive un Blog sul trading

Mi sono arrivate alcune mail di complimenti su questo Blog ed io ringrazio tutti coloro che mi stanno rispondendo e tutti quelli che hanno la pazienza e la costanza di leggere questi miei appunti.
Tra le altre, qualcuno mi chiede semplicemente perchè lo faccio, cioè perchè diffondo le mie conoscenze senza guadagnarci nulla: in effetti non è proprio così. Infatti, dalle proiezioni delle entrate pubblicitarie di AdSense capisco inequivocabilmente che tra circa 1000 anni sarò a break-even.
Scherzi a parte ci sono un altro paio di ragioni: la prima è che lo scambio di idee in questo mestiere non ha valore (motivo per cui è importante per me sapere la vostra), la seconda è che, essendo un carattere piuttosto iperattivo, ed occupandomi in particolar modo di tecniche di breakout sui titoli azionari, che impongono talvolta lunghi periodi di attesa, scrivere sul Blog è per me uno sfogo che mi tiene lontano dal book ed abbassa i mie livelli di iper-operatività.
In altre parole, ogni volta che mi viene la tentazione di fare un trade al di fuori delle regole che io stesso mi sono dato, prima mi dò una mazzata sulle ginocchia, poi, dolorante, scrivo un post!
Vi assicuro che almeno per il momento, funziona! o comunque spiega la frenetica attività del Blog nei momenti di mercato a bassa volatilità: potrei diventare un indicatore di sentiment? :-)

Fiat: contrazione - espansione di range

Proviamo ad analizzare il titolo Fiat utilizzando come chiave di lettura, la volatilità.

Titoli in compressione di volatilità con Visual Trader

I titoli in compressione di volatilità sono quelli che con maggiore probabilità potrebbero dar vita a giornate di trend: ma come si calcola la compressione di volatità e come faccio in pratica ad uilizzare Visual Trader per individuare i titoli in compressione di volatilità?

Selezione titoli utilizzando Excel

Si possono selezionare i titoli adatti ad una strategia di Open Range Breakout utilizzando un foglio Excel? I professionisti storceranno forse il naso, ma chi deve imparare? Io sono dell'opinione che, in un processo di apprendimento gli strumenti bisogna almeno provare a costruirseli da soli, perchè mettendo mattone su mattone si capisce meglio.
In ogni caso provate a dare un'occhiata!

Open Range Breakout - come selezionare i titoli adatti?

Scegliere i titoli giusti per una strategia di trading è un pò come cercare il "tratto giusto in cui pescare", a prescindere da quale "esca utilizzate".
Ma come si fa in pratica a selezionare i titoli adatti ad una strategia di Open Range Breakout ? Qui trovi alcune possibili risposte!

Open Range Breakout- didattica

Il Trader alle prime armi, potrebbe essere interessato a dare un'occhiata.