Scrivere un Blog di trading non è come scrivere un libro

Lo so ragazzi, questo quaderno di appunti di trading è spesso un casino (quale diario non lo è) e mi rendo conto che seguirlo può essere a volte un impresa. Sono convinto infatti che sia più facile scriver un Blog come questo che non leggerlo, in quanto chi scrive butta dentro ai post quello che ha in testa, chi legge invece non vede dove inizia e dove finiscono gli argomenti trattati.
Qualè la soluzione? La pazienza da parte di entrambe le parti!

D'altronde, visto che la pazienza è una delle doti richieste a chi fa trading, son sicuro che ne avrete ancora un pò da dedicarmi.

In questo post raggruppo i links ad alcuni degli ultimi scritti sugli esperimenti di Opening Range Breakout che mi sto divertendo a fare e che andrebbero quindi letti in modo sequenziale come fosse un unico capitolo di un libro.


Buon divertimento e fatemi sapere!

L'idea, lo ricordo, è quella di costruire uno strumento che simuli strategia di ORB su dati storici EOD

nasce qui (se la tabella è poco leggibile non preoccupatevi e andate avanti)!

e si spiega un pò meglio qui

Questi sono invece i primi risultati delle simulazioni sul titolo Fiat 1999-2008:

Risultati della strategia ORB in assenza di filtri (vale solo come benchmark)

Risultati della strategia ORB in presenza del Pattern++

Risultati della stratedi ORB in presenza del Pattern--

Risultati della strategi ORB in presenza dei Pattern+- e Pattern-+

Considerazioni fatte dal confronto delle elaborazioni precedenti

Il passo successivo dell'esperimento è quella di testare i precedenti pattern di prezzo incrociati con pattern di compressione/espansione di range, cioè pattern di volatilità.

Un'utile approfodimento in italiano a queste tematiche potete trovarlo negli articoli di Michele Maggi che trovate facilmente sul web e nel Blog di Profste.