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mercoledì 30 dicembre 2009

Ma perchè Cell Therapeutics?


Molti ci chiedono ma perchè tra tanti titoli ci siamo focalizzati proprio su Cell Therapeutics?


La risposta è semplice: il trading sul titolo Cell è un "caso" più unico che raro dal punto di vista non solo finanziario, ma anche psicologico.

Cosa vuol dire?

Date un'occhiata ai forum finanziari che si occupano del titolo: sono tra i più affollati.

Ci sono centinaia di traders che si occupano esclusivamente del titolo in questione; molti sono documentati in modo approfondito, altri no, ma ognuno dice la propria in base alle più disparate convinzioni, tecniche, soffiate o percezioni extrasensoriali.

Sui forum si alternano spesso commenti basati su interessanti fondamenti sia tecnici che fondamentali a incitamenti da stadio del tipo "Forza Cell, fagli vedere chi sei!".

Insomma il titolo, grazie anche anche al business che rappresenta, alla possibilità che possa esserci da un momento all'altro una scoperta farmacologica miracolosa scatena le fantasie più disparate di traders e appassionati dando vita ad uno spettacolo mediatico-finanziario vero e proprio che permette spesso alle mani forti di manovrare il titolo come fosse un fuscello.

Consapevoli di tutto questo, il nostro blog continuia imperterrito la sua analisi tecnica fredda e ponderata, con qualche dubbio sul fatto, che sul titolo in questione, spesso più che l'analisi tecnica possa essere più idonea ... l'analisi clinica!

Ecco il link all'ultimo aggiornamento.

Buon fine Anno a tutti!

giovedì 17 dicembre 2009

Aggiornamenti al 17 dic

Ecco alcuni aggiornamenti del Blog, fateci sapere cosa ne pensate:


Sezione "Adrenalina": analisi del titolo Cell Therapeutics


Sezione "Vita Serena": analisi del titolo Enel




New: qui trovate i link i migliori blog finanziari d'Italia



venerdì 11 dicembre 2009

Backtestings

MADC, Medie Mobili, Rsi, Stocastico, ADX, Bollinger Bands, sono solo alcuni tra i principali indicatori alla base delle più note strategie di trading che abbiamo testato, con decine di parametri diversi e combinati con diverse tecniche di money monegement su tutti i titoli italiani e sui principali futures.

Alcune tecniche funzionano meglio di altre in determinati momenti di mercati ed ogni titolo si comporta in modo diverso.

Prima di iniziare ad investire denaro reale in queste strategie perchè non dai un'occhiata ai nostri backtestings?

Avere un'idea di come una strategia di trading abbia funzionato su dati storici può evitare ingenti perdite soprattutto all'inizio della tua carriera di trader.

Chiedi un preventivo personalizzato in base alle tue esigenze a Tradingdde@gmail.com!

Trading Intraday Lab

Abbiamo deciso di riaprire la sezione del blog dedicata agli esperimenti con TradeStation.

L'accesso è gratuito, è sufficiente avere un account Google e richiederci l'accesso all'indirizzo Tradingdde@gmail.com

Saluti

Qui trovate il nuovo articolo dal titolo MACD e stoploss in backtesting sul Fib

giovedì 10 dicembre 2009

Media Mobile ponderata




La media mobile ponderata con i volumi, in particolar modo su periodi temporali più ampi, secondo molti traders esprime meglio il concetto di "valore" di uno strumento finanziario, in quanto rimane più aderente alle aree in cui lo strumento viene scambiato di più.

Ci vengono in mente un paio di modi in cui potrebbe essere utilizzata: il primo è come stoploss, in quanto spesso coincide con aree ad elevato volume di scambio; un secondo modo è raffrontarla ad una media mobile tradizionale, per capire quanto sono distanti valore e prezzo.

Cosa ne pensate?


In ogni caso provate l'indicatore, in alto trovate tra gli altri il link per fare il download del file .tts per Visual Trader.

domenica 6 dicembre 2009

Scanner candlesticks su barre EOD al 4 dic

Per iniziare la settimana ecco i risultati di uno scanner che ricerca pattern candlesticks sulle Blue Chip:

link

sabato 5 dicembre 2009

venerdì 4 dicembre 2009

Trading System Breakout posizioni aperte al 4 Dicembre


Il nostro trading system Breakout, lanciato su tutti i titoli del paniere FtseMib si porta ad 11 posizioni aperte, di cui 7 long e 4 short.
Nessuna nuova posizione si è aperta oggi.
"Questo blog seleziona i propri sponsor tra i migliori fornitori di informazioni finanziarie e strumenti per il trading!!

mercoledì 2 dicembre 2009

Trading System Breakout posizioni aperte al 2 Dicembre

Il trading system Breakout mantiene oggi 14 posizioni aperte di cui 3 long ed 11 short.

L'unica nuova posizione aperta oggi è in acquisto su Pirelli.







"Il blog seleziona il meglio dell'informazione finanziaria: visita i nostri sponsor!"

Enel Analisi Tecnica al 2.dic.09

Se state seguendo il titolo Enel qui potete trovare alcuni spunti operativi di medio periodo.

"Se hai bisogno di informazioni finanziarie i nostri link sponsor potrebbero esserti utili!"

martedì 1 dicembre 2009

Cell Therapeutics




Volete una "Vita Spericolata?" Beh allora provate il sistema BreakOut sul titolo CELL: il capitale per trade è di 10.000 euro e non viene reinvestito.

Trading Systems lanciati sul segmento STAR




Ci pervengono numerose richieste relative all'utilizzo dei nostri trading systems sui titoli minori; beh, il meccanismo è identico: si testa e se funziona si applica.

Queste sono le posizioni che i 2 sistemi Breakout e Multiple Crossover lanciati su tutti i tioli del segmento STAR mantengono aperte oggi 1 dicembre.

Funzionano, non funzionano?

Beh testateli voi stessi no?

In alto ci sono i link per il download dei file esguibili su Visual Trader.







Trading Systems: posizioni aperte al 1 dic







I nostri 3 trading systems, lanciati su tutto il paniere FtseMib iniziano il mese di dicembre posizionati come indicato qui a destra.


Come vedete il peso dell'intera strategia è ancora spostato verso lo short in particolar modo grazie al sistema BreakOut che mantiene appunto 13 titoli in short.


Ricordiamo che la presente analisi ha uno scopo puramente illustrativo, ci serve cioè a capire come si stanno posizionando i nostri sistemi sull'intero paniere FtseMib.
Tale analisi può anche essere utile ad individuare eventuali sovrapposizioni di segnali: ad esempio prendete il titolo Mediaset: il sistema BreakOut lo ha acquistato il 9 novembre scorso a 4.61, il sistema Multiple Crossover è entrato in acquisto il 26 novembre a 5.05 rafforzando notevolmente il segnale di acquisto (oggi il titolo ha chiuso a 5.225) .
In basso trovate il dettaglio delle posizioni per singolo trading system.
























"L'informazione per il trader è vita: non smettere di cercare! Questo blog ed i suoi sponsors sono qui per questo!"

lunedì 30 novembre 2009

Trading Systems: performance del mese di Novembre


Facciamo un breve riepilogo sui Trading Systems che stiamo seguendo su questo blog:
Come chi ci segue avrà intuito, abbiamo sviluppato una strategia di trading (semi)-automatico con operatività giornaliera sui titoli del paniere italiano FtseMib.
La strategia si compone di 3 Trading Systems che operano in condizioni di mercato differenti: il sistema BreakOut si attiva in momenti di alta volatilità e ricerca uno strappo nei prezzi; il sistema Crossover insegue i trend più morbidi che manifestano segnali di accellerazione, il sistema Holy Grail insegue i trend "attendendoli" sui ritracciamenti.
Insomma è un pò come andare a pesca posizionando 3 tipologie di "esche" diverse.
Veniamo al mese di Novembre che, come avrete notato, è stato un mese alquanto movimentato, caratterizzato da forti oscillazioni dei prezzi; non ci sorprende quindi che il sistema ad avere la meglio sia stato il sistema BreakOut, le cui perfomance (oltre 5000 euro) hanno di gran lunga compensato le perdite degli altri 2, per una performance netta complessiva di 3400 euro.
Il sistema BreakOut è quindi il migliore? Assolutamente no! Ha soltanto utilizzato "l'esca" più adatta allo scenario degli ultimi 30 giorni.
I sistemi possono anche essere utilizzati separatamente, se il trader ha un'idea precisa di che scenario si potrebbe sviluppare nel futuro a breve; se l'idea precisa non ce l'ha, non ha molte alternative: deve "calare" tutte le esche a disposizione!!
Tradingdde Development Team
Non trascurare l'aggiornamento: visita i nostri numerosi sponsor!!

sabato 28 novembre 2009

Trading System No Trend

Si possono ottenere performance positive da titoli poco volatili e direzionali oppure in situazioni di mercato caratterizzate dall'assenza di trend?

La maggior parte delle teorie di trading, in particolar modo quelle relative ai trading systems, fonda le strategie sulla ricerca di un trend: i sistemi trend following (appunto), le strategie di breakout, le entrate sui ritracciamenti presuppongono che il titolo (o il future) su cui si opera stia andando da qualche parte e rimangono flat in casi contrari.

Bene, abbiamo provato a fare esattamente l'opposto: abbiamo individuato il titolo del nostro paniere FtseMib che, per antonomasia, non va quasi mai da nessuna parte, cioè Snam Rete Gas, e abbiamo costruito appositamente un trading system che operi in assenza di trend.

Datevi un'occhiata alle performance sugli ultimi anni di dati e, soprattutto, testatelo voi stessi su Visual Trader.

Download NoTrend










In questo mestiere non si può fare a meno di aggiornarsi: non dimenticare di visitare i link che sponsorizzano questo blog!










Trading Systems posizioni aperte al 27 novembre

La situazione del mercato sta riscaldando vero? I nostri Trading Systems rimangono invece impassibili: ecco le posizione che ad oggi i sistemi mantengono aperte sul paniere FtseMib.



Multiple Crossover e BreakOut
Holy Grail

giovedì 26 novembre 2009

Trading Systems posizioni aperte al 26 Nov

Qui Trovate gli aggiornamenti dei sistemi BreakOut e Holy Grail. Ricordiamo che sono lanciati contemporaneamente su tutto il paniere FtseMib.

Trading System BreakOut

Trading System Holy Grail

Per informazioni più dettagliate contatteci pure

Multiple Crossover posizioni aperte alla chiusura del 26.11


Per onestà intellettuale bisogna dirlo: non capita sempre di aprire 7 posizioni short alla vigilia di una giornata come quella di oggi.
In ogni caso, oggi il sistema lanciato su tutti i titoli FtseMib, con un capitale di 10.000 euro a trade, capitalizza un guadagno di 2803 euro (al lordo commissioni).
Che fare adesso di queste posizioni short tutte a favore ancora aperte?
Il sistema Multiple Crossover da questo punto di vista è inflessibile: "mantenerle aperte e muovere in basso il trailing profit".
Però, se considerate l'eccezionalità della giornata, i mercati americani chiusi... , insomma il buon senso suggerisce di chiuderne almeno una parte, mettendo al sicuro un bel guadagno che, in così breve tempo, chissà quando rivedremo: sulla parte rimanente obbediremo al sistema.
Curiosa la posizione long che il sistema apre oggi su Mediaset e che noi fedelmente seguiamo.
Okkio allo stop del 3% in macchina.
Buona serata.
Tradingdde Development Team
Questo blog è solo uno dei tanti che offrono spunti operativi in modo professionale: date un'occhiata agli sponsor!

Multiple Crossover posizioni aperte al 26.11

Il trading system Multiple Crossover, lanciato su tutto il paniere Ftse Mib al 25 nov mantiene 7 posizioni short.

In basso trovate i link per scaricare i file .tts per Visual Trader



Download Multiple Crossover
Download HighVolatility

Il tuo stop-loss è stato di nuovo preso? Il tuo morale è a terra? Fa attenzione ai link sponsor del blog!! Potresti trovare quello che ti occorre!

martedì 24 novembre 2009

Indicatore Congestions sul Fib



Ecco come appare alle 15.40 di oggi 25 nov il Future italiano analizzato con l'indicatore Congestions.

Nel grafico qui affianco l'indicatore è lanciato contemporaneamente sui time frame 5 e 15 min.

Il future sembra stia "combattendo" tra la congestione individuata sul 15min intorno a 22800 e quella intorno a 22890 individuata da entrambi i timeframe.

Stiamo a vedere come va a finire.




Non essere distratto!! I links sponsor del blog offrono costanti aggiornamenti su tematiche di trading e visto che sei qui non possono non interessarti. Prova a dare un'occhiata!

Indicatore Congestions


E' da un pò che stiamo testando un nuovo indicatore che abbiamo chiamato Congestions: vediamo di che si tratta.

Per definizione si ha una congestione quando i prezzi rimangono all'interno di un range predefinito; i prezzi entrano in questo stadio quando c'è un sostanziale equilibrio tra compratori e venditori, e nessuno è interessato a "forzare la mano".

Quando i prezzi escono da questa situazione di stallo, generalmente cominciano a prendere una direzione e, se il movimento è vero, nelle aree in questione il prezzo non dovrebbe più tornare.

In sostanza le aree di congestione possono essere utilizzate come supporti/resistenze: noi preferiamo utilizzarli in particolare come stop loss, prendendo i segnali di entrata da altri strumenti; ma fate un pò voi e, soprattutto, testatelo su Visual Trader e fateci sapere.
L'indicatore Congestions individua in automatico aree di congestione e le segnala sul grafico con margini di tolleranza.

Nel grafico che vedete, oggi l'indicatore ha individuato sul Fib un importante area di congestione che si era formata ieri intorno al livello 22730, per cui al primo segnale di inversione (cerchio giallo) si è prospettata un interessante entrata long.

Questo è il link per il Download


Trading System Holy Grail posizioni aperte al 25.11

Ecco le posizioni che ad oggi il Trading System Holy Grail mantiene aperte: link

lunedì 23 novembre 2009

Trading System Holy Grail

Allora continuima l'esperimento dei Trading Systems per Visual Trader in download gratuito ai link che vedete in alto.

Questa volta tocca a Linda Bradford Radscke ed alla nota strategia "Holy Grail".
In soldoni, per chi non ha familiarità con gli indicatori di analisi tecnica, la strategia attende il formarsi di un trend consolidato e poi entra long/short su un ritracciamento in direzione del trend principale, riducendo quindi il rischio di un'entrata su un falso breakout.

Il sistema è stato testato su Minifib e funziona discretamente; l'invito è a testarlo parallelamente agli altri sistemi in download, in questo modo il rischio trading viene abbattuto fortemente.

Chi è interessato dia un'occhiata qui!

Linee guida Trading Systems in download gratuito

Cerchiamo di dare una risposta pubblica alle numerose email di chiarimento che ci sono arrivate negli ultimi giorni:

Tutti i trading systems ad oggi in dowload sono in linguaggio Visual Trader, quindi per poterli utilizzare è indispensabile che abbiate questa piattaforma disponibile.

A differenza di siti di informazione finanziaria che propongono segnali operativi provenienti dai propri sistemi, questo servizio che stiamo testando permette agli utenti non solo di avere dei segnali da un sistema che gira sul proprio computer, ma anche di testare preventivamente il trading system su tutti gli strumenti ed i periodi storici che la piattaforma Visual Trader ha a disposizione.

Per questo motivo, l'utente ideale di questo servizio è un trader in grado di interagire con i trading systems, in questo forniamo assistenza, e di modellarli non solo rispetto alla propria disponibilità finanziaria ma anche, cosa altrettanto importante, al proprio profilo di investitore.

Infatti le combinazioni possibili tra i diversi sistemi pubblicati (altri lo saranno in futuro), le diverse politiche di money management ed i diversi strumenti finanziari sono centinaia, quindi bisogna fare una scelta.

Tutti i sistemi sono in dowload gratuito e sono programmati per funzionare fino ad una certa scandenza; dopodichè, se il servizio vi interessa, se pensate che possa essere di supporto alla vostra attività di trading ... beh contattateci, no?

tradingdde development team

venerdì 20 novembre 2009

Trading System "BreakOut" posizioni aperte



Ecco le posizioni che il sistema "BreakOut" mantiene aperte alla data di oggi.

Questo che vedete è il risultato della funzionalità di Visual Trader per lanciare un trading system contemporaneamente su un paniere di titoli.

Vuol dire che potete testare questi risultati da soli lanciano il trading system sul paniere FtseMib.


Questo link per il download.


Download BreakOut

mercoledì 18 novembre 2009

Trading System Breakout


Il sistema Breakout opera sulla rottura di importanti livelli di supporto/resistenza ed è particolarmente "a suo agio" in ambienti di elevata volatilità e su strumenti particolarmente dinamici.

In questa versione per Visual Trader che presentiamo, scaricabile gratuitamente a questo link, abbiamo inserito la possibilità per l'utente di personalizzare la politica di money manegement.

Cosa vuol dire? Facciamo un esempio:


Quando il sistema viene avviato appare una maschera di input che richiede:

1. il valore percentuale del trailing profit

2. valore percentuale dello stop loss

3. valore percentuale del target


Nel caso specifico è stato imposto uno stoploss ed un trailing profit al 5%, non è stato imposto un target; quindi la perdita massima del sistema è il 5%, e da subito viene impostato un meccanismo di conservazione del capitale se il trade va nella nostra direzione.











Il sistema applicato sul Minifib nel periodo 2007-2009, con i parametri su imposti, dà le performance che vedete qui affianco





L'utente può decidere di impostare un target, ipotizziamo al 3%.
La maschera di input apparirebbe come qui al lato.
















Le performance in questo caso sarebbero diverse: un net profit più basso, ma una frequenza di trade positivi più alta (dal punto di vista psicologico questo ha un effetto positivo sul morale di chi utilizza il sistema).


Allora la domanda diventa: quale delle due alternative adottare? La risposta è entrambe.


Infatti in un sistema di breakout, che ricerca cioè uno strappo dei prezzi, la logica vuole che l'entrata in posizione possa avvenire contemporeamente con più lotti via via liquidati man mano che il trade va nella nostra direzione.

Se non siete capitalizzati a sufficienza per sopportare più posizioni sul MiniFib, non disperate, gli ETF si prestano benissimo allo scopo; cioè potete lanciare il sistema sul Fib ed utilizzare i segnali per operare sugli ETF corrispondenti all'indice (con qualche piccolo accorgimento relativo al book che magari affronteremo in seguito).

Allora ha senso il tutto? Ricordiamo il link per scaricare il file in formato .ttf eseguibile su Visual Trader : download

Se ci sono dubbi fateci sapere: tradingdde@gmail.com


martedì 17 novembre 2009

Multiple Crossover posizioni aperte al 17.11


Queste sono le posizioni che il sistema Multiple Crossover mantiene aperte sul paniere di 7 titoli + il miniFib che vedere elencati.
Si chiude con un+2.5% il long su Atlantia aperto il 12 novembre scorso, e si chiude in utile con un +0.7% dopo un solo giorno il long aperto ieri su Mediaset.
Non si muove lo stop su Fiat e si apre una nuova posizione long sul Minifib.
Anche oggi il sistema prende una direzione precisa al rialzo: stiamo a vedere se ha ragione!

domenica 15 novembre 2009

Trading System "High Volatility"


Visto l'interesse che sta suscitando l'iniziativa relativa al trading system "Multiple Crossover", il cui codice Visual trader è scaricabile qui, presentiamo un secondo trading system che opera con criteri totalmente differenti.

Il trading system si chiama "High Volatility" ed il nome la dice lunga su quali scenari di mercato predilige.




Quelle che vedete sono le performance sul Minifib nel periodo gennaio 2007-ottobre 2009, cioè nella sua situazione di mercato ideale, caratterizzata appunto da elevata volatilità.

Il ts in formato Visual Trader potete scaricarlo qui Download HighVolatility .
Provate voi stessi e divertitevi magari a testarlo su altri strumenti (sono più adatti i titoli volatili e gli industriali in generale, lasciate perdere le utilities).
Rimaniamo a disposizione per ogni curiosità a riguardo.



venerdì 13 novembre 2009

Come determinare quanto capitale investire in un ts?

In relazione al trading system "multiple crossover" che gira su Visual Trader e che in questi giorni stiamo testando sul blog, ci arrivano via mail alcune richieste che, fondamentalmente, mirano a capire qual'è la dimensione del trade più corretta.


Noi vi consigliamo di fare questo semplice calcolo:


1. qual'è la perdita max percentuale che il sistema ammette ? (chi lo ha programmato lo sa, ad esempio nel caso del ts "multiple crossover" la perdita massima per trade è il 3%).


2. qual'è la max perdita in valore che voi siete disposti a sostenere in un singolo trade? (diciamo 150 euro)


il capitale corretto = 150 euro /0.03= 5000 euro.

Nei prossimi post cercheremo di capire come calcolare l'impatto delle commissioni sulle performance se riduciamo il capitale investito.


Nel frattempo qui trovare le posizioni attualmente aperte dal trading system "Multiple Crossover".

Saluti

lunedì 9 novembre 2009

Multiple Crossover posizioni aperte al 9.11

Proviamo a vedere come si comporta il trading system "Multiple Crossover": qui trovare le posizioni aperte ad oggi.

Trading System "Multiple Crossover": backtesting

Un trading system che operi su un paniere di titoli azionari permette di sfruttare opportunità specifiche su singoli titoli che non necessariamente riguardino l'intero mercato: operando contemporaneamente su titoli appartenenti a settori industriali diversi, il rischio dell'investimento si riduce notevolmente.

Date un'occhiata al risultati di backtesting del sistema "Multiple Crossover" cliccando qui.

domenica 8 novembre 2009

Trading System "Multiple Crossover" per Visual Trader

Un altro blog che dà segnali operativi direte, e invece no: chi smanetta su Visual Trader qui trova un trading system completo che può testare su dati storici e poi eventualmente utilizzare in modo totalmente indipendente --> date un'occhiata

EurDollaro Analisi daily



Dall'inizio di maggio il cross Euro Dollaro è all'interno di un canale rialzista ben definito.

Ogni tentativo di discesa al di sotto della trend line di supporto ha generato figure di inversione rialzista ed il cross è sempre rimbalzato.


Nella scorsa settimana si era formata un'area di congestione intorno alla linea di supporto; dopo un falso breaout ribassista del 3 novembre, il giorno successivo una lunga candela bianca ha rotto al rialzo due importanti medie che adesso sono al di sotto dei prezzi attuali, allineate alla trend line inferiore rinforzando l'area di supporto: un'entrata long con obbiettivo i massimi del canale non mi sembra una cattiva idea: stiamo a vedere!
Non dimenticare di visitare gli utilissimi link sponsor del blog!

venerdì 6 novembre 2009

domenica 6 settembre 2009

BackTestings sul pattern di inversione rialzista Hammer

L'hammer, secondo la teoria più diffusa delle candlesticks è un pattern di inversione rialzista che, qualora si trovi alla base di trend negativi o (perchè no) di ritracciamenti potrebbe essere un segnale di una inversione.

Qui trovate uno studio di backtesting condotto sul pattern hammer su tutti i titoli FtseMib: dateci un'occhiata!

venerdì 4 settembre 2009

Ftse Mib - CandleSticks

Anche per oggi i reversal individuati dalle candele giapponesi ieri, si sono rivelati affidabili; 3 degli harami evidenziati (Istituto San Paolo, Luxottica e Mediolanum) sono stati confermati, per non parlare di Atlantia che ha segnato un secondo gap rialzista; anche per gli altri titoli, tutto sommato non è andata male.
Si sono inoltre aggiunti altri titoli con pattern di potenziale inversione, confermando l'ipotesi che siamo nel pieno di un ritracciamento rialzista e che quindi (imponderabile permettendo!) la salita dovrebbe continuare.





giovedì 3 settembre 2009

FTSE-MIB - Candlesticks

A quanto pare , se date un'occhiata alla tabella allegata, la giornata di oggi evidenzia numerosi pattern di inversione rialzista.
La presenza di numerosi harami, dal mio punto di vista, conferma che il dowtrend degli ultimi giorni, almeno su alcuni titoli, potrebbe essere ad una svolta.
La dritta che ci hanno dato le candele giapponesi ieri (in particolar modo su Atlantia) non è stata male, vero?
Okkio ad Impregilo che sembra invece muoversi fuori dal coro.




mercoledì 2 settembre 2009

Patterns di inversione

Oggi in evidenza 4 titoli in probabile "inversione" rialzista; certo non siamo alla base di un trend ribassista, punto in cui tali patterns sono più significativi, ma soltanto alla (probabile) fine di un ritracciamento che dura da qualche giorno all'interno di un trend rialzista.

In soldoni:
in tutti e 4 i titoli è presente un trend di crescita, i prezzi negli ultimi giorni sono scesi e, nella giornata di oggi, sembra abbiano trovato al di sotto no scoglio che li ha respinti verso l'alto: in nessuno dei casi sono stati violati i minimi relativi precedenti: questo vuol dire che il trend positivo dovrebbe essere ancora intatto.

Se pensate che i livelli di stop sono vicinissimi, un trade long della durata di qualche giorno, soprattutto dopo una conferma intraday, a me non sembra una cattiva idea.

Che ne dite?





















martedì 1 settembre 2009

Patterns Candele Giapponesi sui titoli FTSE MIB

A coloro interessati alle candele giapponesi, può essere utile un'analisi di questo tipo che riassume, per le ultime 2 giornate di borsa, i patterns più significativi sui titoli FTSE-MIB.
Inutile ricordare che tali patterns vanno inseriti in un contesto grafico più ampio.
Ad esempio, il pattern di Stm, che individua una possibile inversione rialzista, ha senso alla fine di trend decrescente e potrebbe non averne affatto nell'attuale posizione.
Sembra invece più significativo il pattern ribassista su A2A: stiamo a vedere.







lunedì 17 agosto 2009

Titoli FTSE-MIB al 17 agosto

Proviamo a dare un'occhiata alla giornata di oggi in questo modo, cioè riportando i patterns che hanno segnato i massimi ed i minimi degli ultimi 2 giorni.

Su 40 titoli, 37 si sono mossi in modo simili all'indice, cioè con massimi e minimi descrescenti; gli unici titoli con un comportamento diverso dall'indice sono stati: Bulgari, in totale controtendenza, ha registrato massimo e minimo crescente; Campari, che ha prodotto un Outside day e Lottomatica, che è rimasta all'interno del range del giorno prima.

Un motivo ci deve essere per cui questi 3 titoli oggi sono stati più forti dell'indice (o almeno questo è quello che io sostengo), quindi accendamoci su i riflettori e vediamo cosa succede domani.


giovedì 2 luglio 2009

MACD 3-10: il trading system migliora sensibilmente

Accellerare il MACD nel tentativo di avere in anticipo un segnale di trend premia le performance del sistem? Diamo un'occhiata al backtesting ...

mercoledì 1 luglio 2009

MACD - trading system affidabile?

Il MACD può essere utilizzato come trading system autonomo?


Se la domanda vi incuriosisce Date un'occhiata qui.

lunedì 22 giugno 2009

Ftse Mib - market profile al 23 giugno


Le ultime giornate dei mercati sono state a quanto pare movimentate; rotto il supporto a quota 19500 il nostro FTSE Mib ha infatti iniziati una vertiginosa discesa cha fa venire a tutti la stessa domanda: è finita, o può continuare?
Il market profile cumulativo degli ultimi 5 giorni ci dice che si è formata un'area di scambi tra i livelli 18800 e 19300, anche se nella giornata di ieri anche quest'area è stata rotta al ribasso.
I volumi di ieri non sono stati molto elevati, il che fa sperare che un recupero di 18800 accompagnato da scambi elevati, possa confermare che si è formato un nuovo minimo sui liveli attuali intorno a 18600: in caso contrario? si continua a scendere verso i 18000.
Stiamo a vedere !

mercoledì 17 giugno 2009

Incontro mensile gratuito

Vi segnalo un evento interessante per i trader romani:

______________________________________
Lunedì 22 giugno si terrà l'ultimo incontro mensile della stagione presso la Trading Room di Nuovi Investimenti (via dei due Macelli 60). L'incontro è gratuito ma sarà necessario prenotarsi via mail o telefonando ai recapiti in fondo alla presente mail.
Di seguito gli interventi dei relatori, la sessione inizierà alle ore 17 e 30
1) "Aggiornamento sull'analisi ciclica per i prossimi mesi per future FTSEMIB ed Eurostoxx", di "Zio Romolo" (MercatoLibero)
2) "Il giusto approccio ai Trading System", di Giovanni Albano
3) " Domande aperte sui mercati futures (valute e indici) e su titoli italiani", di Antonio Landolfi
4) "Come nasce uno scalper", di Danilo Paolicelli

Guido GennaccariPromotore Finanziario & Responsabile Trading Room
ggennaccari@nuoviinvestimenti.itTel.: 00390699341845 Cellulare: 00393284137070 Fax: 00390154508872 Via Dei Due Macelli 60 Roma 00187 Sede legale: Viale Matteotti 2/D - 13900 Biella - ItalySede operativa: Via Gramsci, 215 -13876 Sandigliano (BI) - ItalyCentralino: +39 015 45081 http://www.nuoviinvestimenti.it

lunedì 8 giugno 2009

Analisi Tecnica EurUsd al 9 giugno 2009



Analisi daily
Dopo i massimi raggiunti il 2 giugno scorso, il cross Eurodollaro rimbalza violentemente verso il basso, rompe il supporto di breve in area 1.4050 e si ferma ad un soffio dai minimi in area 1.3750, limite superiore del trading ranfe in cui ha stazionato nei mesi di aprile e maggio, quindi importante supporto ad una ulteriore discesa nel medio periodo.



Analisi Market Profile
L'analisi del Market Profile evidenzia che, nella giornata del 5 giugno si è registrato uno strappo dei prezzi al ribasso in area 1.4050-1.4070 ; sembra quindi che il cross abbia abbandonato in modo deciso un'area di equilibrio importante intorno a 1.42.
La giornata di ieri Lunedì 8 giugno nella sessione Asia è stata molto contenuta, nella sessione Europea ha accennato una nuova discesa, ma poco decisa, che ha portato ad un inside nella seduta USA: insomma sembra che la discesa nel breve periodo stia rallentando.
E' da tenere sotto controllo l'area dello strappo 1.4050-1.4070, in quanto se il cross dovesse ritoccare quei livelli vorrebbe dire che il livello 1.42, punto di controllo degli ultimi 5 giorni, esercita ancora una importante influenza di breve e sta ancora attraendo i prezzi.

Future Spmib al 08.06.09

La giornata di oggi 8 giugno è partita decisamente al ribasso: un'apertura sui minimi di venerdì e poi giù di 500 punti ad un soffio dai minimi degli ultimi 10 giorni a 19.500, lasciando un vistoso strappo in area 19930-19990.

Nella prima parte della giornata il future ha creato poi un supporto in area 19750 che ha retto per il resto della seduta.

I volumi della giornata sono stati inferiori a quelli di venerdì.

E adesso cosa potrebbe succedere?

Il grafico daily evidenzia una shadow inferiore ben definita ed una chiusura nella parte alta del range: questo è un segnale grafico positivo, in quanto rileva l'esistenza di un supporto;

il market profile però non rileva un'area di rigetto forte verso il basso, quindi se sono entrati dei compratori sui minimi di giornata, non sono stati poi così decisi.

In ogni caso, e sempre secondo me, l'area lasciata scoperta dagli scambi (19930-19990) dovrebbe essere tenuta sotto controllo, in quanto il superamento della stessa al rialzo classificherebbe la giornata di oggi come un falso break-out ribassista e quindi si riaprirebbe l'ascesa verso (quantomeno) il centro del range degli ultimi giorni, intorno al livello 20400.

In caso opposto, verso il basso il prossimo supporto è in area 19500.

domenica 7 giugno 2009

Spmib e Dax al 7 giugno 09



Vorrei proporvi questa analisi combinata sui future Smpib a Dax.
Entrambi i future sono da alcuni giorni in un range ristretto sui massimi di periodo registrati a gennaio scorso, anzi il Dax li ha già rotti per poi essere respinto;
in entrambi i casi i volumi degli ultimi giorni sono in aumento;
cosa possono voler dire volumi che aumentano senza che i range giornalieri aumentino?
ci sono secondo me un paio di interpretazioni:
può voler dire che i prezzi attuali, al contrario di quanto è successo a gennaio, sono diventati interessanti per l'acquisto e quindi si stanno comprando i massimi in vista di un possibile break-out rialzista;
può anche voler dire però, che, nonostante un incremento dei volumi, i prezzi non riescono a fare un break-out perchè al di sopra di questi livelli non ci sono più compratori;
quindi, come al solito, non è mai facile !
L'unico elemento certo è che su questi livelli entrambi i futures, sono come in "bilico" e non si potranno certo fermare a lungo, ma dovranno venire giù o andare su; il dax, peraltro, ha cominciato ad allargare le bande di bollinger, dando la sensazione grafica che la volatilià stia per aumentare.

giovedì 4 giugno 2009

Trading System e Trading discrezionale: c'è davvero una differenza?

Il web pullula di definizioni di trading systems.


C'è tantissimo materiale disponibile sui pro e contro dell'utilizzo di trading systems rispetto al trading discrezionale.


Si legge ad esempio che i trading systems obbediscono a regole precise: ma d'altra parte i traders di successo (almeno quelli che ho avuto la fortuna di conoscere) vi assicuro che fanno altrettanto;


oppure si dice che i trading systems permettono di testare una strategia su dati storici, certo è vero, ma anche qui, un trader di esperienza vi direbbe che di dati storici (reali) lui ne ha macinati a valanghe nel coprso degli anni;


ma la cosa che più mi colpisce è leggere che l'utilizzo di trading systems elimina la componente emotiva tipica del trading discrezionale: e qui sono certo che chi scrive queste osservazioni non ha utilizzato in modo continuativo i trading systems in real time con il "proprio" denaro.


Vi assicuro che la componente emotiva non si può eliminare con un trading system perchè a trade aperto, o dopo una serie consecutiva di perdite, si scatenano le stesse identiche emozioni.


Io vi propongo un paio di alternative per eliminare la componente emotiva nell'utilizzo di un trading system:

la prima è meccanizzarlo completamente, anche l'immissione e la gestione dell'ordine, ed andarvene a fare una passeggiata mentre "lui" opera: in questo caso però non farete certo una passeggiata spensierata, perchè tutto il tempo vi verranno in mente le centinaia di inconvenienti che potrebbero capitare al vostro sistema, al vostro computer o al mercato su cui operate e che, quasi certamente, capiteranno.


La seconda alternativa è mettere davanti al computer qualcun altro, che magari di borsa e di trading non capisce nulla; insomma utilizzare una specie di "picchio" un pò come fa Homer Simpson nella centrale nucleare in cui lavora;... e quindi andare a farvi la solita passeggiata.


Ma aihmè, anche in questo caso, il "picchio" vi tartassà continuamente al telefono e, voi, al vostro cellulare sembrereste la caricatura di Gordon Gekko in Wall Street: " Compra qua, vendi là ...ma che c.. fai , ... sei licenziato!!".

Insomma la componente emotiva è una brutta bestia da gestire e la reale differenza la fa l'esperienza del trader nel gestirla e non il tipo di trading che fa.

Ah dimenticavo , c'è un altra alternativa per ridurre il carico emozionale del trading, soprattutto del day trading: lavorare in team con altri traders.

In questo caso, vi assicuro che, come spesso capita, quando vi incanterete di fronte al book , beh ... è più probabile che qualcuno vi venga a "svegliare"; o quando il vostro umore calerà per le "botte" che il trading da, beh ... vi passerà molto più in fretta.

domenica 31 maggio 2009

Spmib - market profile al 29maggio


Come vuole gran parte della teoria sul funzionamento dei mercati, nelle situazioni di equilibrio tra compratori e venditori il prezzo tende a tornare verso il centro del range di trading (che negli ultimi 5 giorni per l'spmib è tra i livelli 19500/20500).

Ed è esattamente quello che ha fatto il future Spmib negli ultimi giorni; in particolare Venrdì scorso è andato anche oltre, lasciandosi alle spalle, o meglio, in alto, intorno al livello 20150, un'importante area di volumi che adesso dovrebbe fare da resistenza.

Insomma se fino a a giovedì scorso avrei scommesso che il future sarebbe rimasto ancora un pò ingessato nella sua trading area, la giornata di venerdì ha modificato la mia visione, rendendo secondo me più probabile nei prossimi giorni la definizione di una direzione più precisa anche in base a quello che succederà sui mercati pià importanti del nostro (dare un'occhiata qui).

mercoledì 27 maggio 2009

Spmib - market profile al 27maggio



La giornata di ieri 27 maggio è stata una giornata "normale" in piena regola: volumi bassi, range ristretto e prezzo che ha ruotato intorno al POC di 20300 per tutto il tempo.

In un'ottica di più lungo respiro, il market profile cumulativo continua imperterrito a configurare una situazione di equilibrio nel rang 19600 e 20600 ed un POC, leggermente spostatosi alto dalla giornata di ieri sui livelli 20300.

Nel breve periodo non vedo molti spunti se non quelli swing tra i livelli più battuti, e cioè 20300 e 20090.

martedì 26 maggio 2009

Spmib in trading range al 26 maggio


Non so per il vostro tipo di operatività, ma per il mio questi ultimi giorni, a differenza di quelli della settimana scorsa, non sono stati dei migliori.
Le singole giornate sono state infatti difficili da definirsi: non sono state giornate di rotazione, come dimostrano i profili allungati, e non sono state neanche trend day "puri": insomma un vero mal di testa per chi cerca di capire se adottare strategie swing o trend nel corso della giornata.
Se date un'occhiata al profilo cumulativo a 5gg sembra evidente che siamo all'interno di un trading range e che nella giornata di ieri il future ha appena superato, con volumi significativi, il POC in area 20060-20090, dove ha anche accennato un accumulo di volumi.
Se tale livello dovesse reggere, cioè se il future "si siede" su ques'area, questa potrebbe diventare un importante supporto per operazioni long di respiro un pò più ampio.
Stiamo a vedere.

sabato 16 maggio 2009

Il market profile applicato alle valute: analisi UsdJpy



I lettori di questo blog sanno che fondamentalmente non sono un trader forex, e che mi sento più a mio agio con i futures sugli indici azionari; in ogni caso sto provando ad utilizzare sui cross valutari le stesse tecniche di analisi che normalmente utilizzo con i futures.
Ritengo in particolar modo interessante l'appicazione al forex del Market Profile, in quanto da un lato rimedia all'assenza dei volumi sui grafici (almeno per lo spot) e dall'altro consente agevolmente l'analisi separata delle 3 principali sessioni di trading Asia, Euro, USA evidenziate con colori diversi nel grafico in alto.


Nel caso in oggetto, il cross UsdJpy, che secondo il grafico giornaliero qui a fianco sembra essere poggiato su un supporto di medio periodo, attraverso il market profile conferma il formarsi intraday di un'area di equilibrio al di sopra dei minimi dell'attuale trading area.
Insomma la discesa del cross sembra aver trovato un'area ad elevato volume di scambi più in alto rispetto ai minimi del trading range; in un'ottica di breve periodo questo suggerirebbe di aprire posizioni long a basso rischio.
Che dite, ha senso?

giovedì 14 maggio 2009

Analisi delle borse europee al 14.05.09

Giornate alquanto movimentate vero? Sarà che mi gira ancora la testa per la discesa delle borse di Mercoledì scorso, in cui aprire un trade short era come "cavalcare un missile" puntato verso il basso.


In ogni caso, a due giorni dallo scivolone i future europei ed il Bund si presentano così.



Dax ed Eurostock sono poggiati sulla base di un canale rialzista iniziato nel Marzo scorso, il Bund, all'opposta ha sfiorato i massimi del canale ribassista; ed il fib?


Beh il Fib sembra essere uscito dal canale rialzista e questo può voler dire 2 cose: o, come spesso accade, il nostro future è più precipitoso degli altri "colleghi" europei, quindi si tratta solo di un falso segnale; oppure il fib sta dando un segnale anticipatore di fine trend (ipotesi che ritengo poco probabile).

Certo è che, se i cali degli ultimi giorni sono stati soltanto uno smaltimento di eccessi, e le borse ripartono, il Fib dovrebbe recuperare il terreno perso e quindi potrebbe dare una forte accellerata al rialzo.

Buona giornata a tutti

lunedì 11 maggio 2009

Spmib future intraday ore 1430


Il future Spmib, dopo la giornata Inside di Venerdì scorso, apre in leggero gap e dopo un tentativo di spinta verso l'alto cade rovinosamento all'interno del range precedente.
La discesa si ferma ad un soffio dal trasformare la giornata di oggi (che tuttavia non è ancora finita) in un Outside negativo.
Al momento, (sono le 14.30) "sembra" che il future abbia stoppato la discesa e stia cominciando a ruotare. La value area è al di sopra dell'attuale valore del prezzo quindi in teoria dovrebbe rallentare la salita: io però starei lontano da operazioni short, peraltro ne ho appena chiusa una ma...
... al superamento della value area verso l'alto, beh allora con al valuea area a "proteggere" le spalle un long potrei tentarlo.
Stiamo a vedere