Spmib future market profile settimanale

Riporto un aggiornamento dello strumento di analisi che permette di confrontare il market profile cumulativo della settimana appena conclusa con quello della precedente; si evidenziano inoltre nei cerchi rossi le aree di rigetto che potrebbero essere importanti punti chiave della settimana entrante per operazioni di medio termine.

Per un'analisi più completa date un'occhiata al video settimanale di Profste e okkio anche al Bund.

Spmib future al 28.11

La giornata di Venerdì 28.11, secondo l'analisi condotta con il Market Profile nel medio periodo, non camba lo scenario del future italiano: è vero che l'Spmib ha perso quasi un punto percentuale, ma lo ha fatto rispetto ad una giornata, quella di Giovedì 27.11, dove gli scambi erano stati così ridotti da rendere nullo l'impatto in termini di "valore" del future.


Resta da attendere con pazienza, l'apertura della prossima settimana per capire l'evolversi di 2/3 possibili scenari:

1. Se i volumi cominceranno ad accumularsi in area 20300, cioè sui massimi del 25.11 che hanno già rigettato il prezzo verso il basso, le probabilità di un break di quei livelli aumentano e la via verso quota 23000 si riapre.
2. Se il prezzo scende invece sotto quota 19500 ed i volumi cominciano ad accumularsi in quell'area, ragazzi, le probabilità che la tempesta non sia ancora finita, aumentano considerevolmente.
3. Questa analisi è sbagliata (scenario da non sottovalutare mai, anche quando i soggetti che propongono analisi non lo contemplano in modo così espicito)
   

Buon fine settimana

Spmib future - analisi al 27-11

L'analisi del market profile cumulativo segnala dopo la giornata di oggi uno spostamento del valore dell'spmib leggermente più in alto ed in corrispondenza della stessa area che 2 giorni fa aveva "rigettato" (TPO in rosso nel grafico) il prezzo in basso;

Il bassimo volume degli scambi giornaliero del future (meno di 7000 contratti) ed il ristrettissimo range giornaliero (poco sopra 250 punti) fanno pensare all'assenza totale degli operatori istituzionali. D'altronde negli USA è festa nazionale e posso immaginare gli investitori europei che, con Wall Street chiusa, preferiscono attendere.

In ogni caso e con ogni probabilità, si può tranquillamente affermare che oggi, 27 novembre, semplicemente sui mercati non è successo niente! Probabilmente queste sono le rare giornate in cui tutti i trader sono d'accordo su quello che è successo!

PS: i grafici si ingrandiscono cliccandoci su

Spmib future - analisi al 26-11

L'spmib nella giornata di oggi apre all'interno della value area di ieri dando una prima conferma della tendenza positiva in corso.
Si sviluppa poi, ad eccetto di un falso breakout al di sotto dei minimi di ieri, come un inside day.
I volumi giornalieri sono tutto sommato nella media.
Se date un'occhiata al market profile cumulativo degli ultimi 6 giorni, la giornata odierna non fa altro che incrementare la value area intorno a quota 20000.
In soldoni, questa analisi mi suggerisce, vista anche la conferma di uno scenario simile sui mercati europei e americani, che le probabilità di una continuazione del movimento positivo verso il centro della trading area 19000-23000 sono in aumento, quindi, chi ha delle posizioni long di medio periodo, dovrebbe manterle, lasciando invariato uno stop loss "largo" sotto area 19500.
La sensazione personale è che, dopo una giornata "quasi" inside come quella di oggi, è probabile un nuovo aumento della volatilità nei prossimi giorni.

Spmib future - analisi al 25-11

Ricapitolando: l'spmib (come anche gli altri principai indici europei ed americani) è alla base di una trading range area d icirca 400 punti (19000-23000) nata circa un mese fa.

Venerdì scorso l'indice ha rotto i minimi salco poi rimbalzare violentemente nella giornat di Lunedì scorso, quando, nel tardo pomeriggio (cioè dopo la conferma che lo stesso movimento avveniva sui mercati americani) ha rotto l'area 19500.

L'apertura di oggi ed il prosieguo della giornata hanno confermato il movimento rialzista, ed il prezzo si è consolidato creando valore poco sotto l'area 20000.

Dall'analisi del market profile cumulativo degli ultimi 6 giorni, è evidente lo "strappo" in area 19500 ed il crearsi di una nuova value area più in alto. Probabilmente, sono ri-entrati in scena (secondo me lo erano già da qualche giorno) operatori che vedoono possibile il ripetersi della corsa verso il centro della trading range area (19000-23000) o verso il suo top.

La rottura al ribasso di questa area, al contrario, dovrebbe accendere un campanellino di allarme a chi è long in quanto metterebbe in dubbio la bontà del ritracciamento.

Spmib Analisi al 21/11/08

Oggi mi sembra una giornata chiave nello scenario Spmib, si chiude infatti il ritracciamento iniziato con il minimo assoluto del 27/10 e terminato con il massimo relativo del 5/11.





Provate a dare un'occhiata a quest'analisi effettuata con il market profile sulle sole value area delle giornate dal 27/10 ad oggi, 21/11.
Nella quasi totalità delle giornate in cui la value area è cresciuta rispetto al giorno precedente, i volumi sono diminuiti (in rosso); nella totalità delle giornate in cui la valuea area è diminuita, lo ha fatto con volumi crescenti (in verde), fino agli ultimi due giorni dell'intervallo che, con volumi sopra la media, riportano l'spmib alla base del ritracciamento ed anche più in basso.

Il profile cumulativo del periodo (ricordo che è calcolato sulle sole value area) segnala un calo del valore ed 2 gap in area 22.200 ed in area 20.000.

Io spero di sbagliarmi, anche perchè il mercato USA ha appena rimbalzato in modo poderoso, ma l'accumularsi del valore dell'future sotto i minimi del ritracciamento comincia a farmi pensare che l'area di trading range 18500/23180 (cioè il periodo in analisi) potrebbe non reggere e che quindi il mercato potrebbe riprendere una nuova fase di discesa.

In ogni caso, l'apertura della prossima settimana, non me la perderei per niente al mondo...

Spmib - Analisi di medio periodo con il Market Profile

Ragazzi, ecco un vero scoop!!

James Dalton, uno dei padri del Market Profile, analizza in escusiva per questo blog l'spmib degli ultimi 30 giorni.

Datevi un'occhiata (l'immagine si apre con un click)!

Per domani, in sostanza, visto che il down trend di oggi ha trovato una significativa area di accumulazione, Dalton, a meno di scherzi d'oltreoceano, ritiene possibile un piccolo rimbalzo.


Ma, direte voi, Dalton, proprio lui, come diavolo è possibile?

Beh i lettori di questo blog sanno che le mie fonti sono veramente uniche, ricordate?

Il trading system ad uso investigativo/formativo

Uno dei concetti base trattati in questo blog è l'utilizzo dei trading systems con finalità formative/investigative. Chi è interessato può dare un'occhiata a questi links:

http://trading-intraday.blogspot.com/2008/07/il-trading-system-come-strumento.html http://trading-intraday.blogspot.com/2008/07/lezione-di-trading-systems.html

http://trading-intraday.blogspot.com/2008/07/trading-systems-on-road.html
http://trading-intraday.blogspot.com/2008/07/ma-i-ts-funzionano-o-no.html

Infatti, al di là infatti dell'uso operativo di un TS e degli indiscutibili vantaggi psiologici/pratici legati all'immissione automatica di ordini e quindi al premere "il grilletto in automatico" vi sono degli utilizzi paralleli: uno investigativo ed uno formativo.

La possibilità di fare mole infinite di backtesting su dati storici, quindi l'utilizzo di un TS a finalità "investigative", rende possibile simulare l'impatto delle strategia in rendendo possibile sia al perfezionamento della strategia che lo sviluppo nel trader di una maggiore sicurezza psicologica che gli servirà nella realtà operativa: i tempi per fare tutto questo sono decisamente più contenuti rispetto all'uso dei pur indispensabili simulatori.

Il coivolgimento attivo del trader nella programmazione invece, esalta il lato formativo del trading system, in quanto l'attività di programmazione di un TS, a differenza della programmazione di un software in senso lato, richiede un legame strettissimo tra programmatore/utente ed un confronto immediato con i risultati. Questo vuol dire, almeno dal mio punto di vista, che programmando un TS si impara a fare trading o quantomeno ad evitare alcuni errori grossolani che si commetterebbero operando direttamente in modo discrezionale.

Strategia Intraday Spmib 1530 - approfondimenti

Sto ricevendo molte richieste di informazioni e di approfondimento sulla strategia spmib 1530 che sto testando sul fib intraday e vorrei ringraziare tutti per le mail ricevute e per l'interesse dimostrato verso questo tipo di studi che sto conducendo.

L'obbiettivo principale di questo lavoro è quello di utilizzare all'interno di un trading system i criteri che chi trada intraday con il market profile utilizza per valutare i possibili sviluppi della giornata in corso.


Normalmente il trader intraday che utilizza il market profile ad un certo punto della giornata fa una valutazione grafica e stabilisce le probabilità che la giornata si sviluppi in trend o meno, quindi adotta una strategia di breakout nel primo caso o swing nel secondo, sfruttando il principio di mean reversion.



Nello strumento che sto costruendo una premessa è d'obbligo: chi utilizza l'analisi grafica attraverso il market profile non ha certo bisogno di un algoritmo per valutare la giornata in corso, perchè l'occhio e l'esperienza sono imbattibili.

Il problema del market profile è che, così come costruito, non può essere inserito in un trading system, almeno io non ci sono riuscito se non a costo di un compromesso: provate a vedere l'spmib in questo modo.
































L'indicatore riportato, che ho chiamato chopper, è semplicemente il rapporto tra la somma dei range delle singole barre e il range giornaliero.

Guardate cosa succede nei trend days e cosa invece capita nelle giornate normali.
Il "chopper", nelle giornate normali è sempre più alto, il contrario nelle giornate di trend.
L'indice ha un range (1-num max di barre): ad esempio su grafici a 15 min può variare da 1 a 35; a valori bassi corrispono alte probabilità di trend.


Un'analisi statistica sugli storici del fib a 15min mi dice ad esempio che ogni volta che l'indice in questione supera 6, cioè quando la somma delle barre a 15min è sei volte il range giornaliero, la giornata è quasi sempre una giornata normale quindi l'operatività swing dovrebbe essere molto più tranquilla.

Voi dite, ma tutto sto casino per capire se una giornata è normale? Ad occhio faccio prima.
Beh, il mio occhio non si può trasformare in un codice, quindi se volessi testare diverse strategie su diversi strumenti mi ci vorrebbe una vita impiegando i simulatori.

Quadra il discorso?


In allegato il codice VT per la costruzione dell'indicatore (le immagini si ingrandiscono con un click), che, potrebbe essere utilizzato all'interno di un TS più complesso come una sorta di "termostato" ON/OFF.

Fib intraday

E' da un pò di giorni che sto testando questa strategia intraday sul future spmib:

1. Fino alle 15.30 faccio un altro lavoro - quindi monitor spento!
2. Alle 15.30 attraverso l'analisi del grafico del market profile assegno una probabilità che la giornata si sviluppi in trend day
3. Se la probabilità è alta entro in posizione nella direzione del trend alla rottura della prima resistenza(supporto) e cerco di mantenere il trade fino alla chiusura
4. Se la probabilità è bassa entro in modalità swing, cioè sono long sotto il punto di controllo della giornata e short sopra lo stesso con obbiettivo lo stesso punto di controllo - stop loss i max/min daily

Ovviamente non ho inventato niente, in quanto questa strategia è il sunto di quello che ho imparato sul market profile e sulla dinamica intraday dei trend days: quello che ho inventato è invece un algoritmo per testare questa strategia grafica su dati intraday storici a 15min : cioè un trading system a scopo puramente investigativo.

Allego i risultati dell'ultimo anno che non mi sembrano male (le immagini si ingrandiscono cliccandoci su).

Tempo permettendo cercherò di testare la strategia on line su questo blog dopo l'apertura dei mercati americani.

Il trader ed il canto delle sirene

Qualcuno si ricorda ? Ulisse, scaltro condottiero greco, per sfuggire al canto delle sirene si fa legare all'albero della sua nave.

C'entra con il trading?

E' da un pò che sto testando una strategia intraday sull'spmib che prevede l'ingresso in posizione dopo le 15,30. Quello che mi succede è che se apro il book prima di quell'ora, il canto della sirena del book mi ipnotizza e mi fa entrare in posizione prima del previsto, facendomi naufragare inesorabilmente.

Allora mi è venuta l'idea di imitare Ulisse così, fino all'apertura dei mercati americani, mi faccio legare alla sedia della mia scrivania riuscendo così a monitorare l'andamento del future tenendo a freno l'impulso ad operare.

Vi assicuro che il metodo funziona, provare per credere!

Se ne sconsiglia l'utilizzo a chi, nella vita reale, si occupa di lavori di sorveglianza, ai commessi dei negozi o, peggio, per ovvi motivi di sicurezza, agli impiegati di banca.

Operatività short?

La decisione della Consob di sospendere le vendite allo scoperto fino alla fine dell'anno probabilmente servirà a dare una maggiore stabilità ai mercati, ma, per chi si occupa di day trading sull'azionario è una vera doccia fredda.
Peraltro, ma è solo la mia opinione, dopo i recenti terremoti, queste limitazioni potrebbero essere estese nel tempo: operare intraday sulle azioni diventa praticamente impossibile.
Le alternative rimangono futures e opzioni..
Mi tocca quindi ripartire da zero e rimettermi a studiare.