Strategia Intraday Spmib 1530 - approfondimenti

Sto ricevendo molte richieste di informazioni e di approfondimento sulla strategia spmib 1530 che sto testando sul fib intraday e vorrei ringraziare tutti per le mail ricevute e per l'interesse dimostrato verso questo tipo di studi che sto conducendo.

L'obbiettivo principale di questo lavoro è quello di utilizzare all'interno di un trading system i criteri che chi trada intraday con il market profile utilizza per valutare i possibili sviluppi della giornata in corso.


Normalmente il trader intraday che utilizza il market profile ad un certo punto della giornata fa una valutazione grafica e stabilisce le probabilità che la giornata si sviluppi in trend o meno, quindi adotta una strategia di breakout nel primo caso o swing nel secondo, sfruttando il principio di mean reversion.



Nello strumento che sto costruendo una premessa è d'obbligo: chi utilizza l'analisi grafica attraverso il market profile non ha certo bisogno di un algoritmo per valutare la giornata in corso, perchè l'occhio e l'esperienza sono imbattibili.

Il problema del market profile è che, così come costruito, non può essere inserito in un trading system, almeno io non ci sono riuscito se non a costo di un compromesso: provate a vedere l'spmib in questo modo.
































L'indicatore riportato, che ho chiamato chopper, è semplicemente il rapporto tra la somma dei range delle singole barre e il range giornaliero.

Guardate cosa succede nei trend days e cosa invece capita nelle giornate normali.
Il "chopper", nelle giornate normali è sempre più alto, il contrario nelle giornate di trend.
L'indice ha un range (1-num max di barre): ad esempio su grafici a 15 min può variare da 1 a 35; a valori bassi corrispono alte probabilità di trend.


Un'analisi statistica sugli storici del fib a 15min mi dice ad esempio che ogni volta che l'indice in questione supera 6, cioè quando la somma delle barre a 15min è sei volte il range giornaliero, la giornata è quasi sempre una giornata normale quindi l'operatività swing dovrebbe essere molto più tranquilla.

Voi dite, ma tutto sto casino per capire se una giornata è normale? Ad occhio faccio prima.
Beh, il mio occhio non si può trasformare in un codice, quindi se volessi testare diverse strategie su diversi strumenti mi ci vorrebbe una vita impiegando i simulatori.

Quadra il discorso?


In allegato il codice VT per la costruzione dell'indicatore (le immagini si ingrandiscono con un click), che, potrebbe essere utilizzato all'interno di un TS più complesso come una sorta di "termostato" ON/OFF.