Trading System - significati diversi per utenti diversi

Innanzi tutto vorremmo ringraziare tutti per l'interesse mostrato verso il nostro servizio di backtesting e ci auguriamo di poter rispondere quanto prima alle numerose richieste; la nostra unica raccomandazione è quella di aver chiare le regole di trading che si vogliono testare già prima di richiedere un backtesting.


In questo post ritorniamo quindi sull'argomento Trading System affrontandolo dal punto di vista dell'utente finale; infatti, al di là del fatto che un Trading System, alla fine dei conti, è sempre un codice che svolge in automatico una serie di comportamenti del trader, possono essere diametralmente opposti gli utilizzi che ne derivano.


Ad esempio, alcuni investitori possono essere poco o per niente interessati ai meccanismi del mercato, ed investono in Trading System sviluppati da terzi di cui ignorano il funzionamento ma (almeno lo spero) conoscono le performance passate.

In questi casi possiamo parlare di vere e proprie "Black Box" a volte magiche, a volte no che possono essere un'alternativa di investimento per chi non ha voglia nè tempo di approndire le tematiche del trading e quindi delega a terzi.

Esistono diversi fornitori in Italia e all'estero che, a pagamento, divulgano i segnali prodotti dai propri sistemi, molti lo fanno in modo serio e professionale, altri no. Al top della tecnologia probabilmente c'è Strategy Exchange, piattaforma geniale israeliana che permette all'investitore non solo di scegliere un Trading System automatico tra i tanti offerti, ma si sostituisce interamente allo stesso anche nelle esecuzioni dei trade: niente male, no? Parlo della tecnologia, poi le performance vanno viste a parte.




Esiste poi un'altra categoria di Trading System sfruttata da trader attivi e per lo più agli inizi della propria carriera. In queso caso, il ts viene creato direttamente dal trader (a volte supportato da programmatori più esperti) per testare le proprie strategie ed evitare dolorose scoperte.

In questo caso il ts si sostituisce ai simulatori di trading, e consente, in tempi meno biblici, di avere un'idea sulle performance delle proprie tecniche. In caso di performance positive la fiducia del trader in sè stesso aumenta, in caso di performance negative quantomento vengono dei dubbi sulla validità delle proprie idee.
Questi sistemi possono poi diventare operativi se utilizzati con piattaforme che permettono la generazione dei segnali e sostituirsi al trader nella parte della esecuzione degli ordini.
In aggiunta alle analisi in backtestings, forniamo a richiesta anche i programmi eseguibili con Visual Trader e/o TradeStation.
Per questo tipo di servizio non c'è una grande offerta sul mercato, questo è il motivo per cui abbiamo deciso di specializzarsi : siamo certi che fra i tanti aspiranti traders che leggono questo blog, ce ne possano essere alcuni che, anche grazie in minima parte al nostro supporto di tipo tecnico, possano realmente farcela.


Esiste infine un'altro tipo di utilizzo dei Trading Systems: quello da parte di trader esperti. Sappiamo bene che ogni trader esperto un Trading System ce l'ha nella sua testa e normalmente non trova in un sistema automatico la necessaria flessibilità.

L'utilizzo del sistema è quindi più di tipo esplorativo su tecniche di cui già si conosce l'efficacia. Ci è capito di esportare strategie di trading sulle valute ai mercati futures o sui titoli azionari, oppure di testare nuove strategie di Money Management, o di effettuare analisi di correlazione per strategie di spread trading.

Insomma al trader esperto non possiamo certo offrire di sviluppare un'idea o una strategia, perchè ce l'ha già, più che altro possiamo offrire un servizio di elaborazione dati simile al "pit stop" della Formula1 : una controllata acqua/olio, un cambio gomme per motivi metereologici e poi ... via!