I trading systems hanno una indubbia utilità come strumenti di simulazione nella fase di apprendimento del trader. Come già discusso altrove, l'analisi in backtesting di nuove idee e strategie si sostituisce perfettamente al trading simulato a video off line (non a quello in real time) presentando dei notevoli vantaggi in termini di tempo.
Ma cosa succede quando un trading system, una volta testato con successo, diventa "live"?
Proprio come spesso accade un pò a gran parte delle nuove idee, grandi quando sono dentro e piccole quando vengono fuori, alcuni ts, che in backtesting danno risultati strepitosi, nella realtà ... affondano.
Le motivazioni per cui questo accade possono essere diverse:
- può succedere ad esempio che il codice del sistema utilizzi algoritmi che "vedono il futuro" e questo come sapete nella realtà purtroppo non è possibile;
- il codice che utilizzate è corretto, però il sistema inizia la sua vita in un momento di draw-down: qui è anche la vostra tenacia ad essere messa alla prova!
- la logica del sistema potrebbe essere incogruente rispetto ai dati utilizzati: il classico esempio è l'utilizzo di ordini limite con target troppo stretto nella stessa barra
Insomma il trading system che è un potentissimo strumento di analisi, senza alcuni piccoli accorgimenti dettati dal buon senso e dall'esperienza non regge spesso all'impatto con la realtà si traduce aihme!, nell'ennesima .. illusione.
Come risolvere questo problema?
Noi abbiamo sviluppato una procedura di backtesting che permette di costruire ed analizzare decine e decine di strategie diverse e di poterle poi confrontare con un solo colpo d'occhio in tempi (e quindi costi) limitati.
Avete un'idea da testare? Contattateci! Stiamo facendo già questo lavoro per molti di voi!skype: Tradingdde1
email: Tradingdde@gmail.com
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