Trading Systems: performance del mese di Novembre

Facciamo un breve riepilogo sui Trading Systems che stiamo seguendo su questo blog:

Come chi ci segue avrà intuito, abbiamo sviluppato una strategia di trading (semi)-automatico con operatività giornaliera sui titoli del paniere italiano FtseMib.

La strategia si compone di 3 Trading Systems che operano in condizioni di mercato differenti: il sistema BreakOut si attiva in momenti di alta volatilità e ricerca uno strappo nei prezzi; il sistema Crossover insegue i trend più morbidi che manifestano segnali di accellerazione, il sistema Holy Grail insegue i trend "attendendoli" sui ritracciamenti.

Insomma è un pò come andare a pesca posizionando 3 tipologie di "esche" diverse.

Veniamo al mese di Novembre che, come avrete notato, è stato un mese alquanto movimentato, caratterizzato da forti oscillazioni dei prezzi; non ci sorprende quindi che il sistema ad avere la meglio sia stato il sistema BreakOut, le cui perfomance (oltre 5000 euro) hanno di gran lunga compensato le perdite degli altri 2, per una performance netta complessiva di 3400 euro.

Il sistema BreakOut è quindi il migliore? Assolutamente no! Ha soltanto utilizzato "l'esca" più adatta allo scenario degli ultimi 30 giorni.

I sistemi possono anche essere utilizzati separatamente, se il trader ha un'idea precisa di che scenario si potrebbe sviluppare nel futuro a breve; se l'idea precisa non ce l'ha, non ha molte alternative: deve "calare" tutte le esche a disposizione!!

Tradingdde Development Team

Non trascurare l'aggiornamento: visita i nostri numerosi sponsor!!

Trading System No Trend

Si possono ottenere performance positive da titoli poco volatili e direzionali oppure in situazioni di mercato caratterizzate dall'assenza di trend?

La maggior parte delle teorie di trading, in particolar modo quelle relative ai trading systems, fonda le strategie sulla ricerca di un trend: i sistemi trend following (appunto), le strategie di breakout, le entrate sui ritracciamenti presuppongono che il titolo (o il future) su cui si opera stia andando da qualche parte e rimangono flat in casi contrari.

Bene, abbiamo provato a fare esattamente l'opposto: abbiamo individuato il titolo del nostro paniere FtseMib che, per antonomasia, non va quasi mai da nessuna parte, cioè Snam Rete Gas, e abbiamo costruito appositamente un trading system che operi in assenza di trend.

Datevi un'occhiata alle performance sugli ultimi anni di dati e, soprattutto, testatelo voi stessi su Visual Trader.

Download NoTrend

In questo mestiere non si può fare a meno di aggiornarsi: non dimenticare di visitare i link che sponsorizzano questo blog!

Trading Systems posizioni aperte al 27 novembre

La situazione del mercato sta riscaldando vero? I nostri Trading Systems rimangono invece impassibili: ecco le posizione che ad oggi i sistemi mantengono aperte sul paniere FtseMib.



Multiple Crossover e BreakOut
Holy Grail

Trading Systems posizioni aperte al 26 Nov

Qui Trovate gli aggiornamenti dei sistemi BreakOut e Holy Grail. Ricordiamo che sono lanciati contemporaneamente su tutto il paniere FtseMib.

Trading System BreakOut

Trading System Holy Grail

Per informazioni più dettagliate contatteci pure

Multiple Crossover posizioni aperte alla chiusura del 26.11

Per onestà intellettuale bisogna dirlo: non capita sempre di aprire 7 posizioni short alla vigilia di una giornata come quella di oggi.

In ogni caso, oggi il sistema lanciato su tutti i titoli FtseMib, con un capitale di 10.000 euro a trade, capitalizza un guadagno di 2803 euro (al lordo commissioni).

Che fare adesso di queste posizioni short tutte a favore ancora aperte?

Il sistema Multiple Crossover da questo punto di vista è inflessibile: "mantenerle aperte e muovere in basso il trailing profit".

Però, se considerate l'eccezionalità della giornata, i mercati americani chiusi... , insomma il buon senso suggerisce di chiuderne almeno una parte, mettendo al sicuro un bel guadagno che, in così breve tempo, chissà quando rivedremo: sulla parte rimanente obbediremo al sistema.

Curiosa la posizione long che il sistema apre oggi su Mediaset e che noi fedelmente seguiamo.

Okkio allo stop del 3% in macchina.

Buona serata.

Tradingdde Development Team

Questo blog è solo uno dei tanti che offrono spunti operativi in modo professionale: date un'occhiata agli sponsor!

Multiple Crossover posizioni aperte al 26.11

Il trading system Multiple Crossover, lanciato su tutto il paniere Ftse Mib al 25 nov mantiene 7 posizioni short.

In basso trovate i link per scaricare i file .tts per Visual Trader



Download Multiple Crossover
Download HighVolatility

Il tuo stop-loss è stato di nuovo preso? Il tuo morale è a terra? Fa attenzione ai link sponsor del blog!! Potresti trovare quello che ti occorre!

Indicatore Congestions sul Fib

Ecco come appare alle 15.40 di oggi 25 nov il Future italiano analizzato con l'indicatore Congestions.

Nel grafico qui affianco l'indicatore è lanciato contemporaneamente sui time frame 5 e 15 min.

Il future sembra stia "combattendo" tra la congestione individuata sul 15min intorno a 22800 e quella intorno a 22890 individuata da entrambi i timeframe.

Stiamo a vedere come va a finire.

Non essere distratto!! I links sponsor del blog offrono costanti aggiornamenti su tematiche di trading e visto che sei qui non possono non interessarti. Prova a dare un'occhiata!

Indicatore Congestions

E' da un pò che stiamo testando un nuovo indicatore che abbiamo chiamato Congestions: vediamo di che si tratta.

Per definizione si ha una congestione quando i prezzi rimangono all'interno di un range predefinito; i prezzi entrano in questo stadio quando c'è un sostanziale equilibrio tra compratori e venditori, e nessuno è interessato a "forzare la mano".

Quando i prezzi escono da questa situazione di stallo, generalmente cominciano a prendere una direzione e, se il movimento è vero, nelle aree in questione il prezzo non dovrebbe più tornare.

In sostanza le aree di congestione possono essere utilizzate come supporti/resistenze: noi preferiamo utilizzarli in particolare come stop loss, prendendo i segnali di entrata da altri strumenti; ma fate un pò voi e, soprattutto, testatelo su Visual Trader e fateci sapere.

L'indicatore Congestions individua in automatico aree di congestione e le segnala sul grafico con margini di tolleranza.

Nel grafico che vedete, oggi l'indicatore ha individuato sul Fib un importante area di congestione che si era formata ieri intorno al livello 22730, per cui al primo segnale di inversione (cerchio giallo) si è prospettata un interessante entrata long.

Questo è il link per il Download

Download Congestions

Trading System Holy Grail posizioni aperte al 25.11

Ecco le posizioni che ad oggi il Trading System Holy Grail mantiene aperte: link

Trading System Holy Grail

Allora continuima l'esperimento dei Trading Systems per Visual Trader in download gratuito ai link che vedete in alto.

Questa volta tocca a Linda Bradford Radscke ed alla nota strategia "Holy Grail".
In soldoni, per chi non ha familiarità con gli indicatori di analisi tecnica, la strategia attende il formarsi di un trend consolidato e poi entra long/short su un ritracciamento in direzione del trend principale, riducendo quindi il rischio di un'entrata su un falso breakout.

Il sistema è stato testato su Minifib e funziona discretamente; l'invito è a testarlo parallelamente agli altri sistemi in download, in questo modo il rischio trading viene abbattuto fortemente.

Chi è interessato dia un'occhiata qui!

Linee guida Trading Systems in download gratuito

Cerchiamo di dare una risposta pubblica alle numerose email di chiarimento che ci sono arrivate negli ultimi giorni:

Tutti i trading systems ad oggi in dowload sono in linguaggio Visual Trader, quindi per poterli utilizzare è indispensabile che abbiate questa piattaforma disponibile.

A differenza di siti di informazione finanziaria che propongono segnali operativi provenienti dai propri sistemi, questo servizio che stiamo testando permette agli utenti non solo di avere dei segnali da un sistema che gira sul proprio computer, ma anche di testare preventivamente il trading system su tutti gli strumenti ed i periodi storici che la piattaforma Visual Trader ha a disposizione.

Per questo motivo, l'utente ideale di questo servizio è un trader in grado di interagire con i trading systems, in questo forniamo assistenza, e di modellarli non solo rispetto alla propria disponibilità finanziaria ma anche, cosa altrettanto importante, al proprio profilo di investitore.

Infatti le combinazioni possibili tra i diversi sistemi pubblicati (altri lo saranno in futuro), le diverse politiche di money management ed i diversi strumenti finanziari sono centinaia, quindi bisogna fare una scelta.

Tutti i sistemi sono in dowload gratuito e sono programmati per funzionare fino ad una certa scandenza; dopodichè, se il servizio vi interessa, se pensate che possa essere di supporto alla vostra attività di trading ... beh contattateci, no?

tradingdde development team

Trading System "BreakOut" posizioni aperte

Ecco le posizioni che il sistema "BreakOut" mantiene aperte alla data di oggi.

Questo che vedete è il risultato della funzionalità di Visual Trader per lanciare un trading system contemporaneamente su un paniere di titoli.

Vuol dire che potete testare questi risultati da soli lanciano il trading system sul paniere FtseMib.

Questo link per il download.

Download BreakOut

Riepilogo trading systems in dowload gratuito

Trading System Breakout

Il sistema Breakout opera sulla rottura di importanti livelli di supporto/resistenza ed è particolarmente "a suo agio" in ambienti di elevata volatilità e su strumenti particolarmente dinamici.

In questa versione per Visual Trader che presentiamo, scaricabile gratuitamente a questo link, abbiamo inserito la possibilità per l'utente di personalizzare la politica di money manegement.

Cosa vuol dire? Facciamo un esempio:

Quando il sistema viene avviato appare una maschera di input che richiede:

1. il valore percentuale del trailing profit

2. valore percentuale dello stop loss

3. valore percentuale del target

Nel caso specifico è stato imposto uno stoploss ed un trailing profit al 5%, non è stato imposto un target; quindi la perdita massima del sistema è il 5%, e da subito viene impostato un meccanismo di conservazione del capitale se il trade va nella nostra direzione.

Il sistema applicato sul Minifib nel periodo 2007-2009, con i parametri su imposti, dà le performance che vedete qui affianco

L'utente può decidere di impostare un target, ipotizziamo al 3%.
La maschera di input apparirebbe come qui al lato.

Le performance in questo caso sarebbero diverse: un net profit più basso, ma una frequenza di trade positivi più alta (dal punto di vista psicologico questo ha un effetto positivo sul morale di chi utilizza il sistema).

Allora la domanda diventa: quale delle due alternative adottare? La risposta è entrambe.

Infatti in un sistema di breakout, che ricerca cioè uno strappo dei prezzi, la logica vuole che l'entrata in posizione possa avvenire contemporeamente con più lotti via via liquidati man mano che il trade va nella nostra direzione.

Se non siete capitalizzati a sufficienza per sopportare più posizioni sul MiniFib, non disperate, gli ETF si prestano benissimo allo scopo; cioè potete lanciare il sistema sul Fib ed utilizzare i segnali per operare sugli ETF corrispondenti all'indice (con qualche piccolo accorgimento relativo al book che magari affronteremo in seguito).

Allora ha senso il tutto? Ricordiamo il link per scaricare il file in formato .ttf eseguibile su Visual Trader : download

Se ci sono dubbi fateci sapere: tradingdde@gmail.com

Multiple Crossover posizioni aperte al 17.11

Queste sono le posizioni che il sistema Multiple Crossover mantiene aperte sul paniere di 7 titoli + il miniFib che vedere elencati.

Si chiude con un+2.5% il long su Atlantia aperto il 12 novembre scorso, e si chiude in utile con un +0.7% dopo un solo giorno il long aperto ieri su Mediaset.

Non si muove lo stop su Fiat e si apre una nuova posizione long sul Minifib.

Anche oggi il sistema prende una direzione precisa al rialzo: stiamo a vedere se ha ragione!

Multiple Crossover posizioni aperte al 16.11

Ecco le posizioni aperte dal Trading System Multiple Crossover --> clicca qui!

Trading System "High Volatility"

Visto l'interesse che sta suscitando l'iniziativa relativa al trading system "Multiple Crossover", il cui codice Visual trader è scaricabile qui, presentiamo un secondo trading system che opera con criteri totalmente differenti.

Il trading system si chiama "High Volatility" ed il nome la dice lunga su quali scenari di mercato predilige.

Quelle che vedete sono le performance sul Minifib nel periodo gennaio 2007-ottobre 2009, cioè nella sua situazione di mercato ideale, caratterizzata appunto da elevata volatilità.

Il ts in formato Visual Trader potete scaricarlo qui Download HighVolatility .

Provate voi stessi e divertitevi magari a testarlo su altri strumenti (sono più adatti i titoli volatili e gli industriali in generale, lasciate perdere le utilities).

Rimaniamo a disposizione per ogni curiosità a riguardo.

Come determinare quanto capitale investire in un ts?

In relazione al trading system "multiple crossover" che gira su Visual Trader e che in questi giorni stiamo testando sul blog, ci arrivano via mail alcune richieste che, fondamentalmente, mirano a capire qual'è la dimensione del trade più corretta.


Noi vi consigliamo di fare questo semplice calcolo:


1. qual'è la perdita max percentuale che il sistema ammette ? (chi lo ha programmato lo sa, ad esempio nel caso del ts "multiple crossover" la perdita massima per trade è il 3%).


2. qual'è la max perdita in valore che voi siete disposti a sostenere in un singolo trade? (diciamo 150 euro)


il capitale corretto = 150 euro /0.03= 5000 euro.

Nei prossimi post cercheremo di capire come calcolare l'impatto delle commissioni sulle performance se riduciamo il capitale investito.


Nel frattempo qui trovare le posizioni attualmente aperte dal trading system "Multiple Crossover".

Saluti

Atlantia: aperta posizione long

Appuntamento Trading Room Roma

Per chi si trova oggi nella capitale vi segnalo un interessante appuntamento gratuito

Multiple Crossover posizioni aperte al 9.11

Proviamo a vedere come si comporta il trading system "Multiple Crossover": qui trovare le posizioni aperte ad oggi.

Trading System "Multiple Crossover": backtesting

Un trading system che operi su un paniere di titoli azionari permette di sfruttare opportunità specifiche su singoli titoli che non necessariamente riguardino l'intero mercato: operando contemporaneamente su titoli appartenenti a settori industriali diversi, il rischio dell'investimento si riduce notevolmente.

Date un'occhiata al risultati di backtesting del sistema "Multiple Crossover" cliccando qui.

Trading System "Multiple Crossover" per Visual Trader

Un altro blog che dà segnali operativi direte, e invece no: chi smanetta su Visual Trader qui trova un trading system completo che può testare su dati storici e poi eventualmente utilizzare in modo totalmente indipendente --> date un'occhiata

EurDollaro Analisi daily

Dall'inizio di maggio il cross Euro Dollaro è all'interno di un canale rialzista ben definito.

Ogni tentativo di discesa al di sotto della trend line di supporto ha generato figure di inversione rialzista ed il cross è sempre rimbalzato.

Nella scorsa settimana si era formata un'area di congestione intorno alla linea di supporto; dopo un falso breaout ribassista del 3 novembre, il giorno successivo una lunga candela bianca ha rotto al rialzo due importanti medie che adesso sono al di sotto dei prezzi attuali, allineate alla trend line inferiore rinforzando l'area di supporto: un'entrata long con obbiettivo i massimi del canale non mi sembra una cattiva idea: stiamo a vedere!

Non dimenticare di visitare gli utilissimi link sponsor del blog!

Holy Grail Pattern: Campari

Riprendiamo a studiare Linda Bradford? Questo su Campari sembra un caso da manuale di Holy Grail, date un'occhiata?