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giovedì 8 gennaio 2009

Fib Intraday: Correlazioni tra Volumi, Range e Direzionalità

Immaginate per un attimo che vi fosse una relazione (o, per gli appassionati di statistica una correlazione tra i volumi, il range e la direzionalità intraday di un titolo azionario o di un future.

O meglio ancora, immaginate che tale correlazione sia possibile cercarla tra volumi, range e direzionalità della prima ora di negoziazione (o comunque di una parte della giornata) rispetto all'intera giornata.

Beh, se tale correlazione esistesse e fosse statisticamente affidabile, darebbe non pochi spunti al trader intraday, soprattutto se operasse con i trading systems.



Ho provato a buttare giù questa analisi su 8 mesi del Fib con barre a 5 min: i concetti di volume e range non hanno certo bisogno di spiegazione, per direzionalità, invece, ho inteso semplicemente il rapporto tra somma di range delle singole barre e tange totale (per un approfondimento dare un'occhiata qui).



Allora :

La prima tabella riporta gli indici di correlazione tra volumi, range e direzionalità giornalieri, e ci dice che :



  1. i volumi totali sono altamente correlati con il range: cioè in altre parole, se sono presenti i grossi investitori il range si espande.

  2. tra volumi e direzionalità la correlazione è nulla: in altre parole, se sono presenti grossi investitori, non è detto che la giornata sia direzionale

  3. il range è fortemente correlato con la direzionalità (l'indice di direzionalità funziona al contrario, cioè è basso nelle giornate direzionali); in altre parole, le giornate con range ampio sono anche giornate direzionali (statisticamente parlando)


La seconda tabella ripete lo stesso calcolo limitandolo alla prima ora di negoziazione e con risultati analoghi.



L'ultima tabella incrocia i dati della prima ora di negoziazione con quelli giornalieri e ci dice che:




  1. i volumi della prima sono fortemente correlati con i volumi giornalieri: cioè se sono presenti grossi investitori, lo sono sin dalle prime battute

  2. il range della prima ora è correlato con il range giornaliero; questo si scontra un pò con quanto mi aspettavo, in quanto la conformazione dei trend days normalmente parte da un range della prima ora ristretto; d'altra parte, il numero di trend days sulle giornate totali di trading non è elevato, probabilemente è questa la ragione di questo dato

  3. la direzionalità giornaliera non è correlata nè con i volumi nè con il range della prima ora


Cosa vuol dire tutto questo? Che siamo di fronte ad un rebus! da risolvere nelle prossime puntate, magari cercando di incrociare anche i dati intraday fino all'apertura di Wall Street: che ne dite, ha senso tutto questo?


























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2 commenti:

  1. Complimenti, analisi interessante!
    Quale software hai utilizzato, sia con Visual Trader che con Prorealtime non è possibile fare un'analisi del genere: hai usato Tradestation?
    A.L.

    RispondiElimina
  2. Ciao

    ho fatto prima programmando un foglio Excel, d'altrondo 8 mesi di fib con barre a 5min sono meno di 20.000 righe.
    I programmi di analisi tecnica, almeno per le conoscenze che io posseggo, sono alquanto "goffi" per fare questo tipo di analisi.

    Ciao
    tradingdde

    RispondiElimina

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