Ma quali sono le fascie orarie giuste ?
Abbiamo provato a dare una riposta a questa domanda analizzando le performance di una strategia trend following sul cross GBPUSD: vediamo cosa è successo...
La strategia
Una semplice strategia che ricerca i trend su barre orarie, con una politica di trailing profit è stata applicata ad un singolo minilotto del cross GBPUSD spot negli ultimi 5 anni di dati storici.
Le fascie orarie analizzate
Abbiamo analizzato 4 fascie orarie:
1. Sessione Europea (08.00 am-05.00 pm)
2. Sessione USA (03.00 am-10.00 pm)
3. Sessione EuroAsia (06.00 am-0900 am)
4. Sessione Asia Australia (0100 am-0800 am)
I risultati
Riportiamo di seguito le equity line registrate nelle singole 4 sessioni e i Perforformance Report di tutte e 16 le combinazioni possibili.
Euro/Asia
USA
Euro
Asia/Australia
Performance Reports
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Insomma i risultati parlano chiaro: sembra che proprio la sessione più tranquilla, cioè quella asiatica, sia la più adatta per prendere posizioni con la nostra strategia.
Al secondo posto la sessione americana ed infine , strano ma vero, le sessioni europee.
Probabilmente infatti l'eccessivo rumore di queste ultime rende difficilmente applicabili strategie trend following sulla combinazione cross/timeframe analizzata.
Quindi, se queste analisi non sono errate, se volete tradare la sterlina, se vivete in Europa e vi piace dormire ogni tanto ... beh, avete un problema, no?
Certo con un sistema automatico le cose cambierebbero, anche se, ve lo garantisco, il sonno comunque non ci guadagna!
Qui trovate l'articolo in originale, dove è anche possibile il download gratuito di una funzione Easylanguage.
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