Pagine

mercoledì 27 gennaio 2010

Trading System Volatility BreakOut - download per Visual Trader


Su richiesta di alcuni lettori abbiamo creato un ts che replica alcune delle tecniche di Volatility Breakout diffuse da Larry Williams, Toby Crabel e Linda Bradford, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.


Il funzionamento del Trading System Volatility Breakout, in download gratuito nella versione demo per Visual Trader a links sotto evidenziati, si pone come obbiettivo la ricerca di giornate fortemente direzionali ed entra in posizione intraday al break di aree di contenimento dei prezzi.

Le tecniche in questione generalmente hanno una elevata percentuale di trade positivi e vengono chiuse in chiusura di giornata o al massimo in apertura del giorno successivo.

Non effettuano molti trade, in quanto intervengono solo dopo giornate di compressione di volatilità, quindi, se non volete annoiarvi, dovete necessariamente applicarle contestualmente ad un paniere di titoli preferibilmente "dinamici".

In download gratuito ai links sotto evidenziati, trovate anche l'ebook che illustra in dettaglio il funzionamento del sistema, si prega quindi di leggerlo attentamente.

Provate a testarlo voi stessi!!

mercoledì 20 gennaio 2010

Strategy Runner: Torneo di Trading



Che dire, ricevere una mail di congratulazioni come quella qui a fianco da Strategy Runner è una cosa veramente commovente, siamo tutti in lacrime :).


Che sia un trader italiano a ricevere un premio in denaro da un broker israeliano è invece una cosa piuttosto strana: in genere il flusso del denaro viaggia al contrario, non pensate?

martedì 19 gennaio 2010

Trading Systems: simulazione o realtà?


I trading systems hanno una indubbia utilità come strumenti di simulazione nella fase di apprendimento del trader. Come già discusso altrove, l'analisi in backtesting di nuove idee e strategie si sostituisce perfettamente al trading simulato a video off line (non a quello in real time) presentando dei notevoli vantaggi in termini di tempo.


Ma cosa succede quando un trading system, una volta testato con successo, diventa "live"?

Proprio come spesso accade un pò a gran parte delle nuove idee, grandi quando sono dentro e piccole quando vengono fuori, alcuni ts, che in backtesting danno risultati strepitosi, nella realtà ... affondano.

Le motivazioni per cui questo accade possono essere diverse:
  • può succedere ad esempio che il codice del sistema utilizzi algoritmi che "vedono il futuro" e questo come sapete nella realtà purtroppo non è possibile;
  • il codice che utilizzate è corretto, però il sistema inizia la sua vita in un momento di draw-down: qui è anche la vostra tenacia ad essere messa alla prova!
  • la logica del sistema potrebbe essere incogruente rispetto ai dati utilizzati: il classico esempio è l'utilizzo di ordini limite con target troppo stretto nella stessa barra

Insomma il trading system che è un potentissimo strumento di analisi, senza alcuni piccoli accorgimenti dettati dal buon senso e dall'esperienza non regge spesso all'impatto con la realtà si traduce aihme!, nell'ennesima .. illusione.

Come risolvere questo problema?

Noi abbiamo sviluppato una procedura di backtesting che permette di costruire ed analizzare decine e decine di strategie diverse e di poterle poi confrontare con un solo colpo d'occhio in tempi (e quindi costi) limitati.

Avete un'idea da testare? Contattateci! Stiamo facendo già questo lavoro per molti di voi!

skype: Tradingdde1

email: Tradingdde@gmail.com

venerdì 15 gennaio 2010

Campionato di trading su Strategy Runner


Ieri si è tenuto il Campionato Internazionale di Trading indetto da Strategy Runner .

Strumenti tradabili erano il dollaro, il Crude Oil e l'S&P: quale migliore occasione per testare i nostri trading sistems?

Certo prendere i segnali da una piattaforma e inserirli manualmente in Strategy Runner per 7 ore di filata e su 3 diversi futures ci è costato un terribile mal di testa, che ancora non ci abbandona.

I nostri sforzi sono stati però compensati, e, badate bene, siamo arrivati primi, con una performance giornaliera di 1300$: non male vero?

Certo la giornata di ieri era perfetta per il nostro stile di trading, ma un pizzico di fortuna non guasta.

Ovviamente è stato il future sul dollaro, cioè lo strumento sul quale siamo maggiormente concentrati in termini di sviluppo, che ha dato la migliore performance, con 850$ e 30 eseguiti.

Qui trovate la classifica finale del campionato

"Un ringraziamento speciale va fatto a tutti i traders della Trading Room Roma, i quali, chi volontariamente, chi inconsapevolmente, hanno contribuito allo sviluppo delle strategie inserite nei nostri sistemi."


venerdì 8 gennaio 2010

MAE (Maximum Adverse Excursion): Ovvero dove piazzare lo stop monetario

Se è troppo stretto interferisce con la vostra strategia e vi fa perdere delle opportunità, oltre che farvi mordere le dita;
Se è troppo largo vi fa sprecare soldi inutilmente...

Stiamo parlando ovviamente dello stop monetario all'interno di una strategia di trading.

Tradestation, come spesso capita, ci da una mano a capire qualcosa di più: datevi un'occhiata qui.

La visualizzazione di questa sezione del blog è assolutamente gratuita, previa richiesta di iscrizione a: Tradingdde@gmail.com.

mercoledì 6 gennaio 2010

Servizio di backtesting: come funziona?

Il servizio di backtesting che da un pò di tempo stiamo sviluppando su questo blog funziona così:

la strategia o comunque l'idea anche se ancora grezza dovete mettercela voi: cioè voi siete il "pilota" della "macchina" che vorremmo darvi una mano a costruire". Chiaro il concetto?

Quello che facciamo noi è prima di tutto aiutarvi (sempre che ne abbiate bisogno) a rendere l'idea adatta ad un algoritmo automatico, poi la traduciamo in un codice Easylanguage per Tradestation e la lanciamo sullo strumento che vi interessa, fornendovi i risultati più o meno nei formati che trovate in allegato nel post.

A richiesta forniamo il programma eseguibile su Tradestation oppure lo traduciamo in Visual Trader.

Preferiamo Tradestation a Visual Trader nella fase di backtesting semplicemente perchè permette di fare delle cose che VT non si sogna lontanamente (trading con più lotti, segnali da diversi timeframe, segnali da diversi strumenti, reportistica molto più approfondita, possibilità di analisi della reportistica in excel, backtesting multipli, analisi di sensitività, rappresentazione grafica degli indicatori di performance, MAE, MFE, ecc...)

Ci capita spesso di tradure poi i codici per VT per la esecuzione operativa perchè VT semplicemente ha dei costi di gestione che Tradestation non si sogna neanche lontanamente e per un trader alle prime armi questo aspetto può essere importante.

Allora, non vi abbiamo stimolato la curiosità abbastanza? Date un'accellerata alla vostra crescita formativa di trader (perchè di questo si tratta alla fine dei conti): inviateci la vostra idea di trading o chiedeteci informazioni qui:
Tradingdde@gmail.com

Esempi di reportistica
_____________________________________________________________





































lunedì 4 gennaio 2010

Pattern di compressione : indicatore Visual Trader in download gratuito

Sono in molti a chiederci un indicatore per Visual Trader che segnali pattern di compressione di volatilità NR: chi è interessato dia un'occhiata qui.

Trading System - significati diversi per utenti diversi

Innanzi tutto vorremmo ringraziare tutti per l'interesse mostrato verso il nostro servizio di backtesting e ci auguriamo di poter rispondere quanto prima alle numerose richieste; la nostra unica raccomandazione è quella di aver chiare le regole di trading che si vogliono testare già prima di richiedere un backtesting.


In questo post ritorniamo quindi sull'argomento Trading System affrontandolo dal punto di vista dell'utente finale; infatti, al di là del fatto che un Trading System, alla fine dei conti, è sempre un codice che svolge in automatico una serie di comportamenti del trader, possono essere diametralmente opposti gli utilizzi che ne derivano.


Ad esempio, alcuni investitori possono essere poco o per niente interessati ai meccanismi del mercato, ed investono in Trading System sviluppati da terzi di cui ignorano il funzionamento ma (almeno lo spero) conoscono le performance passate.

In questi casi possiamo parlare di vere e proprie "Black Box" a volte magiche, a volte no che possono essere un'alternativa di investimento per chi non ha voglia nè tempo di approndire le tematiche del trading e quindi delega a terzi.

Esistono diversi fornitori in Italia e all'estero che, a pagamento, divulgano i segnali prodotti dai propri sistemi, molti lo fanno in modo serio e professionale, altri no. Al top della tecnologia probabilmente c'è Strategy Exchange, piattaforma geniale israeliana che permette all'investitore non solo di scegliere un Trading System automatico tra i tanti offerti, ma si sostituisce interamente allo stesso anche nelle esecuzioni dei trade: niente male, no? Parlo della tecnologia, poi le performance vanno viste a parte.




Esiste poi un'altra categoria di Trading System sfruttata da trader attivi e per lo più agli inizi della propria carriera. In queso caso, il ts viene creato direttamente dal trader (a volte supportato da programmatori più esperti) per testare le proprie strategie ed evitare dolorose scoperte.

In questo caso il ts si sostituisce ai simulatori di trading, e consente, in tempi meno biblici, di avere un'idea sulle performance delle proprie tecniche. In caso di performance positive la fiducia del trader in sè stesso aumenta, in caso di performance negative quantomento vengono dei dubbi sulla validità delle proprie idee.
Questi sistemi possono poi diventare operativi se utilizzati con piattaforme che permettono la generazione dei segnali e sostituirsi al trader nella parte della esecuzione degli ordini.
In aggiunta alle analisi in backtestings, forniamo a richiesta anche i programmi eseguibili con Visual Trader e/o TradeStation.
Per questo tipo di servizio non c'è una grande offerta sul mercato, questo è il motivo per cui abbiamo deciso di specializzarsi : siamo certi che fra i tanti aspiranti traders che leggono questo blog, ce ne possano essere alcuni che, anche grazie in minima parte al nostro supporto di tipo tecnico, possano realmente farcela.


Esiste infine un'altro tipo di utilizzo dei Trading Systems: quello da parte di trader esperti. Sappiamo bene che ogni trader esperto un Trading System ce l'ha nella sua testa e normalmente non trova in un sistema automatico la necessaria flessibilità.

L'utilizzo del sistema è quindi più di tipo esplorativo su tecniche di cui già si conosce l'efficacia. Ci è capito di esportare strategie di trading sulle valute ai mercati futures o sui titoli azionari, oppure di testare nuove strategie di Money Management, o di effettuare analisi di correlazione per strategie di spread trading.

Insomma al trader esperto non possiamo certo offrire di sviluppare un'idea o una strategia, perchè ce l'ha già, più che altro possiamo offrire un servizio di elaborazione dati simile al "pit stop" della Formula1 : una controllata acqua/olio, un cambio gomme per motivi metereologici e poi ... via!