11 Agosto: volume profile di una giornata " infernale"

Per capire quello che è successo oggi dobbiamo "allargare l'obiettivo", ed aggiungere al volume profile giornaliero (alla sinistra del del grafico) anche quello settimanale ( alla destra). I 2 grafici sono sulla stessa scala, quindi potete confrontare i prezzi.

Allora, già nella seduta notturna il globex aveva dato segni di debolezza, rompendo un supporto importante creatosi venerdì scorso intorno a 1107; da qui Venerdì era partito in chiusura un fortissimo rally, invece oggi è andata diversamente.
Rotto il supporto infatti non c'erano più aree di volumi degli ultimi giorni a fermare la discesa; solo sul volume profile settimanale si potevano vedere i supporti più vicini, non prima di 1091-1092.
Nella discesa però anche questi livelli non hanno retto; tuttavia in chiusura proprio sotto questo livelli ha cominiciato a crearsi una nuova area di scambi.
I volumi di oggi sono stati elevati, quindi probabilmente il future ha abbandonato l'area di congestione in cui aveva scambiato negli ultimi 10 giorni.
Il volume profile settimanale evidenzia i prossimi supporti a 1078-1082.

11 Agosto Sp500 volume profile

Sia la giornata di Lunedì che quella di Martedì sono state incentrate sull'uscita di importanti notizie sulla politica monetaria della Fed.
Cosi', quando il comunicato della Fed esce, alle 20.15 ora italiana, l'Sp schizza in alto di 10 punti e viene stoppato a 1222, POC di diversi giorni passati; ritraccia in minuti di fortissima volatilità, poi supera i recenti massimi ma si ferma definitivamente a 1225, POC della giornata di Lunedì 9; il future ritorna poi indietro sui livelli 1119-1120, dove chiude la sessione.
Oggi, la sessione asiatica ha appena portato il prezzo del globex giù sul supporto a 1107 creatosi venerdì scorso, dal quale in chiusura era partito un forte rally.
Potrebbe riprovare un nuovo rally simile o, se il supporto non regge, potrebbe aprirsi una nuova area di trading più in basso.

Ftse Mib Market Scanner al 6 agosto

Ignoriamo per il momento il fatto che la chiusura dei mercati europei di Venerdì non tiene conto del forte recupero dei mercati americani nella parte finale della giornata.
Ecco qui a sinistra come appare la scanner giornaliero dei titoli del FtseMib e qui sotto le info più significative:

--> 27 titoli sotto la media mobile a 200
--> 30 titoli con il MACD positivo
--> 6 titoli in situazioni di ipercomprato secondo le bollinger bands
--> 17 titoli con un pattern Reversal Down

Il panorama è molto confuso, in una settimana che da lato ha rotto i massimi del 21 giugno, ma dall'altro ha formato su quei massimi una nuova congestione.
Peraltro siamo oramai alla vigilia di Ferragosto ed i grossi operatori probabilmente saranno in barca a vela: forse è proprio il caso di staccare un po ! Che ne dite?

Sp500 : Volume Profile 6 Agosto

La giornata di Venerdì 6 Agosto si preannunciava movimentata in quanto erano attesi in uscita i dati "Non Farm Payroll", che normalmente non passano inosservati sui mercati.
Infatti l'uscita del dato, peggiore delle attese, porta il future a perdere 10 punti in pochi secondi, senza volumi, ripetendo un pattern identico a quello di ieri alla stessa ora. Chi era davanti al monitor avrà probabilmente avuto una sensazione di "vuoto" come se tutti i grossi investitori avessero contemporaneamente svuotato il bid e fossero andati a prendere un caffè.
Poi i volumi sono tornati, in acquisto, facendo registrare una sessione di pre-apertura fortissima in termini di scambi (area verde del volume profile qui a fianco).
La prima ora di negoziazione (in rosso nel grafico) porta il prezzo sotto il POC di ieri a 1119-1120, poi inizia una nuova discesa, che rompe i minimi precedenti facendo tremare i mercati: infatti il prezzo a quel punto sembrava aver rotto la value area dell'intera settimana.
Il future comincia poi a dare segni di inversione, si forma una nuova area di volumi sotto i minimi (piccola gobba blu nel grafico) che fa accendere il campanello per una possibile entrata long in inversione.
Inizia quindi una estenuante fase di congestione, poi, dopo la pausa pranzo americana, con calma, arriva il break e spudoratamente il prezzo ritorna dove aveva iniziato la seconda discesa: 1119.

Cosa abbiamo imparato da questa giornata?
Che probabilmente conviene prendere il caffè o fare la pausa pranzo, esattamente quando la fanno in America!! Che ne dite?

Market Profile Sp500 5 Agosto

Nella giornata di ieri Giovedì 5 Agosto, il Globex a 2 ore dall'apertura viaggiava a 1127 : poi un tonfo di 10 punti ed un'apertura al cardiopalma, comunque contenuta nella value area dei 3 giorni precedenti.
La forza dell'apertura è stata elevatissima e nella prima ora di negoziazione il future aveva recuperato oltre 5 punti; da qui è poi iniziata una giornata molto altalenante, con falsa rottura del range iniziale, che si è chiusa disegnando una giornata "normale", con volumi sotto la media.
La value area della giornata si è leggermente abbassata, ma resta comunque all'interno di quella settimanale.
Il poc giornaliero che il Market Profile disegna è a 1121 (Vah 1123, Val 1119).

E' il 4 giorno consecutivo di range ristretti.
La settimana si chiuderà così, con un'altra giornata di compressione ?