Trading-Intraday.it

A distanza di un paio di anni dal primo post, questo blog si è oramai evoluto in un'iniziativa articolata, finalizzata a fornire al trader italiano un servizio più completo.

Queste pagine continueranno ad rimanere un quaderno di appunti virtuali sul trading ed in particolar modo sui trading systems, continueranno ad essere aggiornate con regolarità ma verrano anche "inglobate" nel neo-nato sito web http://www.trading-intraday.it/ che vi invitiamo ad inserire tra i vostri preferiti.

FtseMib Future al 25 aprile

Nella giornata di Venerdì il future italiano ha aperto sotto il POC del giorno precedente (22370 era il POC di Giovedì 22). Questa area di volumi ha fatto da tappo per l'intera giornata che si è sviluppata quindi in un range ristretto.

Sarà interessante vedere dove si posiziona l'apertura di Lunedì 26, in quanto se il livello 22370 tiene, al di sopra c'è un'area sguarnita di scambi, quindi il prezzo potrebbe salire velocemente verso 22700.

Un'apertura negativa invece ci suggerirebbe di tenere sotto controllo l'area intorno a 22050, dove il prezzo è rimbalzato Giovedì scorso: se il future dovesse arrivare qui senza rimbalzare potrebbe aprirsi uno scenario ribassista.

Indicatore Point of Control sul MiniSP

Il Point of Control (POC), cioè livello di prezzo in cui si sono concentrati la maggior parte degli scambi di una giornata è ovviamente un livello molto importante per chi fa trading intraday e spesso può essere utilizzato, se accompagnato da altri indicatori, come supporto/resistenza.

Facciamo un esempio, nel grafico qui a fianco vedete il future Mini S&P americano dal 12 al 19 Aprile 2010.

L'indicatore che abbiamo costruito calcola il Point of Control della giornata precedente e lo rappresenta graficamente nella giornata successiva (linea rossa più spessa) insieme ad una Value Area di contenimento (area rossa tratteggiata).

Prendiamo la giornata di Venerdì 16 aprile scorso, (ricordate come è andata verò?)
L'apertura del miniSP era già sotto la Value Area del giorno prima, i prezzi non sono riusciti neanche a sfiorare il livello del POC e sono venuti giù fermandosi sull'area di volumi del 13 aprile, dove hanno transitato per la maggior parte della giornata di ieri, Lunedì 19.

In chiusura hanno poi superato la value area mostrando una tendenza a salire: oggi sarà interessante capire dove si posizionerà l'apertura e se il livello del POC di ieri farà da supporto.

Cosa ne pensate? Sappiamo bene che la rappresentazione grafica è un pò "bruttina" ed impallidisce di fronte all'eleganza del market profile o dei grafici volumi/prezzo di tanti programmi di analisi tecnica, ma.... ha una cosa che gli altri non hanno: il valore del POC e dei limiti della Value Area sono memorizzati nel nostro sistema e possono essere quindi utilizzati sia per backtesting che per costruire veri e propri trading systems.
Questa ci sembra una cosa da appronfondire, no?

Etf Strategy su Collective2

ETF Strategy è una strategia di medio periodo che opera long/short sull'ETF relativo all'indice SP500 americano.
I nostri backtesting condotti su oltre 50 anni di storia hanno confermato pienamente la sua tenuta nel tempo per cui siamo orgogliosi di averla selezionata nell'ambito della nostra partnership con Collective2.

Proveremo a monitorare le sue performance nel tempo; nel frattempo, date un'occhiata qui:


ETF Strategy Collective2

Indicarore "Congestions" sul titolo Unicredit: nuovo minimo?

Una giornata come quella di oggi non si vedeva da un bel pò vero? In particolare il titolo Unicredit ha rotto al ribasso una importante area di volumi ed è venuto giù rapidamente.
Chi sta utilizzando il nostro indicatore Congestions riportato nel grafico qui a fianco, starà probabilmente pensando a posizionarsi in acquisto sull'area della chiusura di oggi intorno al livello 2.20, dove nei giorni passati il titolo ha segnato un paio di congestioni (linee rosse evidenziate nel cerchio giallo) peraltro coincidenti con una vistosa area di volumi evidenziata dalle linee blu di Visual Trader.

Ovviamente non c'è nessuna fretta ad entrare, soprattutto se pensate ad operazioni di medio respiro. Più prudente vedere se nella giornata di domani ci saranno dei segnali di inversione al rialzo: se tale inversione fosse confermata potremmo trovarci davanti alla formazione di un nuovo minimo da cui il titolo potrebbe ripartire.

Stiamo a vedere!

Chi volesse scaricare in modo gratuito la versione demo dell'indicatore "Congestions" può farlo qui.

Holy Grail Intraday per Visual Trader download gratuito

Holy Grail è una tecnica di trading diffusa qualche anno fa da Linda Bradford.
La tecnica si basa sull'indicatore Adx che, come è noto, misura la forza di un trend.

La tecnica consente di entrare in posizione all'interno di un trend forte aspettando però che il prezzo ritracci su un supporto/resistenza definito da una media mobile, abbasando quindi il rischio e tarando il posizionamento dello stoploss.

Il trading system per Visual Trader che trovate in download fa esattamente questo: individua un trend forte attraverso l'Adx, definisce la direzione del trend attraverso il MACD e posiziona un ordine limite in corrispondenza della media mobile definita dall'utente.

La versione del sistema in oggetto, utilizzabile esclusivamente sul titolo UNICREDITO, ha fini puramente dimostrativi, necessita quindi di essere completata con tecniche di uscita e di gestione della posizione, per cui NON VA utilizzata con denaro reale.

Note sui parametri di Input:

ADXFILTER : Indica il livello dell'indicatore ADX superato il quale il sistema si attiva
ADXPERIOD : Indica il periodo dell'indicatore ADX
MEDIAPERIOD : Indica il periodo della media utilizzata per individuare un ritracciamento
RISKLEVEL : Valori tra -2 (minimo rischio) e 2 (massimo rischio) Indica quanto si è disposti ad aspettare un ritracciamento

Il Trading Systems è scaricabile nell'area Download del sito http://www.trading-intraday.it/ ; il file .tts va salvato nella directory VTRADER/ts/formule.

Operare con le congestioni di prezzo

Nella letteratura di Trading si legge spesso di congestioni di prezzo (definite anche come trading range, sideways, ledge, choppy market o aree di equilibrio). In genere si legge che chi opera in una logica trend following, dovrebbe attendere l'uscita da tali aree, per evitare di restare intrappolato in un mercato che sostanzialmente non va da nessuna parte; oppure si dice che chi operara in un'ottica swing, può provare, se i trading range sono ampi, a vendere i massimi e comprare i minimi delle aree suddettecon stop molto ristretti.

Queste definizioni per noi hanno ovviamente senso, vogliamo però dare un'altro punto di vista sulle congestioni osservandole da ... un time frame più ampio.


Facciamo un esempio:

se individuiamo un trading range su time frame a 5 minuti, questo vuol dire che abbiamo individuato un'area di equilibrio, coè un livello di prezzi che mette d'accordo gli operatori, almeno nel brevissimo periodo.
Se il prezzo sale sopra questo livello e rompe quindi la congestione, cosa diventa quest'area su un time frame orario se non un supporto?
Se il prezzo rompe la congestione al ribasso non pensate che su un time frame più ampio si sia appena formata una resistenza?

Provate a dare un'occhiata ai grafici in alto, che rappresentano il nostro FtseMib nella mattinata di oggi 7 aprile su time frame 5,15,30 e 60min.

Sul grafico a 5min (in alto a sinistra) l'indicatore rileva una congestione in area 22720, ove il prezzo potrebbe rimbalzare nel breve periodo.

Sui grafici a 15,30 e 60 l'indicatore conferma invece una congestione e quindi un'area di supporto intorno al livello 22720-22730, dove si potrebbero tentare operazioni di acquisto in un'ottica di più lungo respiro.

L'indicatore congestions facilita quindi la lettura del grafico in base a quanto detto: inutile dire che non va utilizzato da solo ma con strumenti che vi segnalino anche la direzione del trend principale.

Una versione demo per Visual Trader è scaricabile qui.

Strategy Exchange: Vendors Ratings

Strategy Exchange: Vendors Ratings

DrawDown di portafoglio

Draw-Down di portafoglio

Traders ... da Formula1

Traders ... da Formula1

Appuntamento Trading Room Roma

Dopo l'interessante evento di WeTRade ieri presso l'Hotel dei Congressi a Roma, in cui Antonio Landolfi e Giovanni Lapidari hanno illustrato alcuni delle proprie strategie di trading, segnaliamo un altro appuntamento importante per i trader romani oggi, presso la Trading Room di Piazza di Spagna.