Trading Systems Intraday e periodo di backtesting

Ricevo alcune richieste di dati storici sull'Spmib: qui ci sono i dati storici intraday a 5 min dal 2000 ad oggi:

link .

I dati sono "manipolati" dal sottoscritto che non essendo riuscito a trovare in giro una serie storica compattata si è arrangiato da solo.

La bella notizia è quindi che si tratta di un unico file, il che rende più maneggievole il backtesting (okkio perchè è rimasto un buco nel 2007).

La cattiva notizia è che ovviamente il backtesting su dati intraday così "corposi" metterà a dura prova anche le strategie più collaudate: non prendetevela con me se, qualche illusione viene quindi spazzata via dalla "prova del tempo".

Ho letto in giro che non tutti sono d'accordo nel testare un trading system intraday su storici troppo lunghi: certo che lavorare tanto per trovare una finestra temporale su cui il sistema funziona e vedersi poi "rovinare" il quadro delle performance dall'estenzione del backtesting è un peccato, non pensate?.

Io sono convinto che possono cambiare gli orari di negoziazione, le relazioni tra mercati, gli operatori, la volatilità ... ma, le leggi del mercato che un sistema deve ricercare sono proprio quelle che non cambiano con il tempo; quindi i sistemi affidabili non dovrebbero temere il confronto con lo stesso.

I dati sono leggibili da TradeStation, il che permette agevolmente il cambio a timeframe superiori.

PS. qualcuno mi chiede i dati in formato Excel ma è un pò come cercare di racchiudere le cascate del Niagara .... in una piscina comunale: infatti Excel, almeno quello che conosco io, non ce la fa "fisicamente" a contenere le oltre 150.000 righe di 8 anni di spmib a 5min: comunque sto provando soluzioni alternative.

Chi è interessato a scambiare opinioni ed esperienze su queste tematiche si faccia pure vivo.