Open Range Breakout sul Mibtel

• Proviamo a riprendere un discorso intrapreso qualche tempo fa sulle tecniche di Open Range Breakout (ORB) , di cui trovate materiale qui e, ovviamente, nel testo di Toby Crabel che è l'inventore di queste strategie.
  Toby Crabel, per chi non lo conoscesse, negli anni '80 ha testato centinaia di patterns con il presupposto di base che, se il prezzo intraday supera di un certo importo (stretch) l'apertura giornaliera, ci sono buone probabilità che continui il movimento nella stessa direzione.
  
  In questo post riporto alcuni risultati di test effettuati su dati giornalieri del Mibtel degli ultimi 9 anni con i seguenti presupposti:
  
  1. il Mibtel è trattato come fosse un titolo, con la possibilità quindi di frazionamento delle quantità 2. si ipotizza di investire 100.000 euro a trade
  3. l'entrata in posizione avviene con ordine stop al superamento del prezzo di apertura +(-) lo stretch
  4. non sono calcolati slippage e commissioni
  5. l'unica uscita prevista è in chiusura di giornata
  6. i dati per misurare le performance sono:
  la percentuale di trade positivi


• la media di profitto per trade
• la sua dev.std
• il rapporto tra gli ultimi due dati

Allora partiamo da qui:

cosa sarebbe successo se fossi entrato in apertura di giornata e fossi uscito in chiusura ogni giorno dal 2000 ad oggi? (ipotesi abbastanza strampalata ma seguitemi nel ragionamento...)

... e se avessi limitato le entrate in direzione del trend principale a 10 gg?...

... e se le avessi filtrate con il superamento dello stretch?...

... e se fossi entrato long solodopo 2 chiusure negative e short dopo 2 chiusure positive?...

...e se avessi imposto un filtro di volatilità utilizzano il pattern NR4 (range più stretto degli ultimi 4 giorni)?

Ragazzi vi assicuro che non sto dando di matto!

Questo è quello che ha fatto Toby Crabel e che il software che ho programmato cerca di riproporre.


Questi sono i primi risultati sul Mibtel:

Nei prossimi post proveremo a commentare i risultati.

Se il discorso interessa, ovviamente fatemelo sapere...