Trading Systems con i futures ...

Chi è interessato ai trading systems su futures potrebbe dare un'occhiata qui!

Toby Crabel: Opening Range Breakout sull'Spmib

E' la volta di Toby Crabel, provate a dare un'occhiata:

http://open-range-breakout-didattica.blogspot.com/2009/04/toby-crabel-opening-range-breakout.html

Larry Williams sull'Spmib future

Larry Williams secondo voi ha mai operato sull'Spmib? Improbabile, vero?

Però le sue strategie sembrano funzionare ugualmente: date un'occhiata !

Trading Systems Intraday e periodo di backtesting

Ricevo alcune richieste di dati storici sull'Spmib: qui ci sono i dati storici intraday a 5 min dal 2000 ad oggi:

link .

I dati sono "manipolati" dal sottoscritto che non essendo riuscito a trovare in giro una serie storica compattata si è arrangiato da solo.

La bella notizia è quindi che si tratta di un unico file, il che rende più maneggievole il backtesting (okkio perchè è rimasto un buco nel 2007).

La cattiva notizia è che ovviamente il backtesting su dati intraday così "corposi" metterà a dura prova anche le strategie più collaudate: non prendetevela con me se, qualche illusione viene quindi spazzata via dalla "prova del tempo".

Ho letto in giro che non tutti sono d'accordo nel testare un trading system intraday su storici troppo lunghi: certo che lavorare tanto per trovare una finestra temporale su cui il sistema funziona e vedersi poi "rovinare" il quadro delle performance dall'estenzione del backtesting è un peccato, non pensate?.

Io sono convinto che possono cambiare gli orari di negoziazione, le relazioni tra mercati, gli operatori, la volatilità ... ma, le leggi del mercato che un sistema deve ricercare sono proprio quelle che non cambiano con il tempo; quindi i sistemi affidabili non dovrebbero temere il confronto con lo stesso.

I dati sono leggibili da TradeStation, il che permette agevolmente il cambio a timeframe superiori.

PS. qualcuno mi chiede i dati in formato Excel ma è un pò come cercare di racchiudere le cascate del Niagara .... in una piscina comunale: infatti Excel, almeno quello che conosco io, non ce la fa "fisicamente" a contenere le oltre 150.000 righe di 8 anni di spmib a 5min: comunque sto provando soluzioni alternative.

Chi è interessato a scambiare opinioni ed esperienze su queste tematiche si faccia pure vivo.

Trading Systems e Indicatori di Performance

Trading System e Indicatori di Performance, alcune idee "rubate" a Thomas Stridman

Spmib future intraday in apertura del 16 aprile

Buongiorno a tutti.

Il future è nella parte alta di un canale di trend rialzista ampio più di 1000 punti (circa il 10%): un ampio ritracciamento verso il basso è oramai nell'aria, ma quando?

Il Market Profile evidenzia ieri una giornata di sostanziale equilibrio, i volumi giornalieri sono stati moderati e, a parte lo slancio di prima mattinata, il future ha cominciato a ruotare.

La domanda rimane la stessa: quando?

I più potrebbero piazzare oridini stop in area 17150-17200 sotto la quale c'è una zona a basso volume di scambi che potrebbe favorire un'accellerata al ribasso.

I più pazienti e prudenti potrebbero inserire ordini short limit sotto il Poc di ieri (intorno a 17350).

Aprire posizioni long oggi lo valuto abbastanza rischioso.

TradeStation: test di un portafoglio strategie

Come testare una strategia di trading su un portafoglio senza .... perdere la testa?

http://trading-intraday6.blogspot.com/2009/04/tradestation-test-di-un-portafoglio.html

Appuntamento formativo Trading Room Roma

Segnalo qui un imperdibile appuntamento per i traders della capitale !

Eurostoxx - analisi dei volumi al 14.04.09

Buongiorno a tutti.

Cercando di "scimmiottare" chi ha più esperienza di me (link) ho provato ad analizzare l'eurostoxx degli ultimi giorni raggruppando i volumi per livelli di prezzo.

In rosso, arancione e giallo sono evidenziati i livelli di prezzo con i più alti volumi della giornata: il punto di equilibrio è certamente uno di questi.

Bene, dopo 5 giornate con punti di equilibrio compresi tra i livelli 2070-2130, nella giornata del 9 aprile l'eurostoxx mi sembra abbia dato uno stacco, evidenziando il punto di equilibrio quasi sui massimi della giornata, e cioè sui livelli 2170-2175.

Il future, peraltro, ha appena aperto appunto su questi livelli .... vediamo come si sviluppa la giornata.

Spmib - market profile in apertura del 9 apr 09

Oggi Mercoledì 8 aprile, in chiusura dei mercati il market profile del future spmib appariva con una forma notevolmente allungata, ma con una evidente zona di equilibrio nella parte alta; sembra quindi che, dopo una giornata spesa al rialzo, compratori e venditori si siano messi d'accordo sul prezzo, appunto sui massimi della giornata.



Dopo l'apertura dei mercati americani, (confrontare figura in basso nel riquadro), il market profile mi dava un segnale di fine rialzo, in quanto cominciava ad intravedersi la formazione di una P, quindi di una zona di scambi nella parte alta del range.

Nonostante l'ampia escursione giornaliera i volumi sono stati sotto la media, ed il profilo cumulativo a 5 giorni evidenzia una value area compresa tra 15800 e 16550.



Quindi? A meno di eventi straordinari e sempre che stia dicendo cose sensate il future dovrebbe continuare a muoversi all'interno di un range ben protetto da aree sguarnite di scambi.

Per domani Giovedì 9 aprile, può essere un'idea un'operatività swing tra i livelli evidenziati?

Chissa?

Spmib Intraday 8 apr 09 aggiornamento delle 12.30

Il comportamento del future Spmib è stato quello che un pò ci aspettavamo in apertura: cioè, spinto dai risultati negativi di Wall Streets ha aperto su supporto in area 18500 e poi ha cominciato a salire, portandosi verso la valuea area 16100, dove al momento ha fatto un ritracciamento.
Ed ora?
Il market profile intraday evidenzia un piccolo strappo sul livello 15900, che potrebbe quindi essere un pivot importante per la continuazione della giornata odierna.

Vediamo cosa succede con l'apertura dei mercati americani...

Spmib - market profile in apertura del 8 apr 09

Ieri Martedì 7 aprile il future ha continuato la sua discesa verso l'area 15800, dove è ancora aperto un vistoso gap-up, per poi rimbalzare.

Se date un'occhiata al profilo cumulativo degli ultimi 5 giorni (a destra del grafico), la value area è ancora in alto, peraltro i volumi della giornata di ieri sono stati in calo.

Cosa può voler dire?

Che il movimento verso l'alto potrebbe continuare.

La chiusura negativa dei mercati americani potrebbe portare ad una apertura in ribasso, ma se questa analisi è corretta, il future dovrebbe poi ripartire.

Al contrario, se i livelli intonro a 15800 non reggono, l'area al di sotto è totalmente sguarnita di scambi, quindi, ... potrebbe esserci un nuovo scivolone.

Okkio all'apertura di oggi ed ai movimenti successivi!

Buona giornata!

Open Range Breakout sul Mibtel

• Proviamo a riprendere un discorso intrapreso qualche tempo fa sulle tecniche di Open Range Breakout (ORB) , di cui trovate materiale qui e, ovviamente, nel testo di Toby Crabel che è l'inventore di queste strategie.
  Toby Crabel, per chi non lo conoscesse, negli anni '80 ha testato centinaia di patterns con il presupposto di base che, se il prezzo intraday supera di un certo importo (stretch) l'apertura giornaliera, ci sono buone probabilità che continui il movimento nella stessa direzione.
  
  In questo post riporto alcuni risultati di test effettuati su dati giornalieri del Mibtel degli ultimi 9 anni con i seguenti presupposti:
  
  1. il Mibtel è trattato come fosse un titolo, con la possibilità quindi di frazionamento delle quantità 2. si ipotizza di investire 100.000 euro a trade
  3. l'entrata in posizione avviene con ordine stop al superamento del prezzo di apertura +(-) lo stretch
  4. non sono calcolati slippage e commissioni
  5. l'unica uscita prevista è in chiusura di giornata
  6. i dati per misurare le performance sono:
  la percentuale di trade positivi


• la media di profitto per trade
• la sua dev.std
• il rapporto tra gli ultimi due dati

Allora partiamo da qui:

cosa sarebbe successo se fossi entrato in apertura di giornata e fossi uscito in chiusura ogni giorno dal 2000 ad oggi? (ipotesi abbastanza strampalata ma seguitemi nel ragionamento...)

... e se avessi limitato le entrate in direzione del trend principale a 10 gg?...

... e se le avessi filtrate con il superamento dello stretch?...

... e se fossi entrato long solodopo 2 chiusure negative e short dopo 2 chiusure positive?...

...e se avessi imposto un filtro di volatilità utilizzano il pattern NR4 (range più stretto degli ultimi 4 giorni)?

Ragazzi vi assicuro che non sto dando di matto!

Questo è quello che ha fatto Toby Crabel e che il software che ho programmato cerca di riproporre.


Questi sono i primi risultati sul Mibtel:

Nei prossimi post proveremo a commentare i risultati.

Se il discorso interessa, ovviamente fatemelo sapere...

Spmib in apertura del 3 apr 09

Ma avete fatto caso a come sono aumentati i gap di apertura negli ultimi 10 giorni?
Sembra di essere in un flipper; secondo me questo la dice lunga sul fatto che sono giorni determinanti per il futuro delle borse.

Tornando alla nostra analisi: su base giornaliera (in basso) viene fuori che siamo poggiati su un resistenza importante: i volumi di scambi nell'area immediatamente sopra quella attuale sono praticamente inesistenti, in quanto è rimasto aperto un gap-down del 19 febbraio scorso, chiuso soltanto ieri.

La stessa analisi viene confermata dal market profile (in alto), che evidenzia in verde le aree a più basso volume di scambio degli ultimi 5 giorni.

Quindi?

Beh, nell'area attuale i prezzi non possono restare, quindi o andranno su o andranno giù e lo potrebbero fare ... d'impulso.

Il posizionamento dell'apertura di oggi, la direzione dei prezzi ed i volumi potrebbero dare importantissime indicazioni..

Buona giornata

Spmib Intraday 2 apri 09 aggiornamento delle 14.00

Chi sta seguendo oggi i mercati avrà probabiomente, come il sottoscritto, qualche giramento di testa.

Allora il nostro future, dopo la fortissima pressione esercitata dai volumi in chiusura di ieri, e seguendo i risultati d'oltreoceano, apre in gap-up superando con un balzo la resistenza in area 16440, inizia una corsa verso l'alto; poi, primo fra i future europei, si stoppa su resistenze di medio periodo in area 16160 e comincia a ruotare verso la media.

Alle 14.00 poi, dopo essere arrivato ad un soffio dai minimi, rimbalza fortemente ed al momento è nella value area della giornata.

Allora, venuto il mal di testa? E Wall Streets è ancora chiusa, forse oggi ne vediamo delle belle.

Una buona dritta per oggi sembre essere ... .restare a guardare ....

Spmib - market profile in apertura del 2 apr 09

Nella giornata di Mercoledì 1Apr, dopo una mattinata di sostanziale equilibrio, il future nel pomeriggio prende una direzione precisa al rialzo e si va a fermare in area 15640.

Quest'area riveste secondo me un'importanza strategica, in quanto in queste ore tutte le principali borse mondiali sono vicine ad area a bassissimo livello di scambi e più volte superate al rialzo o al ribasso da gap di apertura.

Cosa vuol dire tutto questo?

Beh, un'area di "non scambio" come quella in cui ci troviamo, normalmente respinge i prezzi lontano: curioso notare come ieri questo non è propriamente avvenuto, in quanto vicino ai massimi, vicino alla chiusura di giornata e con volumi consistenti i prezzi in qualche modo sono rimasti lì, sui massimi.

Una delle considerazioni da fare è che certamente non sono stati day traders ad aquistare in chiusura ma operatori con un'orizzonte temporale più lungo.

In ogni caso, l'aperturadi oggi e la direzione successiva dei prezzi ci dovrebbero dire se questo ragionamento è corretto o meno.

Buona giornata