Spmib future al 22.02.09 market profile

Dopo la giornata di venerdì scorso, sto cercando nel grafico del future spmib degli elementi che diano un accenno del crearsi di un nuovo minimo, un qualcosa insomma che dia un segnale di ottimismo: beh, io non riesco a trovarlo.

Nei giorni scorso il future ha rotto al ribasso la trading area creatasi nei mesi precedenti , sta accellerando al ribasso con volumi consistenti; la giornata di venerdì in aggiunta ha manifestato un'ulteriore accellerata al ribasso rompendo la value area giornaliera con volumi crescenti...

L'unica bella notizia, proprio volendo cercarla con il lumicino è: potrebbe essere questo l'eccesso al ribasso che aspettavamo? (date un'occhiata qui)

Se così fosse mi aspetterei un rimbalzo immediato dei prezzi verso l'alto; se così non fosse l'unica bella notizia rimarrebbe la stessa da un pò di tempo a questa parte: l'esistenza dello short!?

Trading Room Roma - appuntamento formativo

A tutti i traders che gravitano nell'area romana segnalo un interessante appuntamento formativo presso la Trading Room della capitale.

Chi è interessato può dare un'occhiata qui.

Date un'occhiata a questa "istantanea" di oggi 17.feb ore 14.00 sull'spmib.

Il mio market profile (che campiona le chiusure a 5min) evidenzia addirittura un gap down in apertura, a testimoniare la forza del movimento al ribasso... però...

...non si tratta di un trend day in senso stretto, in quanto ci sono degli ampi ritracciamenti verso l'alto e, tutto sommato, si sta formando un'area di equilibrio anche se molto estesa.

Cosa vuol dire? Che gli operatori (me compreso) sono abbastanza confusi, meglio attendere ...

Spmib 16.02 - market profile

Allora proviamo a fare una "radiografia" della giornata di Lunedì con il market profile.
Innanzi tutto il profilo cumulativo della settimana precedente evidenziava una settimana in disequibrio verso il basso e l'assenza di una'area di supporto forte a tal punto da far rimbalzare i prezzi verso l'alto.

In questo scenario, l'spmib Lunedì apre sui minimi e, dopo una mattinata di rotazione con scambi ridotti, accellera al ribasso nel pomeriggio con un incremento dei volumi.

Le alternative relative all'apertura di Martedì a questo punto erano 2/3:

1) la brusca accellerata al ribasso era uno spike: in questo caso dopo l'apertura di oggi , i prezzi dovrebbero risalire altrettanto bruscamente evidenziando la formazione di un supporto

2) la brusca accellerata al ribasso, visti anche gli elevati volumi, non è uno spike, quindi non solo i prezzi ma anche il valore si sta muovendo verso il basso: si è formata una nuova resistenza?

3) cosa da non sottovalutare: sto prendendo un abbaglio!

Analisi al 15.2.09

Allora dove stanno andando le borse? Proviamo a dare una risposta incrociando le informazioni fornite dai grafici giornalieri dei principali future europei (Eurostoxx, Dax), del Bund e del nostro Spmib.

Nel grafico qui a destra trovate evidenziata in celeste la trading area che si è formata a fine ottobre scorso, cioè sui minimi del mega movimento al ribasso dei mesi precedenti.

In grigio trovate il periodo da fine novembre (circa) ad oggi, cioè la data in cui si sono ritoccati i minimi; in blue ci sono gli ultimi 10 giorni.

Tutti in future in questione (il Bund in senso inverso) mostrano una contrazione della volatilità sui minimi (massimi per il Bund) della trading area: cosa vuol dire?

Beh, se l'espansione di volatilità significa disequilibrio, la contrazione, al contrario, significa che compratori e venditori si stanno mettendo d'accordo sui prezzi: e quei prezzi sono i minimi storici ( i massimi per il Bund).

Quindi?

Non mi sento certo a mio agio nei panni della "Cassandra", ma, quanto meno, prima di ripartire al rialzo ci dovremmo attendere una nuova discesa sotto i minimi attuali ed un forte rimbalzo che evidenzi un nuovo supporto.

Guardate come è posizionato l'spmib: al contrario degli altri future europei ha già rotto al ribasso e si sta mantenendo al di sotto i minimi della trading area: come dire che è posizionato in "pole position" per una nuova discesa.

Nel frattempo il Bund sembra proiettato verso l'alto...

Forse sbaglio, ma i pronti contro termine rimangono a mio modo di vedere, e nonostante il calo dei tassi, ancora un'affascinante alternativa.

Analisi Eurostoxx / Dax

L'analisi grafica dell'Eurostoxx e del Dax ad oggi 7 febbraio 2009, sembra dare un segnale concorde sulla rottura della mini trading area (area blue scuro nel grafico daily) nella quale i future stazionavano da alcuni giorni; i volumi giornalieri sostenuti di venerdì 6, confermano la visione al rialzo.
L'analisi intraday attraverso il market profile segnala la rottura di un'area di resistenza a basso volumi di scambi ed il consolidamento dei volumi al di sopra della stessa-
Siamo certamente di fronte ad un momento importante: infatti e questo punto o si va in alto verso la parte alta della trading area precedente (area grigia) o si tratta di un falso breakout ed i prezzi potrebbero rimbalzare nuovamente verso i vecchi minimi.
Okkio al posizionamento dell'apertura di Lunedì ed ovviamente ai volumi .

Fib al 30.01.09

Finalmente ho trovato uno spazio di tempo per analizzare il future spmib; in questi giorni non sto tradando il future, questo vuol dire che le mie analisi potrebbero essere più oggettive che in passato.

Allora:
il prezzo sta navigando al di sotto di un'importante trading area che ha visto il suo minimo nell'ottobre scorso e che, dopo diversi falsi breakout, ne ha visto uno vero, per cui oggi il prezzo è appunto al di sotto della vecchia area.
Potrebbe essere anche questo un falso break-out? ovviamente tutto potrebbe essere, però , se così fosse, questa volta si è mimetizzato benissimo, in quanto starebbe anche imitando un ritracciamento più ampio.












Vi ripeto, mi permetto di scherzare perchè non sto operando sul fib: datevi un'occhiatata al market profile cumulativo in basso: la chiusura di Venerdì scorso si è poggiata su un importante supporto peraltro già toccato a metà mattinata.
I volumi giornalieri sono in leggera contrazione: se dovessi tradare il future domani, alla rottura del supporto evidenziato accompagnata dai volumi, io andrei a testa in giù.

Vediamo...