EasyLanguage BootCamp: Stanley Dash Bologna 16-17 Novembre

Stanley Dash unisce a più di un quarto di secolo di esperienza nel trading, più di quindici anni di lavoro come insegnante e relatore su argomenti quali azioni, futures, opzioni e analisi tecnica. Mr. Dash ha iniziato la sua carriera a Wall Street nel 1975 come Floor Trader presso una delle principali borse futures USA.All’inizio del 2003, a seguito di un lungo periodo trascorso in qualità di consulente per TradeStation ,Mr. Dash è entrato a tempo pieno nel dipertimento Formazione della società, dove attualmente ricopre la carica di Vice-presidente Analisi Tecnica Applicata.
Il prossimo 16-17 Novembre Stanley Dash è a Bologna per il primo EasyLanguage Boot Camp in Italia.
Per informazioni: http://www.etradingservice.com/elbootcamp/

EminiSp500 analisi mensile

Qui trovate un volume profile mensile del miniSp500.

A quanto pare, i massimi di Aprile scorso, dai quali era partito un forte movimento al ribasso sono stati rotti.

Chi era sul mercato in questi ultimi giorni ha certamente sentito la forza del mercato al rialzo: dopo le news di mercoledì sera sulle decisione del FOMC, i volumi infatti sono stati fortissimi.

Adesso nuove resistenze si prospettano all'orizzonte: evidenziate dalle rette orizzontali trovate i POC mensili del primo semestre del 2009 che potrebbero fermare, se ci sarà, l'eventuale rally di Natale.

Quindi, come (quasi) sempre, comprare sui ritracciamenti potrebbe essere un'idea... stiamo a vedere!

TradeStation F.a.q.

In questo post e nei successivi riportiamo alcune delle domande più frequenti che abbiamo raccolto al TOL Expo di Milano e alle quali abbiamo cercato di dare la nostra risposta:

D: Che differenza c'è tra la vecchia versione di TradeStation 2000i e TradeStation8 ?

R: Le differenze principali riguardano:

la gestione del database dati storici:
- decenni di dati EOD, 6 anni di dati ad 1 minuto e 6 mesi ad un tick per i futures trattati presso le principali borse americane e presso l'Eurex. I dati risiedono sul server TradeStation e sono scaricabili gratuitamente all'occorrenza

-ai tradizionali dati di borsa (OHLCV) sono stati integrati dati COT sui principali strumenti finanziari e dati di bilancio sulle azioni americane: in sostanza è possibile creare trading systems che facciano riferimento non solo a dati tecnici, ma anche a dati di bilancio

la totale integrazione tra feed dati-piattaforma-book
il fornitore di dati in tempo reale, il costruttore della piattaforma di trading ed il broker sono lo stesso soggetto: questa soluzione porta a guadagnare alcune frazioni di secondo preziose per il trader che opera su time frame molto stretti

i costi
rispetto ai costi di acquisto proibitivi della versione 2000i la logica della società è radicalmente cambiata: oggi la tecnologia della piattaforma di trading T8 è in sostanza un servizio che viene offerto a chi apre un account di Trading: il costo di 99$ al mese, recuperabili con almeno 10 trade mensili, è più un modo di filtrare la clientela più attiva in termini di eseguiti

I mercati trattati
la versione 2000i, non essendo una piattaforma esecutiva, non aveva un limite rispetto ai mercati trattati: era sufficiente associare un fornitore dati e la piattaforma girava tranquillamente;
la nuova versione, essendo integrata con il book, ha un numero di mercati ben definito: futures americani, azioni americane, opzioni americane e, soltanto da pochi mesi, l'Eurex. La cattiva notizia per il trader italiano è che per tradare il FTSEMIB e le azioni italiane bisogna accontentarsi della 2000i oppure utilizzare la nuova versione T8 con fornitori di dati italiani, alternativa che comprometterebbe i vantaggi elencati ai punti precedenti.

TradeStation acquista il Grail Walk Forward

Tradestation (Nasdaq: TRAD) ha annunciato oggi l'acquisizione della tecnologia "Grail" Walk Forward dal suo inventore, Wouter Oosthuizen, e la sua compagnia, Technovest (Pty) Limited. I prodotti acquistati sono: Grail Walk-Forward Optimizer, Grail Genetic Optimizer and Grail Computer Assisted Strategy Builder insieme a tutti gli altri prodotti e nuove funzionalità attualmente in sviluppo. Questi prodotti saranno perfettamente integrati con la piattaforma TradeStation. La tecnologia walk-forward è stata una priorità dell'azienda, in quanto la società ha da tempo capito che il valore potenziale della sua piattaforma di automazione e backtesting poteva aumentare a dismisura con l'aggiunta di questi strumenti per creare e ottimizzare strategie di trading. "Il Grail Walk-Forward Optimizer porta le funzionalità di backtesting di TradeStation ad un nuovo livello", ha dichiarato John Bartleman, Vice President TradeStation Securities. "Una volta pienamente integrato all'interno di TradeStation Version 9.0, una nuova release che dovrebbe essere rilasciata prima della fine dell'anno, i traders avranno la possibilità di testare la robustezza delle loro strategie ad un livello completamente nuovo. Il 'Walk Forward' test permette al trader di capire come la strategia che ha provato nei confronti di un periodo di tempo storico si comporterà nei confronti di mercati e segmenti temporali diversi.
ll Grail Walk Forward svolge questa analisi multi-dimensionale della strategia e quindi pruduce una valutazione complessiva della robustezza della strategia sulla base dei risultati delle prestazioni simulate. In altre parole, per avere una migliore possibilità di successo nel trading reale, la strategia deve prima dimostrare la propria robustezza passando queste analisi rigorose svolte da parametri del Grail. "Il Grail Strategy Builder", Bartleman ha aggiunto, "permetterà di assistere gli operatori nel costruire nuove strategie partendo da zero. Utilizzando algoritmi genetici, il trader avrà la capacità di eseguire la scansione attraverso milioni di permutazioni della strategia in un periodo di tempo relativamente breve." I prodotti Grail sono stati sviluppati principalmente con gli utenti TradeStation in mente ", ha detto il signor Oosthuizen". TradeStation rilascerà alcune funzionalità estremamente potente nella sua prossima versione 9.0 release che, a mio parere, non solo aumenteranno notevolmente la velocità del Grail e il valore, ma creerà per TradeStation un vantaggio competitivo enorme. "Mr. Oosthuizen è entrato in Tradestation il 1 ottobre, nell'ambito di un contratto di lavoro di tre anni, per contribuire a guidare gli sforzi per migliorare l'integrazione delle tecnologie.

Eurostoxx al 27 Settembre 2010

Ecco come appare ad oggi 26 settembre, il volume profile mensile (a sinistra) e quello settimanale del l'Eurostoxx.
La chiusura al di sopra del poc settimanale a 2757 è un segnale positivo.
Però, nonostante la forte chiusura di venerdì, la settimana non è stata una settimana di trend (altrimenti avrebbe avuto una forma molto più allungata come quella di 3 settimane fa).
Sembra piuttosto che i volumi settimanli si siano divisi in tre distinte aree molto vicine tra loro: il che fa propendere per una continuazione della rotazione verso 2757. In aggiunta, i volumi di chiusura di Venerdì sera sui mercati americani sono stati molto bassi lasciando pensare ad un movimento verso l'alto non sostenuto dalle mani forti.
L'analisi mensile di Agosto (nel grafico di sinistra) individua un'area di resistenza intorno a 2805 più o meno inviolata dai volumi del mese corrente.

In soldoni, se questa analisi è corretta gli azionari nei prossimi giorni dovrebbero cominciare a scendere: vediamo...