Ragazzi, ultimo sforzo prima della vacanze: ecco la versione sotto 'l'ombrellone" del sistema Relative Volatility Kompressor.!
Il blog Trading-Intraday va in ferie per un pò.
A presto
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giovedì 31 luglio 2008
mercoledì 30 luglio 2008
Relative Volatility Kompressor nuova analisi
Disponibile nella sezione Analisi & Ricerche un nuovo studio relativo allo strumento Relative Volatility Kompressor
Il trader è un lavoro triste
Ebbene si!
Il lavoro del trader purtroppo è un lavoro triste, come tutti i mestieri che prevedono pochissime interazioni sociali.
Come può interessare una vita guardata attraverso il monitor? Senza avere nessuno con cui arrabbiarsi o che ti faccia arrabbiare o qualcuno con cui scambiare una innocente battuta?
Io sinceramente penso che, almeno impostato così, e al di là delle performance, il mestiere di trader non sia sostenibile psicologicamente nel lungo periodo.
Il trading è spesso accostato allo sport ed io sono d'accordo su questo; vi è però una fondamentale differenza tra le due cose: nello sport c'è un team, c'è qualcuno che ti applaude se giochi bene e ti fischia se giochi male: nel trading ci sei solo tu, ad appuntarti le tue vittorie o le tue sconfitte sul tuo taccuino.
Ragazzi non può funzionare! Ogni trader, se non vuole finire a raccontare dei propri trade al primo passante che incontra deve trovare anche un modo sistematico per condividere le proprie esperienze e le proprie emozioni.
english version
Il lavoro del trader purtroppo è un lavoro triste, come tutti i mestieri che prevedono pochissime interazioni sociali.
Come può interessare una vita guardata attraverso il monitor? Senza avere nessuno con cui arrabbiarsi o che ti faccia arrabbiare o qualcuno con cui scambiare una innocente battuta?
Io sinceramente penso che, almeno impostato così, e al di là delle performance, il mestiere di trader non sia sostenibile psicologicamente nel lungo periodo.
Il trading è spesso accostato allo sport ed io sono d'accordo su questo; vi è però una fondamentale differenza tra le due cose: nello sport c'è un team, c'è qualcuno che ti applaude se giochi bene e ti fischia se giochi male: nel trading ci sei solo tu, ad appuntarti le tue vittorie o le tue sconfitte sul tuo taccuino.
Ragazzi non può funzionare! Ogni trader, se non vuole finire a raccontare dei propri trade al primo passante che incontra deve trovare anche un modo sistematico per condividere le proprie esperienze e le proprie emozioni.
english version
martedì 29 luglio 2008
Relative Volatility Kompressor + IDNR4
Per coloro a cui interessa, l'esperimento continua... con il filtro IDNR4 studiato da Toby Crabel sfruttando il principio di contrazione/espansione di range.
Percorsi di trading
Uno dei concetti basilari che mi hanno insegnato nel trading è quello di disciplina e di rispetto delle regole.
Chi, come me, avesse quindi la sfortuna di ritrovarsi una personalità alquanto indisciplinata e piuttosto "allergica" alle regole, beh ha un bel problema! perchè deve affrontare la sfida più difficile, cioè combattere se stessi!.
Ho provato diversi metodi per affrontare il problema e vi riporto quello chi mi ha dato più risultati:
Mi sono imposto per un certo periodo di tempo di non modificare il percorso che dal parcheggio mi portava all'ufficio: non ci crederete ma è stata una fatica grandissima, in quanto, il mio cervello mi proponeva percorsi alternativi e sempre diversi.
Dopo molti sforzi alla fine ce l'ho fatta ed è successa una cosa strana: ho cominciato a riconoscere i negozi, i negozianti ed i rumori delle strade, cominciavo anche ad accorgermi se cambiavano alcuni particolari, se terminavano i lavori in corso; un pò alla volta insomma quell'ambiente cominciava ad appartenermi. A un certo punto ho dovuto per forza di cose cambiare strada perchè mi ritrovavo a passare sempre davanti alla stessa pattuglia di carabinieri di scorta a qualche pezzo grosso e che, giustamente, cominciava ad insospettirsi.
Mi sono ritrovato questa esperienza nel trading: è da un pò che non "ballonzolo" più da un titolo all'altro o da una strategia ad un'altra, ma cerco di fare mio l'ambiente che mi circonda e che è notoriamente molto più insidioso di una tranquilla strada cittadina, peraltro pattuagliata.
available in original English
Chi, come me, avesse quindi la sfortuna di ritrovarsi una personalità alquanto indisciplinata e piuttosto "allergica" alle regole, beh ha un bel problema! perchè deve affrontare la sfida più difficile, cioè combattere se stessi!.
Ho provato diversi metodi per affrontare il problema e vi riporto quello chi mi ha dato più risultati:
Mi sono imposto per un certo periodo di tempo di non modificare il percorso che dal parcheggio mi portava all'ufficio: non ci crederete ma è stata una fatica grandissima, in quanto, il mio cervello mi proponeva percorsi alternativi e sempre diversi.
Dopo molti sforzi alla fine ce l'ho fatta ed è successa una cosa strana: ho cominciato a riconoscere i negozi, i negozianti ed i rumori delle strade, cominciavo anche ad accorgermi se cambiavano alcuni particolari, se terminavano i lavori in corso; un pò alla volta insomma quell'ambiente cominciava ad appartenermi. A un certo punto ho dovuto per forza di cose cambiare strada perchè mi ritrovavo a passare sempre davanti alla stessa pattuglia di carabinieri di scorta a qualche pezzo grosso e che, giustamente, cominciava ad insospettirsi.
Mi sono ritrovato questa esperienza nel trading: è da un pò che non "ballonzolo" più da un titolo all'altro o da una strategia ad un'altra, ma cerco di fare mio l'ambiente che mi circonda e che è notoriamente molto più insidioso di una tranquilla strada cittadina, peraltro pattuagliata.
available in original English
lunedì 28 luglio 2008
Relative Volatility Kompressor + NR7
Ho provato ad aggiungere un filtro NR7 al sistema "Relative Volatility Kompressor": sembra proprio che Toby Crabel abbia ragione.
Relative Volatility Kompressor
Beh Ragazzi oramai mi sono lanciato e, basandomi sulle teorie di Linda Bradford Raschke, Larry Williams e Toby Crabel, ho provato a costruire un sistema "con le mie mani".
Si tratta di un sistema che opera intraday su 7 titoli azionari italiani selezionando gli stessi quotidianamente in automatico in base ad un filtro di compressione relativa della volatilità: se vi interessa l'argomento provate a dare un'occhiata!
Si tratta di un sistema che opera intraday su 7 titoli azionari italiani selezionando gli stessi quotidianamente in automatico in base ad un filtro di compressione relativa della volatilità: se vi interessa l'argomento provate a dare un'occhiata!
domenica 27 luglio 2008
Strategie di Volatility Breakout su barre EOD
Alla base degli studi che sto conducendo con i sistemi di volatility breakout intraday c'è un unico obbiettivo: la ricerca di un trend day.
Il trend day infatti è stato oggetto di vari studi ed analisi ai quali io mi attengo: vado cioè alla ricerca di un fenomeno ben preciso (il trend day appunto) i cui connotati sono stati individuati e descritti da chi ha più esperienza di me.
Il trend day infatti è stato oggetto di vari studi ed analisi ai quali io mi attengo: vado cioè alla ricerca di un fenomeno ben preciso (il trend day appunto) i cui connotati sono stati individuati e descritti da chi ha più esperienza di me.
Applicare strategia di breakout su barre EOD può voler dire 2 cose:
- in un'ottica intraday effettuare backtesting di lungo periodo su barre EOD: non chiedetemi come, ma Larry Williams con l'open volatility breakout strategy sembra ci riesca!
- applicare un'ottica di trading multi day
Nel caso 1 è sufficente chiamare Larry Williams e farsi dire come fa;
Nel caso 2 bisogna capire cosa andare a cercare: esiste un fenomeno Trend Week o Trend Month? Ad esempio la teoria del Market Profile prevede che in un'ottica multiday si possano utilizzare i primi due giorni della settimana alla stessa stregua dell'Initial Balance (cioè del range della prima ora di negoziazione) per entrare eventualmente ai breakouts: può essere un punto di partenza?
Io personalmente non ho mai condotto test del genere e, per assecondare il mio stile di trading sto cercando piuttosto di approfondire le tecniche intraday di Larry Williams.
Linda Bradford Raschke in italiano
Gli scritti di Linda Bradford Raschke tradotti in italiano sono su http://trading-intraday2.blogspot.com/: occorre visualizzare anche post più vecchi in fondo alla pagina.
sabato 26 luglio 2008
Linda Bradford Raschke in italiano
Finalmente sono riuscito a concludere la seconda traduzione di alcuni scritti di Linda Bradford Raschke che avevo iniziato oramai a postare qualche settimana fa.
Mi sono accorto solo ora di cosa rallentava i miei lavori di traduzione: dopo ogni concetto di Linda, in particolar modo letto nella mia lingua, la tentazione di testare quello che leggevo direttamente sui miei sistemi era troppo forte: i tempi ovviamente si sono dilatati a dismisura (non oso immaginare cosa possa essere successo a chi ha tradotto l'Orlando furioso).
Non so se qualcuno leggerà mai queste traduzioni ma vi assicuro che per me è stato un esercizio utilissimo.
Mi sono accorto solo ora di cosa rallentava i miei lavori di traduzione: dopo ogni concetto di Linda, in particolar modo letto nella mia lingua, la tentazione di testare quello che leggevo direttamente sui miei sistemi era troppo forte: i tempi ovviamente si sono dilatati a dismisura (non oso immaginare cosa possa essere successo a chi ha tradotto l'Orlando furioso).
Non so se qualcuno leggerà mai queste traduzioni ma vi assicuro che per me è stato un esercizio utilissimo.
giovedì 24 luglio 2008
Il rumore del mercato
Ho letto molto a proposito del "rumore del mercato", ho provato tecniche ed algoritmi per eliminarlo dai grafici e filtrarlo nei trading systems: ma il rumore di fondo persisteva.
Ho provato poi chiudere le finestre con le news in tempo reale, a disdire l'abbonamento ai giornali finanziari ed alle newsletter e, di colpo, il silenzio!: Il rumore di fondo del mercato era scomparso!
Purtroppo non sono più in grado di sapere cosa sta succedendo in tempo reale nel mondo, in quanto l'unica notizia che mi interessa è sapere se nella giornata vengono rilasciate notizie importanti: però vi assicuro che un post-it giallo sul mio computer con qualche annotazione non fa alcun rumore e mi fa lavorare molto più tranquillo.
martedì 22 luglio 2008
Stendahl, il trader .. ed i vasi cinesi!
"Ci risiamo!! Cosa c'entra adesso Stendahl con il trading?" si staranno chiedendo molti di voi! "La sindrome di Stendhal, detta anche sindrome di Firenze, è il nome di una presunta affezione psicosomatica che provoca tachicardia, capogiro, vertigini, confusione e anche allucinazioni in soggetti messi al cospetto di opere d'arte di straordinaria bellezza, specialmente se sono compresse in spazi limitati".
Ricorda qualcosa? mai capitata qualcosa del genere davanti ad un grafico o peggio, davanti ad un book?
"Qui di seguito alcuni consigli al trader alle prime armi: "Non ti incantare di fronte al Book!!"".
Questo comportamento ti spinge ad essere troppo impulsivo o ad uscire dai tuoi trade troppo presto se sono in vincita.
Tieni d'occhio il grafico e pensa al motivo per cui in quel trade ci sei entrato. Se il mercato rallenta, guardare il book ti spingerà ad eseguire trade mediocri.
Ti è mai capitato di vedere qualcuno che è andato per curiosità ad un'asta ed ha finito per tornare a casa con qualcosa che non aveva la minima intenzione di comprare?
Guardare il boook troppo da vicino ha lo stesso effetto sui traders, vengono coinvolti nel caos del momento e... portano a casa un bel vaso cinese!
Parole saggie, vero? Il testo originale in inglese lo trovate qui! (solo quella dei vasi è una mia libera aggiunta).
Se un giorno le nostre strade si incroceranno, Vi inviterò a vedere la mia vasta collezione di vasi cinesi costruita agli inizi della mia carriera di trader!
Trading Systems e Trade Manager
In una delle mie letture notturne mi sono imbattuto nel libro Professional Stock Trading (System Design and Automation) in cui gli autori americani illustrano diversi sistemi di trading automatico. In particolar modo mi ha colpito l'ampia sezione dedicata al Trade Management nella quale gli autori riportano codici di programmazione a volte anche molto complessi.
Mi sono poi imbattuto in un altro libro (questa volta italiano) Trading Systems su strumenti altamente speculativi che tratta la stessa materia in modo secondo me molto più spontaneo e dal punto di vista di chi quei sistemi poi li utilizza davvero.
L'impressione immediata che ho avuto confrontandoli è stata la seguente:
- i sistemi complessi (di cui non metto in dubbio la validità) sono probabilmente costruiti per essere venduti, magari a caro prezzo (come si fa a vendere qualcosa semplice?);
- i sistemi semplici sono fatti per essere utilizzati (come si fa a credere in un sistema complicato e a seguirlo poi nella realtà operativa?)
In ogni caso, per gli appassionati, nella sezione del Blog dedicata a Visual Trader ho "tradotto" e postato alcuni dei codici (i più elememtari) relativi al Trade Management prelevati dal primo libro: testarli non costa nulla.
lunedì 21 luglio 2008
Illusioni Ottiche
Tra le tante cose che hanno cercato di insegnarmi invano nella mia vita c'è stata l'"Educazione artistica".
La Prof insiemea ad altri mie compagni restava per ore estasiata nel commentare "fasci di luce e linee che si intrecciavano", "simmetrie di linee"," geometrie delle figure" e "abbracci dei colori".
Io purtroppo non solo non capivo ma non riuscivo neanche a vedere quello di cui si parlava.
Eppure i quadri, cosi come i grafici, mi piacciono! (certo in salotto preferirei un Van Gogh a una gigantografia dell'S&Pmib: immaginate mia moglie nel momento in cui le faccio il regalo).
Il problema, così come ho scoperto dopo "cannando alcuni test psicoattitudinali" era la mia intelligenza visiva, cioè la mia capacità di elaborare informazioni visive.
Se prendo lo stesso grafico e lo restringo o lo allargo in decine di modi diversi il mio cervello vede decine di cose diverse: come dire che le strategie di entrata-uscita dalle posizioni potrebbero dipendere da una variabile controllabile: il mio mouse.
Allora sono arrivato alla conclusione che essendo la realtà un fenomeno complesso, cercare di interpretarla con uno strumento (per me) soggettivo, era veramente arduo.
Così ho deciso di rischiare di perdere molti degli affezionati lettori di questo Blog affermando che l'analisi grafica va presa con le pinze, in quanto soggetta appunto ad illusioni ottiche (tranne che per la mia Prof di Educazione artistica) e che, quanto meno, per interpretare la realtà dei mercati ho bisogno di aggiungere altri strumenti non visivi al mio bagaglio di attrezzi di lavoro.
La Prof insiemea ad altri mie compagni restava per ore estasiata nel commentare "fasci di luce e linee che si intrecciavano", "simmetrie di linee"," geometrie delle figure" e "abbracci dei colori".
Io purtroppo non solo non capivo ma non riuscivo neanche a vedere quello di cui si parlava.
Eppure i quadri, cosi come i grafici, mi piacciono! (certo in salotto preferirei un Van Gogh a una gigantografia dell'S&Pmib: immaginate mia moglie nel momento in cui le faccio il regalo).
Il problema, così come ho scoperto dopo "cannando alcuni test psicoattitudinali" era la mia intelligenza visiva, cioè la mia capacità di elaborare informazioni visive.
Se prendo lo stesso grafico e lo restringo o lo allargo in decine di modi diversi il mio cervello vede decine di cose diverse: come dire che le strategie di entrata-uscita dalle posizioni potrebbero dipendere da una variabile controllabile: il mio mouse.
Allora sono arrivato alla conclusione che essendo la realtà un fenomeno complesso, cercare di interpretarla con uno strumento (per me) soggettivo, era veramente arduo.
Così ho deciso di rischiare di perdere molti degli affezionati lettori di questo Blog affermando che l'analisi grafica va presa con le pinze, in quanto soggetta appunto ad illusioni ottiche (tranne che per la mia Prof di Educazione artistica) e che, quanto meno, per interpretare la realtà dei mercati ho bisogno di aggiungere altri strumenti non visivi al mio bagaglio di attrezzi di lavoro.
sabato 19 luglio 2008
A caccia di trend-days ...(Analisi corretta ed estesa a tutti i titoli S&Pmib)
In effetti lavorare di notte come spesso faccio ha tanti pro e qualche contro.La tabella del post precedente è infatti "sballata" da un errore di programmazione.
In allegato quella corretta estesa a tutti i titoli dell'S&Pmib incluso Indici Mibtel, Spmib e FIB (per quanto i dati dei future siano parziali).
Premesse:
1. si definisce trend day una candela 80/20 (cioè con shadows inferiori al 20% del range), con un range (H-L/L) superiore al 2%
2. analisi condotta su barre daily nel periodo gen-03/maggio-08
3. strumento utilizzato: Visual Trader (altri strumenti che ho testato portavano a tempi di elaborazione biblici)
Considerazioni:
1. come pensavo gli indici (mibtel,spmib) ed il future hanno un numero di trend days inferiore rispetto ad alcuni titoli più "scattanti" come Saipem, Fiat, Tenaris, Stm, ecc...
3. resta valido il concetto per cui alcuni titoli si prestano meglio di altri alle tecniche sto studiando e che è inutile "forzare" il backtesting
4. resta valido il concetto per cui, con i codici di programmazione dei ts è più opportuno lavorarci di giorno.
domenica 13 luglio 2008
Ma i ts funzionano o no?
Ho letto spesso questa domanda nelle mie scorribande (soprattutto notturne) nel mondo del trading: generalmente seguiva poi una discussione per dimostrare l'una delle due tesi e per confutare l'altra.
Nel mio lavoro (l'altro, quello cioè che mi dà un guadagno stabile ogni mese) mi è spesso capitato di dover gestire l'impatto motivazionale dell'introduzione di nuovi sistemi automatici di gestione e vi assicuro che il comportamento umano di fronte a queste situazioni è sempre lo stesso.
Da un lato i programmatori e gli innovatori: entusiasti;
dall'altro il personale operativo più esperto, normalmente ipercritico.
I programmatori e gli innovatori si danno da fare per sottolineare le potenzialità del sistema e gli errori commessi in passato in sua assenza (ed hanno ragione), i secondi pensano di saperne di più di qualunque sistema al mondo e si danno da fare per dimostrarlo durante le fasi di collaudo (anche loro hanno ragione).
C'è sempre stato un solo modo per venirne fuori e che si può riassumere così: coinvolgere i programmatori nelle difficoltà operative quotidiane costringendoli ad imparare la parte operativa del lavoro dagli esperti; coivolgere questi ultimi nella fase di disegno del sistema: la loro voglia di dimostrarsi superiori ad una macchina si rivela il miglior modo per riconoscere i bugs che un sistema automatico di gestione non può non avere.
Così facendo non soltanto il sistema viene accettato, ma diventa esso stesso una fonte di know-how a tutto vantaggio di chi, in questa diatriba, generalmente non partecipa: il personale in formazione, i cui tempi di apprendimento attraverso un sistema, accellerano esponenzialmente.
Per concludere io non mi sento di dare una risposta lapidaria alla domanda "Ma i ts funzionano o no?" ma me la sento invece di condividere pienamente chi afferma che, soprattuto alcune categorie di ts, sono utilissime nel processo di apprendimento.
Nel mio lavoro (l'altro, quello cioè che mi dà un guadagno stabile ogni mese) mi è spesso capitato di dover gestire l'impatto motivazionale dell'introduzione di nuovi sistemi automatici di gestione e vi assicuro che il comportamento umano di fronte a queste situazioni è sempre lo stesso.
Da un lato i programmatori e gli innovatori: entusiasti;
dall'altro il personale operativo più esperto, normalmente ipercritico.
I programmatori e gli innovatori si danno da fare per sottolineare le potenzialità del sistema e gli errori commessi in passato in sua assenza (ed hanno ragione), i secondi pensano di saperne di più di qualunque sistema al mondo e si danno da fare per dimostrarlo durante le fasi di collaudo (anche loro hanno ragione).
C'è sempre stato un solo modo per venirne fuori e che si può riassumere così: coinvolgere i programmatori nelle difficoltà operative quotidiane costringendoli ad imparare la parte operativa del lavoro dagli esperti; coivolgere questi ultimi nella fase di disegno del sistema: la loro voglia di dimostrarsi superiori ad una macchina si rivela il miglior modo per riconoscere i bugs che un sistema automatico di gestione non può non avere.
Così facendo non soltanto il sistema viene accettato, ma diventa esso stesso una fonte di know-how a tutto vantaggio di chi, in questa diatriba, generalmente non partecipa: il personale in formazione, i cui tempi di apprendimento attraverso un sistema, accellerano esponenzialmente.
Per concludere io non mi sento di dare una risposta lapidaria alla domanda "Ma i ts funzionano o no?" ma me la sento invece di condividere pienamente chi afferma che, soprattuto alcune categorie di ts, sono utilissime nel processo di apprendimento.
Trading Systems "on the road"
In un libro che ho di recente letto sui Trading Systems (Mechanical Systems di R.Weismann), l'autore fa (tra le altre utilissime analisi) alcune considerazioni sulla relazione tra i Trading Systems e la personalità del trader, sottolineando spesso il concetto secondo il quale il successo di un ts dipenda (anche) da quanto sia "calzato" sulla personalità di chi poi lo debba utilizzare sul campo.
Elaborando i concetti di Weismann mi sono divertito quindi a liberare la mia fantasia:
Ipotizziamo di paragonare un ts ad un mezzo di locomozione e me stesso, come trader con una personalità definita (almeno fino a prova contraria), alla sua "guida".
- Avendo una personalità piuttosto inquieta, alla guida di un ts (di qualunque natura) basato su barre superiori alle barre daily, mi sentirei come un motociclista sportivo alla guida di un pullmann, mi annoierei e soprattutto, sarei ridicolo con il casco indossato anche in cabina.
- Alla guida di un ts su barre ad 1 minuto (forse non ne esistono ancora, ma vi consiglio di dare un'occhiata al geniale software ScalpTool) mi sentirei un guidatore della domenica a cavallo di una moto da cross: adrenalina si, ma fino a questo punto non la reggerei!
- Un ts tramite sms o email? Beh, c'è già il pilota automatico!
-Alla guida di un ts trend following basato su medie mobile su barre daily, mi sentirei di guidare un'auto con il parabrezza oscurato, e costretto ad intuire la direzione guardando nello specchietto retrovisore: la mia personalità, che necessita di essere in controllo della situazione(vita permettendo), mi porterebbe a guidare a velocità così basse che dietro di me si creerebbero interminabili code sull'autostrada.
Insomma ragazzi, non ho trovato ancora quale sia il mezzo giusto per me; quindi, per il momento, mi limito ad utilizzare i ts che disegno come un "girello"; sì, proprio il girello che utilizzano i bimbi durante i primi passi, la cui funzione primaria è proteggere il suo conducente da se stesso almeno fino a quando non sarà in grado di camminare da solo.
Dal casello autostradale è tutto!
Elaborando i concetti di Weismann mi sono divertito quindi a liberare la mia fantasia:
Ipotizziamo di paragonare un ts ad un mezzo di locomozione e me stesso, come trader con una personalità definita (almeno fino a prova contraria), alla sua "guida".
- Avendo una personalità piuttosto inquieta, alla guida di un ts (di qualunque natura) basato su barre superiori alle barre daily, mi sentirei come un motociclista sportivo alla guida di un pullmann, mi annoierei e soprattutto, sarei ridicolo con il casco indossato anche in cabina.
- Alla guida di un ts su barre ad 1 minuto (forse non ne esistono ancora, ma vi consiglio di dare un'occhiata al geniale software ScalpTool) mi sentirei un guidatore della domenica a cavallo di una moto da cross: adrenalina si, ma fino a questo punto non la reggerei!
- Un ts tramite sms o email? Beh, c'è già il pilota automatico!
-Alla guida di un ts trend following basato su medie mobile su barre daily, mi sentirei di guidare un'auto con il parabrezza oscurato, e costretto ad intuire la direzione guardando nello specchietto retrovisore: la mia personalità, che necessita di essere in controllo della situazione(vita permettendo), mi porterebbe a guidare a velocità così basse che dietro di me si creerebbero interminabili code sull'autostrada.
Insomma ragazzi, non ho trovato ancora quale sia il mezzo giusto per me; quindi, per il momento, mi limito ad utilizzare i ts che disegno come un "girello"; sì, proprio il girello che utilizzano i bimbi durante i primi passi, la cui funzione primaria è proteggere il suo conducente da se stesso almeno fino a quando non sarà in grado di camminare da solo.
Dal casello autostradale è tutto!
venerdì 11 luglio 2008
Ha davvero ragione Larry Williams?
Riporto sul mio taccuino i risultati che ho appena elaborato sulla trilogia di strategie che utilizzo per la ricerca dei trend days e cioè:1. Bande di bollinger in modalità trend
2. First Hour Break Out
3. Open Volatility Break Out
Tutti e 3 i sistemi performano in modo simile nel periodo mag07-lug-08; poi, da gennaio scorso solo il sistema Open Volatility Breakout continua a sopravvire.
Sembra che sia quello più in grado di cavarsela anche nei "mari meno pescosi"
I sistemi sono impostati con stoploss 3atr e l'exit on close.
Una cosa curiosa è che il sistema che sopravvive nelle fasi di trading ranges è l'unico che non attende segnali visibili sui grafici. Puo avere un senso questa domanda? Può essere in qualche modo legata ai falsi segnali?
Beh ragazzi, questo è un taccuino e le domande non è che hanno sempre una risposta, anzi, quello che si scrive è forse proprio quello su cui si ha bisogno di riflettere di più.
In ogni caso: ha davvero ragione Larry Williams?
A caccia di trend-days o all'inseguimento di Moby Dick?
Elaborando le indicazioni di Linda Bradford Raschke sulle caratteristiche dei trend days e sulla possibilità di sfruttare tecniche di breakout intraday per catturare una buona parte dell'ampio range giornaliero, ho cominciato ad analizzare la storico di alcuni titoli nell'intraday.
La prima domanda che mi è venuta in mente è stata: se decido di andare a "pesca di trend days", quanti di questi "strani pesci" passano in un anno nel mare dove opero (cioè sul mio titolo )?.
Siccome sono un pescatore impaziente mi serve molto sapere in anticipo quanti giorni (più o meno) rimarrò con la cesta vuota? In quanti giorni i pesci mi mangeranno l'esca? Quante volte il mio pesce potrebbe abboccare? Vorrei essere infatti pronto per quel momento,se il caso, ad andargli dietro con tutta la barca a mò di caccia alla balena.
Da una prima analisi (ne serviranno molte altre) condotta sulla mia "Moby Dick" Fiat viene fuori che nell'anno passato sono passati sotto di me 40 trend up days e 55 trend down days per un totale di 95 (contando anche i pesci più piccoli).
Come insegnano i vecchi pescatori il mare agitato è spesso pescoso e a quanto pare le onde sono ancora molto alte: ho quindi deciso di continuare a rimanere in barca con la mia bella canna da pesca cercando di perfezionarla nei lunghi tempi di attesa.
Dalla pancia della balena è tutto!
La prima domanda che mi è venuta in mente è stata: se decido di andare a "pesca di trend days", quanti di questi "strani pesci" passano in un anno nel mare dove opero (cioè sul mio titolo )?.
Siccome sono un pescatore impaziente mi serve molto sapere in anticipo quanti giorni (più o meno) rimarrò con la cesta vuota? In quanti giorni i pesci mi mangeranno l'esca? Quante volte il mio pesce potrebbe abboccare? Vorrei essere infatti pronto per quel momento,se il caso, ad andargli dietro con tutta la barca a mò di caccia alla balena.
Da una prima analisi (ne serviranno molte altre) condotta sulla mia "Moby Dick" Fiat viene fuori che nell'anno passato sono passati sotto di me 40 trend up days e 55 trend down days per un totale di 95 (contando anche i pesci più piccoli).
Come insegnano i vecchi pescatori il mare agitato è spesso pescoso e a quanto pare le onde sono ancora molto alte: ho quindi deciso di continuare a rimanere in barca con la mia bella canna da pesca cercando di perfezionarla nei lunghi tempi di attesa.
Dalla pancia della balena è tutto!
Il mio metodo è un sogno
Al contrario di alcuni trader di successo io non nessuna difficoltà a riportare il mio metodo.
Il mio metodo è il seguente:
E' oramai da un pò di tempo che porto a cena Linda Bradford Raschke (se qualcuno non dovesse sapere chi sia, è pregato di stoppare la lettura del presente post è di darsi un'occhiata ai link).
Durante questi incontri, rivolgo a Linda pochissime domande sul trading, poi sto a sentire quello che dice. Quando il sogno termina, al mattino prendo appunti.
Funziona?
Beh è un metodo che tutti possono provare, è semplice e gratuito (okkio che se per sbaglio sognate Larry Williams vi tocca comunque pagare la sua parcella).
Il mio metodo è il seguente:
E' oramai da un pò di tempo che porto a cena Linda Bradford Raschke (se qualcuno non dovesse sapere chi sia, è pregato di stoppare la lettura del presente post è di darsi un'occhiata ai link).
Durante questi incontri, rivolgo a Linda pochissime domande sul trading, poi sto a sentire quello che dice. Quando il sogno termina, al mattino prendo appunti.
Funziona?
Beh è un metodo che tutti possono provare, è semplice e gratuito (okkio che se per sbaglio sognate Larry Williams vi tocca comunque pagare la sua parcella).
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