Analisi Tecnica EurUsd al 9 giugno 2009

Analisi daily
Dopo i massimi raggiunti il 2 giugno scorso, il cross Eurodollaro rimbalza violentemente verso il basso, rompe il supporto di breve in area 1.4050 e si ferma ad un soffio dai minimi in area 1.3750, limite superiore del trading ranfe in cui ha stazionato nei mesi di aprile e maggio, quindi importante supporto ad una ulteriore discesa nel medio periodo.



Analisi Market Profile
L'analisi del Market Profile evidenzia che, nella giornata del 5 giugno si è registrato uno strappo dei prezzi al ribasso in area 1.4050-1.4070 ; sembra quindi che il cross abbia abbandonato in modo deciso un'area di equilibrio importante intorno a 1.42.
La giornata di ieri Lunedì 8 giugno nella sessione Asia è stata molto contenuta, nella sessione Europea ha accennato una nuova discesa, ma poco decisa, che ha portato ad un inside nella seduta USA: insomma sembra che la discesa nel breve periodo stia rallentando.
E' da tenere sotto controllo l'area dello strappo 1.4050-1.4070, in quanto se il cross dovesse ritoccare quei livelli vorrebbe dire che il livello 1.42, punto di controllo degli ultimi 5 giorni, esercita ancora una importante influenza di breve e sta ancora attraendo i prezzi.

Future Spmib al 08.06.09

La giornata di oggi 8 giugno è partita decisamente al ribasso: un'apertura sui minimi di venerdì e poi giù di 500 punti ad un soffio dai minimi degli ultimi 10 giorni a 19.500, lasciando un vistoso strappo in area 19930-19990.

Nella prima parte della giornata il future ha creato poi un supporto in area 19750 che ha retto per il resto della seduta.

I volumi della giornata sono stati inferiori a quelli di venerdì.

E adesso cosa potrebbe succedere?

Il grafico daily evidenzia una shadow inferiore ben definita ed una chiusura nella parte alta del range: questo è un segnale grafico positivo, in quanto rileva l'esistenza di un supporto;

il market profile però non rileva un'area di rigetto forte verso il basso, quindi se sono entrati dei compratori sui minimi di giornata, non sono stati poi così decisi.

In ogni caso, e sempre secondo me, l'area lasciata scoperta dagli scambi (19930-19990) dovrebbe essere tenuta sotto controllo, in quanto il superamento della stessa al rialzo classificherebbe la giornata di oggi come un falso break-out ribassista e quindi si riaprirebbe l'ascesa verso (quantomeno) il centro del range degli ultimi giorni, intorno al livello 20400.

In caso opposto, verso il basso il prossimo supporto è in area 19500.

Spmib - market profile al 29maggio

Come vuole gran parte della teoria sul funzionamento dei mercati, nelle situazioni di equilibrio tra compratori e venditori il prezzo tende a tornare verso il centro del range di trading (che negli ultimi 5 giorni per l'spmib è tra i livelli 19500/20500).

Ed è esattamente quello che ha fatto il future Spmib negli ultimi giorni; in particolare Venrdì scorso è andato anche oltre, lasciandosi alle spalle, o meglio, in alto, intorno al livello 20150, un'importante area di volumi che adesso dovrebbe fare da resistenza.

Insomma se fino a a giovedì scorso avrei scommesso che il future sarebbe rimasto ancora un pò ingessato nella sua trading area, la giornata di venerdì ha modificato la mia visione, rendendo secondo me più probabile nei prossimi giorni la definizione di una direzione più precisa anche in base a quello che succederà sui mercati pià importanti del nostro (dare un'occhiata qui).

Spmib - market profile al 27maggio

La giornata di ieri 27 maggio è stata una giornata "normale" in piena regola: volumi bassi, range ristretto e prezzo che ha ruotato intorno al POC di 20300 per tutto il tempo.

In un'ottica di più lungo respiro, il market profile cumulativo continua imperterrito a configurare una situazione di equilibrio nel rang 19600 e 20600 ed un POC, leggermente spostatosi alto dalla giornata di ieri sui livelli 20300.

Nel breve periodo non vedo molti spunti se non quelli swing tra i livelli più battuti, e cioè 20300 e 20090.

Spmib in trading range al 26 maggio

Non so per il vostro tipo di operatività, ma per il mio questi ultimi giorni, a differenza di quelli della settimana scorsa, non sono stati dei migliori.

Le singole giornate sono state infatti difficili da definirsi: non sono state giornate di rotazione, come dimostrano i profili allungati, e non sono state neanche trend day "puri": insomma un vero mal di testa per chi cerca di capire se adottare strategie swing o trend nel corso della giornata.

Se date un'occhiata al profilo cumulativo a 5gg sembra evidente che siamo all'interno di un trading range e che nella giornata di ieri il future ha appena superato, con volumi significativi, il POC in area 20060-20090, dove ha anche accennato un accumulo di volumi.

Se tale livello dovesse reggere, cioè se il future "si siede" su ques'area, questa potrebbe diventare un importante supporto per operazioni long di respiro un pò più ampio.

Stiamo a vedere.

Il market profile applicato alle valute: analisi UsdJpy

I lettori di questo blog sanno che fondamentalmente non sono un trader forex, e che mi sento più a mio agio con i futures sugli indici azionari; in ogni caso sto provando ad utilizzare sui cross valutari le stesse tecniche di analisi che normalmente utilizzo con i futures.
Ritengo in particolar modo interessante l'appicazione al forex del Market Profile, in quanto da un lato rimedia all'assenza dei volumi sui grafici (almeno per lo spot) e dall'altro consente agevolmente l'analisi separata delle 3 principali sessioni di trading Asia, Euro, USA evidenziate con colori diversi nel grafico in alto.


Nel caso in oggetto, il cross UsdJpy, che secondo il grafico giornaliero qui a fianco sembra essere poggiato su un supporto di medio periodo, attraverso il market profile conferma il formarsi intraday di un'area di equilibrio al di sopra dei minimi dell'attuale trading area.
Insomma la discesa del cross sembra aver trovato un'area ad elevato volume di scambi più in alto rispetto ai minimi del trading range; in un'ottica di breve periodo questo suggerirebbe di aprire posizioni long a basso rischio.
Che dite, ha senso?

Spmib future intraday ore 1430

Il future Spmib, dopo la giornata Inside di Venerdì scorso, apre in leggero gap e dopo un tentativo di spinta verso l'alto cade rovinosamento all'interno del range precedente.

La discesa si ferma ad un soffio dal trasformare la giornata di oggi (che tuttavia non è ancora finita) in un Outside negativo.

Al momento, (sono le 14.30) "sembra" che il future abbia stoppato la discesa e stia cominciando a ruotare. La value area è al di sopra dell'attuale valore del prezzo quindi in teoria dovrebbe rallentare la salita: io però starei lontano da operazioni short, peraltro ne ho appena chiusa una ma...

... al superamento della value area verso l'alto, beh allora con al valuea area a "proteggere" le spalle un long potrei tentarlo.

Stiamo a vedere

Spmib - market profile a metà giornata dell'8 maggio

Riprendiamo la nostra analisi dell'Spmib attraverso il Market Profile per scoprire che oggi, 8 maggio ore 11.30 circa, il future è poggiato su una area (19820-19860) a basso volume di scambi.

Se notate infatti ieri in questa area il market profile evidenzia un gap.

Se dovesse essere superata, il target naturale potrebbe essere l'area intorno ai 20100, dove si sono sviluppati i volumi di ieri prima dell'apertura dei mercati americani.
Stamo a vedere!

Approfitto per segnalare 2 nuove iniziative del blog Trading Intraday intitolate:

Dax30 Stocks Intraday Trading e

Day Trading with TradeStation.

Non ci crederete ma a quanto pare questo blog ha anche dei lettori europei...

Spmib future intraday in apertura del 16 aprile

Buongiorno a tutti.

Il future è nella parte alta di un canale di trend rialzista ampio più di 1000 punti (circa il 10%): un ampio ritracciamento verso il basso è oramai nell'aria, ma quando?

Il Market Profile evidenzia ieri una giornata di sostanziale equilibrio, i volumi giornalieri sono stati moderati e, a parte lo slancio di prima mattinata, il future ha cominciato a ruotare.

La domanda rimane la stessa: quando?

I più potrebbero piazzare oridini stop in area 17150-17200 sotto la quale c'è una zona a basso volume di scambi che potrebbe favorire un'accellerata al ribasso.

I più pazienti e prudenti potrebbero inserire ordini short limit sotto il Poc di ieri (intorno a 17350).

Aprire posizioni long oggi lo valuto abbastanza rischioso.

Spmib - market profile in apertura del 9 apr 09

Oggi Mercoledì 8 aprile, in chiusura dei mercati il market profile del future spmib appariva con una forma notevolmente allungata, ma con una evidente zona di equilibrio nella parte alta; sembra quindi che, dopo una giornata spesa al rialzo, compratori e venditori si siano messi d'accordo sul prezzo, appunto sui massimi della giornata.



Dopo l'apertura dei mercati americani, (confrontare figura in basso nel riquadro), il market profile mi dava un segnale di fine rialzo, in quanto cominciava ad intravedersi la formazione di una P, quindi di una zona di scambi nella parte alta del range.

Nonostante l'ampia escursione giornaliera i volumi sono stati sotto la media, ed il profilo cumulativo a 5 giorni evidenzia una value area compresa tra 15800 e 16550.



Quindi? A meno di eventi straordinari e sempre che stia dicendo cose sensate il future dovrebbe continuare a muoversi all'interno di un range ben protetto da aree sguarnite di scambi.

Per domani Giovedì 9 aprile, può essere un'idea un'operatività swing tra i livelli evidenziati?

Chissa?

Spmib Intraday 8 apr 09 aggiornamento delle 12.30

Il comportamento del future Spmib è stato quello che un pò ci aspettavamo in apertura: cioè, spinto dai risultati negativi di Wall Streets ha aperto su supporto in area 18500 e poi ha cominciato a salire, portandosi verso la valuea area 16100, dove al momento ha fatto un ritracciamento.
Ed ora?
Il market profile intraday evidenzia un piccolo strappo sul livello 15900, che potrebbe quindi essere un pivot importante per la continuazione della giornata odierna.

Vediamo cosa succede con l'apertura dei mercati americani...

Spmib - market profile in apertura del 8 apr 09

Ieri Martedì 7 aprile il future ha continuato la sua discesa verso l'area 15800, dove è ancora aperto un vistoso gap-up, per poi rimbalzare.

Se date un'occhiata al profilo cumulativo degli ultimi 5 giorni (a destra del grafico), la value area è ancora in alto, peraltro i volumi della giornata di ieri sono stati in calo.

Cosa può voler dire?

Che il movimento verso l'alto potrebbe continuare.

La chiusura negativa dei mercati americani potrebbe portare ad una apertura in ribasso, ma se questa analisi è corretta, il future dovrebbe poi ripartire.

Al contrario, se i livelli intonro a 15800 non reggono, l'area al di sotto è totalmente sguarnita di scambi, quindi, ... potrebbe esserci un nuovo scivolone.

Okkio all'apertura di oggi ed ai movimenti successivi!

Buona giornata!

Spmib in apertura del 3 apr 09

Ma avete fatto caso a come sono aumentati i gap di apertura negli ultimi 10 giorni?
Sembra di essere in un flipper; secondo me questo la dice lunga sul fatto che sono giorni determinanti per il futuro delle borse.

Tornando alla nostra analisi: su base giornaliera (in basso) viene fuori che siamo poggiati su un resistenza importante: i volumi di scambi nell'area immediatamente sopra quella attuale sono praticamente inesistenti, in quanto è rimasto aperto un gap-down del 19 febbraio scorso, chiuso soltanto ieri.

La stessa analisi viene confermata dal market profile (in alto), che evidenzia in verde le aree a più basso volume di scambio degli ultimi 5 giorni.

Quindi?

Beh, nell'area attuale i prezzi non possono restare, quindi o andranno su o andranno giù e lo potrebbero fare ... d'impulso.

Il posizionamento dell'apertura di oggi, la direzione dei prezzi ed i volumi potrebbero dare importantissime indicazioni..

Buona giornata

Spmib Intraday 2 apri 09 aggiornamento delle 14.00

Chi sta seguendo oggi i mercati avrà probabiomente, come il sottoscritto, qualche giramento di testa.

Allora il nostro future, dopo la fortissima pressione esercitata dai volumi in chiusura di ieri, e seguendo i risultati d'oltreoceano, apre in gap-up superando con un balzo la resistenza in area 16440, inizia una corsa verso l'alto; poi, primo fra i future europei, si stoppa su resistenze di medio periodo in area 16160 e comincia a ruotare verso la media.

Alle 14.00 poi, dopo essere arrivato ad un soffio dai minimi, rimbalza fortemente ed al momento è nella value area della giornata.

Allora, venuto il mal di testa? E Wall Streets è ancora chiusa, forse oggi ne vediamo delle belle.

Una buona dritta per oggi sembre essere ... .restare a guardare ....

Spmib - market profile in apertura del 2 apr 09

Nella giornata di Mercoledì 1Apr, dopo una mattinata di sostanziale equilibrio, il future nel pomeriggio prende una direzione precisa al rialzo e si va a fermare in area 15640.

Quest'area riveste secondo me un'importanza strategica, in quanto in queste ore tutte le principali borse mondiali sono vicine ad area a bassissimo livello di scambi e più volte superate al rialzo o al ribasso da gap di apertura.

Cosa vuol dire tutto questo?

Beh, un'area di "non scambio" come quella in cui ci troviamo, normalmente respinge i prezzi lontano: curioso notare come ieri questo non è propriamente avvenuto, in quanto vicino ai massimi, vicino alla chiusura di giornata e con volumi consistenti i prezzi in qualche modo sono rimasti lì, sui massimi.

Una delle considerazioni da fare è che certamente non sono stati day traders ad aquistare in chiusura ma operatori con un'orizzonte temporale più lungo.

In ogni caso, l'aperturadi oggi e la direzione successiva dei prezzi ci dovrebbero dire se questo ragionamento è corretto o meno.

Buona giornata

Spmib Intraday aggiornamento delle 11.00

Dopo la bufera di ieri il future Spmib sembra stia rimalzando sul supporto ina area 14800, lasciando aperto il gap-up di lunedi' scorso.

Il future sembra indirizzato verso l'area 15200-15300 dove si sono concentrati gli scambi dei giorni scorsi e che diventa il primo obbiettivo naturale di operazioni long.

La prossima resistenza importante è in area 15600, dove è rimasto aperto il gap-down di ieri.

A presto

Future Spmib al 31.03.09

In chiusura dei mercati il Market Profile del future Spmib si presenta cosi.

La giornata di oggi è partita con una veloce discesa verso il basso, ha fatto una pausa in attesa dell'apertura americana con volumi ridotti e poi ha continuato a scendere.

Nella giornata di oggi sono stati rotti 2 supporti importanti ed il future è poggiato pericolosamente sull'ultimo baluardo: il gap-up lasciato aperto la settimana scorsa.

La value area degli ultimi giorni è in alto rispetto ai prezzi attuali, quindi se il supporto tiene, potrebbe esserci una ripresa, in caso contrario si continua a scendere, fino a dove?

Beh, guardando il grafico mi rendo conto che forse è il momento di ... allargarlo un pò, che ne dite??

Se riesco posto un aggiornamento a mezza mattinata.

Saluti a tutti

Spmib sotto le "lenti" del Market Profile

Sullo sfondo di quello che sta succedendo sui principali mercati proviamo ad approfondire l'analisi del future Spmib attraverso lo strumento del market profile.

Dopo la fortissima accellerata di Lunedì 23 caratterizzata da un vistoso gap in apertura e da un range giornaliero di 500 punti, il giorno successivo (martedì 24) , il market profile evidenzia un b pattern che, in soldoni, sta a significare che alcuni investitori hanno preso profitto a breve ma che l'accumulazione è continuata nella parte bassa del range: quindi un segnale positivo di medio termine.

Nella giornata di mercoledì il future "percorre" altri 500 punti gran parte dei quali all'interno del range precedente, questo invece era un segnale di indebolimento del trend.

Giovedì si rivela una giornata di equilibrio sui massimi del giorno prima e Venerdì, quando mi sarei aspettato un ripresa della corsa al rialzo, il future segna il passo, con volumi in calo e trend intraday negativo.

La "sensazione" che si stia preparando una fase di sell-out è forte, soprattutto se si considera che il nostro future negli ultimi giorni ha corso da solo, cioè non accompagnato dalgi altri indici europei: in ogni caso la rottura al ribasso dell'area di scarsi volumi sui livelli 15660, accompagnata da volumi, ci darebbe l'ultima conferma .

Stiamo a vedere...

Spmib future al 22.02.09 market profile

Dopo la giornata di venerdì scorso, sto cercando nel grafico del future spmib degli elementi che diano un accenno del crearsi di un nuovo minimo, un qualcosa insomma che dia un segnale di ottimismo: beh, io non riesco a trovarlo.

Nei giorni scorso il future ha rotto al ribasso la trading area creatasi nei mesi precedenti , sta accellerando al ribasso con volumi consistenti; la giornata di venerdì in aggiunta ha manifestato un'ulteriore accellerata al ribasso rompendo la value area giornaliera con volumi crescenti...

L'unica bella notizia, proprio volendo cercarla con il lumicino è: potrebbe essere questo l'eccesso al ribasso che aspettavamo? (date un'occhiata qui)

Se così fosse mi aspetterei un rimbalzo immediato dei prezzi verso l'alto; se così non fosse l'unica bella notizia rimarrebbe la stessa da un pò di tempo a questa parte: l'esistenza dello short!?

Date un'occhiata a questa "istantanea" di oggi 17.feb ore 14.00 sull'spmib.

Il mio market profile (che campiona le chiusure a 5min) evidenzia addirittura un gap down in apertura, a testimoniare la forza del movimento al ribasso... però...

...non si tratta di un trend day in senso stretto, in quanto ci sono degli ampi ritracciamenti verso l'alto e, tutto sommato, si sta formando un'area di equilibrio anche se molto estesa.

Cosa vuol dire? Che gli operatori (me compreso) sono abbastanza confusi, meglio attendere ...