Pairs Trading Backtesting

Molti traders prima di applicare una strategia fanno una selezione tra le azioni di un paniere, o meglio, la strategia stessa prevede uno stock picking. Quando la strategia è una strategia di pair trading, lo stock picking riguarda una coppia di assets: il primo da comprare, il secondo da vendere allo scoperto.

Facciamo un esempio: diciamo che la nostra strategia di pair trading prevede che in chiusura del lunedì compriamo l'azione più debole e vendiamo l'azione più forte di uno stesso paniere, per chiudere l'operazione a fine settimana: ammettiamo per un momento che abbia un senso logico, la domanda è: come si fa a testare una strategia del genere su dati storici?

Occorrerebbe un trading system capace di fare una selezione tra le diverse azioni di un paniere e poi di operare solo sulla coppia di azioni scelte.

Beh questo è uno degli obbiettivi che la nuova versione 9.0 di TradeStation sta cercando di raggiungere: date un'occhiata qui, l'articolo è in inglese ma con la traduzione automatica non è dovrebbe essere difficile.