Nasdaq: OpenRange con Larry Williams 50%

Riprendiamo alcuni titoli del Nasdaq questa volta con Larry Williams 50% ed NR7.

tradingdde ed il Forex

Ma cosa c'entra tradingdde (cioè l'autore di questo Blog) con il Forex?

Beh, dopo alcuni anni spesi dietro alle azioni ed ai trading system intraday sull'azionario sono rimasto "folgorato".

Si, un pò come SanPaolo (quello vero, non il titolo azionario!) sulla via di Damasco.

Sono rimasto, dicevo, folgorato non soltanto dalle incredibili opportunità che il mercato Forex consente (queste le avevo in qualche modo intuite) ma soprattutto dagli impressionanti livelli tecnologici raggiunti dai software che permettono il trading automatico sulle valute.

Ho quindi iniziato un nuovo percorso personale di ricerca e, ri-indossando umilmente il saio di chi vuol imparare, mi sono rimesso a studiare.

Stiamo a vedere!

Nasdaq: analisi intraday

Continua la ricerca attraverso l'utilizzo del sistema Relative Volatility Kompressor.

Se è vero che un sistema di Volatility Breakout lavora meglio in "ambienti" volatili beh, vediamo come se la cava con il Nasdaq.

Strategia di portafoglio

Immagiamo di avere 100.000 euro e la fortissima tentazione di investirli in una Strategia di Breaokout intraday su un portafoglio di titoli italiani molto volatili.



Questo è quello che potrebbe succedere.

Toby Crabel: tecnica di entrata

Diamo un'occhiata più nel dettaglio alle tecniche di entrata proposta da Toby Crabel.

Fiat Intraday: Larry Williams vs. Toby Crabel

Sono sicuro che dato il titolo di questo post ritroverò queste righe all'interno di motori di ricerca dedicati alla formula1. Già immagino le faccie degli esperti del settore chiedersi: "Ma questo Toby Crabel è il nuovo pilota della Williams?"

Scherzi a parte, vediamo di rendere un pò più movimentata l'analisi storica intraday sul titolo Fiat questa volta immaginando un "duello" tra due diverse tecniche di entrata in strategie di Opening Range Breakout. Gli "sfidanti" sono due "maestri del trading": Larry Williams e Toby Crabel.

Provate a dare un'occhiata a come va a finire!

Operatività sistematica o discrezionale?

Questa domanda penso se la siano posta, prima o poi, tutti coloro che si occupano di trading.

Le letteratura in materia è molto vasta e vede quasi sempre due opposte fazioni di autori che sostengono, entrambe con oggettive argomentazioni, le diverse tesi.

L'idea che io mi sono fatto è che, come in gran parte delle cose, non esiste una ricetta valida in assoluto, e le risposte sono spesso condizionate dalla personalità e dall'esperienza dei diversi traders.

Poco ma sicuro, un'attività di trading "altamente" discrezionale, almeno per il trader alle prime armi è il modo più facile per vivere una emozione forte destinata (Ahimè!) al fallimento.

Occorrono delle regole, e tali regole devono essere tanto più rigide quanto più ridotta è l'esperienza del trader.

Mentre cercavo di capire quale fosse per me l'impostazione ideale di trading mi sono imbattuto in un "gruppo" di autori e traders americani che mi ha in qualche modo illuminato.

Mi riferisco a Toby Crabel, Larry Williams e Linda Bradford Rascke, i quali hanno a lungo studiato il comportamento dei mercati e prodotto ampi studi statistici a riguardo; infatti, a prescindere dall'impostazione sistematica o discrezionale, lo studio del mercato nei suoi comportamenti passati è un passo obbligato per ogni trader.

Prendiamo ad esempio le tecniche di Opening Range Breakout, che sfruttano l'allontanemento del prezzo dall'apertura giornaliera in relazione ai livelli di volatilità dei giorni precedenti; sapere come un determinato mercato si è comportato in seguito a fenomeni passati, avere un'idea statistica di questo fenomeno, avere reports scritti, può far comodo sia a chi "traduce" poi il tutto in un rigido trading system, sia a chi invece, vuole mantenere il controllo delle posizioni in ogni momento.

Un esempio: se ieri un titolo azionario ha avuto una forte giornata di tendenza, che si abbia o meno un trading system, le probabilità che oggi si verifica un'altra forte escursione di prezzo sono basse, quindi forse sarà il caso di "riscaldare" tecniche di swing trading (o contrarian trend che dir si voglia).

Se invece lo stesso titolo ieri ha avuto una giornata di range ristretto, se c'è stato un Inside Day beh!, le probabilità di un'esplosione di volatilità sono più alte.

Per quanto mi riguarda ho quindi cominciato a "studiare" ed analizzare i titoli che mi interessano per capire le probabilità di determinati comportamenti come quello dell'alternanza di periodi di contrazione/espansione.

Stiamo a vedere!

Analisi Intraday Tenaris

E' disponibile una nuova analisi storica intraday sul titolo Tenaris.

Al fine di testare il sistema Relative Volatility Kompressor si effettuano analisi storiche intraday gratuite su richiesta degli utenti del blog e su strumenti finanziari italiani o stranieri eventualmente segnalati.
Chi è interessato può postare richiesta nei commenti.

Analisi intraday Fastweb

E' disponibile un'analisi intraday sul titolo Fastweb.

Analisi Intraday Fiat Larry Williams stretch 50%

Continuiamo il test di strategie di Opening Range Breakout testando il sistema Relative Volatility Kompressor su Fiat intraday(2003-08).

Questa volta, segfuendo le indicazioni di L.Williams, portiamo lo stretch sia long che short al 50%

link

Analisi storica intraday su Fiat

Ma una strategia di Opening Range Breakout potrebbe funzionare su Fiat?

Proviamo a dare un'occhiata qui!

Relative Volatility Kompressor - esempio pratico n.2

Cosa succederebbe se invece di investire tutto il capitale operativo in ogni trade decidessi di frazionarlo su tutti i trade in setup segnalati il giorno prima?
Questa è la domanda a cui Relative Volatility Kompressor tenta di dare una risposta nell'esempio pratico n.2.

Relative Volatility Kompressor - esempio pratico n.1

Mi arrivano alcuni messaggi (alcuni subliminali, altri un pò più espliciti) che mi suggeriscono di rendere più chiaro quelo che mi sta "ronzando" in mente; in effetti ri-leggendo i vecchi post dedicati al sistema Relative Volatility Kompressor ho avuto anch'io spesso l'impressione di trovarmi di fronte ad un "geroglifico".


Nella sezione Analisi e Ricerche c'è un nuovo post con un primo esempio pratico.

Buon divertimento!

Sistema Rvk: l'avventura continua!

Per coloro a cui possa interessare, ecco un nuovo post sul sistema Rvk.

Buon divertimento!

Relative Volatility Kompressor: FAQ

Con l'obbiettivo di riordinare le idee dopo il rientro dalle vacanze ecco una lista delle Frequently Asked Questions raccolte dalle mail pervenute in questi giorni e relative allo strumento Relative Volatility Kompressor che d'ora in avanti sarà RvK.

Buona lettura!

Tape Reading

Il blog Trading Intraday, ritemprato dalle ferie estive, riprende il suo cammino proponendo la prima parte della traduzione di Tape Reading di Linda Bradford Raschke.
Qualcuno potrebbe chiedersi cosa c'entri il Tape Reading, che è una tecnica non automatizzata e forse non automatizzabile, con i trading systems; in effetti ha ragione, implicando il Tape Reading la lettura del book ed in particolar modo del ticker, non può essere inserita in un trading system automatico, almeno non in quelli che le mie limitate conoscenze contemplano; tuttavia, questa tecnica ha in sè la genialità delle cose semplici ed anche chi, come me, preferisce stare lontano dalle decisioni discrezionali, non può fare a meno di restarne affascinato.
Buona lettura!