Spmib - market profile al 29maggio

Come vuole gran parte della teoria sul funzionamento dei mercati, nelle situazioni di equilibrio tra compratori e venditori il prezzo tende a tornare verso il centro del range di trading (che negli ultimi 5 giorni per l'spmib è tra i livelli 19500/20500).

Ed è esattamente quello che ha fatto il future Spmib negli ultimi giorni; in particolare Venrdì scorso è andato anche oltre, lasciandosi alle spalle, o meglio, in alto, intorno al livello 20150, un'importante area di volumi che adesso dovrebbe fare da resistenza.

Insomma se fino a a giovedì scorso avrei scommesso che il future sarebbe rimasto ancora un pò ingessato nella sua trading area, la giornata di venerdì ha modificato la mia visione, rendendo secondo me più probabile nei prossimi giorni la definizione di una direzione più precisa anche in base a quello che succederà sui mercati pià importanti del nostro (dare un'occhiata qui).

Spmib - market profile al 27maggio

La giornata di ieri 27 maggio è stata una giornata "normale" in piena regola: volumi bassi, range ristretto e prezzo che ha ruotato intorno al POC di 20300 per tutto il tempo.

In un'ottica di più lungo respiro, il market profile cumulativo continua imperterrito a configurare una situazione di equilibrio nel rang 19600 e 20600 ed un POC, leggermente spostatosi alto dalla giornata di ieri sui livelli 20300.

Nel breve periodo non vedo molti spunti se non quelli swing tra i livelli più battuti, e cioè 20300 e 20090.

Spmib in trading range al 26 maggio

Non so per il vostro tipo di operatività, ma per il mio questi ultimi giorni, a differenza di quelli della settimana scorsa, non sono stati dei migliori.

Le singole giornate sono state infatti difficili da definirsi: non sono state giornate di rotazione, come dimostrano i profili allungati, e non sono state neanche trend day "puri": insomma un vero mal di testa per chi cerca di capire se adottare strategie swing o trend nel corso della giornata.

Se date un'occhiata al profilo cumulativo a 5gg sembra evidente che siamo all'interno di un trading range e che nella giornata di ieri il future ha appena superato, con volumi significativi, il POC in area 20060-20090, dove ha anche accennato un accumulo di volumi.

Se tale livello dovesse reggere, cioè se il future "si siede" su ques'area, questa potrebbe diventare un importante supporto per operazioni long di respiro un pò più ampio.

Stiamo a vedere.

Il market profile applicato alle valute: analisi UsdJpy

I lettori di questo blog sanno che fondamentalmente non sono un trader forex, e che mi sento più a mio agio con i futures sugli indici azionari; in ogni caso sto provando ad utilizzare sui cross valutari le stesse tecniche di analisi che normalmente utilizzo con i futures.
Ritengo in particolar modo interessante l'appicazione al forex del Market Profile, in quanto da un lato rimedia all'assenza dei volumi sui grafici (almeno per lo spot) e dall'altro consente agevolmente l'analisi separata delle 3 principali sessioni di trading Asia, Euro, USA evidenziate con colori diversi nel grafico in alto.


Nel caso in oggetto, il cross UsdJpy, che secondo il grafico giornaliero qui a fianco sembra essere poggiato su un supporto di medio periodo, attraverso il market profile conferma il formarsi intraday di un'area di equilibrio al di sopra dei minimi dell'attuale trading area.
Insomma la discesa del cross sembra aver trovato un'area ad elevato volume di scambi più in alto rispetto ai minimi del trading range; in un'ottica di breve periodo questo suggerirebbe di aprire posizioni long a basso rischio.
Che dite, ha senso?

Analisi delle borse europee al 14.05.09

Giornate alquanto movimentate vero? Sarà che mi gira ancora la testa per la discesa delle borse di Mercoledì scorso, in cui aprire un trade short era come "cavalcare un missile" puntato verso il basso.


In ogni caso, a due giorni dallo scivolone i future europei ed il Bund si presentano così.



Dax ed Eurostock sono poggiati sulla base di un canale rialzista iniziato nel Marzo scorso, il Bund, all'opposta ha sfiorato i massimi del canale ribassista; ed il fib?


Beh il Fib sembra essere uscito dal canale rialzista e questo può voler dire 2 cose: o, come spesso accade, il nostro future è più precipitoso degli altri "colleghi" europei, quindi si tratta solo di un falso segnale; oppure il fib sta dando un segnale anticipatore di fine trend (ipotesi che ritengo poco probabile).

Certo è che, se i cali degli ultimi giorni sono stati soltanto uno smaltimento di eccessi, e le borse ripartono, il Fib dovrebbe recuperare il terreno perso e quindi potrebbe dare una forte accellerata al rialzo.

Buona giornata a tutti

Spmib future intraday ore 1430

Il future Spmib, dopo la giornata Inside di Venerdì scorso, apre in leggero gap e dopo un tentativo di spinta verso l'alto cade rovinosamento all'interno del range precedente.

La discesa si ferma ad un soffio dal trasformare la giornata di oggi (che tuttavia non è ancora finita) in un Outside negativo.

Al momento, (sono le 14.30) "sembra" che il future abbia stoppato la discesa e stia cominciando a ruotare. La value area è al di sopra dell'attuale valore del prezzo quindi in teoria dovrebbe rallentare la salita: io però starei lontano da operazioni short, peraltro ne ho appena chiusa una ma...

... al superamento della value area verso l'alto, beh allora con al valuea area a "proteggere" le spalle un long potrei tentarlo.

Stiamo a vedere

Spmib - market profile a metà giornata dell'8 maggio

Riprendiamo la nostra analisi dell'Spmib attraverso il Market Profile per scoprire che oggi, 8 maggio ore 11.30 circa, il future è poggiato su una area (19820-19860) a basso volume di scambi.

Se notate infatti ieri in questa area il market profile evidenzia un gap.

Se dovesse essere superata, il target naturale potrebbe essere l'area intorno ai 20100, dove si sono sviluppati i volumi di ieri prima dell'apertura dei mercati americani.
Stamo a vedere!

Approfitto per segnalare 2 nuove iniziative del blog Trading Intraday intitolate:

Dax30 Stocks Intraday Trading e

Day Trading with TradeStation.

Non ci crederete ma a quanto pare questo blog ha anche dei lettori europei...

Opening Range BreakOut: filtri di compressione

Problemi di over-trading?

Proviamo a filtrare le entrate intraday così